Две новости
Ничего не понял, частным случаем чего является теорема Дуба? Теорема то говорит, что любой ряд (абсолютно любой) можно разложить на два ряда, на «мартин» + «не мартин». Это, если совсем просто. И все. Какая тут тавтология? Вы о чем пишите или хотя бы понимаете о чем хотите написать?
Между лекциями в данном топике можно задавать вопросы или что-то обсуждать
А за это отдельное спасибо. Тронут.
Лекция 1. Вводная
О постановке задачи.
Можно повторить бородатое ТРИЗовское утверждение о том, что правильная постановка задачи - это ее решение. Вообще то, сам по себе ТРИЗ, хотя и относится к изобретательству, но никоим образом к нему и не относится. Фактически ТРИЗ - это всего лишь набор правил постановки задачи, в процессе которого никаких новых открытий не делается, а обнаруживается способ применения к поставленной задаче уже известных, бородатых и замшелых открытий сделанных когда-то и кем-то.
Поэтому, если кто ждет чего-либо нового в данном курсе лекций, то вынужден разочаровать, поскольку: все новое - это давно забытое старое. Более того, плюс ко всему сюда попадет и многое совсем не старое, а тем паче не забытое.
Начнем с самой задачи. Разобьем постановку на классические части (намётки):
1. Дано. Что имеем?
2. Не дано. Что хотим поиметь?
3. Средства достижения п. 2. Как сделать из того, что имеем, то о чем мечтаем? Что необходимо предпринять?
Итак:
1. Дано или имеем: ценовой ВР
2. Не дано, но хотелось бы поиметь: профит
3. ?
Архиважно, разумеется в научных целях, определиться более точно, нам дан временной ряд или таки мы имеем ряд. Нельзя с таким легкомыслием относиться к столь важной проблеме.
Не суть важно, поскольку по статистике не мы имеем, а 95%-99% случаев ВР имеет трейдеров во все отверстия и во всех позах, даже в тех, которые в КамаСутре не приведены по этическим соображениям.
Не суть важно, поскольку по статистике не мы имеем, а 95%-99% случаев ВР имеет трейдеров во все отверстия и во всех позах, даже в тех, которые в КамаСутре не приведены по этическим соображениям.
Вот видите, на сколько важно разбираться в сути проблемы. Предлагаю наукообразить сказанное выше:
1. Дано: Ряд имеет
2. Не дано, но что хотим поиметь: ряд
3. не стал развивать ....
Коллеги, как говориться, правильно сформулированная задача - это 50% решения! Мне кажется, мы сейчас опять (в который раз) стоим на грани ... нового понимания .... теоремы Дуба!
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Как всегда, одна хорошая, другая - сами знаете.
1. Хорошая новость: теорема Дуба, является частным случаем. Ее можно даже назвать тавтологией, поскольку: "Мартингал нельзя никоим образом сделать немартингалом, если его немартингалом никоим образом сделать нельзя".
2. Плохая новость. Финансовые рынки подпадают под частный случай тавтологии Дуба. То бишь, если временной ряд котировок является мартингалом, то с помощью всевозможных ухищрений, как то изменение объемов открываемых позиций или через изменение частот открываемых событий перевести торговую стратегию в немартингальное состояние никоим образом не удастся. Могу лишь чуть облегчить формулировку сообщение о том, что даже если упразднить все накладные расходы трейдера, как то: спреды, свопы, комиссии и пр. ВР котоировок не будет являться чистым мартингалом (под термином, чистый подразумевается охват тавтологией Дуба). Но, от этого все равно легче не станет, т.к. различия между чистым мартингалом и ВР котировок настолько незначительны, что заработать на них нельзя. Скажем так, накладные расходы трейдера многократно превышают сомнительную выгоду, которую можно извлечь из немартингальности ценовых ВР.
Ну и наконец, третья новость. Мартингалом тоже можно управлять, т.е. переводить его в немартингальные состояния: менять с нулевого на положительное или отрицательное матожидание. Именно об этом я и собираюсь не только сообщить, но и обосновать.
А поскольку в двух словах такое не объяснишь, то топик будет состоять из курса отдельных лекций, которые так и будут помечаться: Лекция 1, Лекция 2 ... Лекция N. Между лекциями в данном топике можно задавать вопросы или что-то обсуждать. Только сразу предупреждаю, и многие прекрасно об этом знают, что я метать бисер перед свиньями не собираюсь. А посему, если в данном топике соберется некоторое количество судьбой недовольных хаяльщиков, которые ничего, окромя критиканства в качестве аргументов не выскажут, то продолжение публикации курса лекций завершиться на самом интересном месте.