Если бы мы точно знали. как движется цена ... - страница 8

Это не очевидно как-то.

да в принципе очевидно. чистая комбинаторика

игра в монетку: орел=+1, решка=-1. Начинаем с нуля, т.е. СБ. Игрок ставит на орла пока не проиграет и стоп-лосс (заканчивает играть) на уровень -1.

Если sl не сработал при первом броске, значит сейчас +1

если на втором, то с вероятностью 0,5 +2, с вероятностью 0,5 0. В среднем 0,5*2+0,5*0=+1

если не сработал на третьем, то в среднем будет 0,25*3+0,75*1=+1,5

и т.д. в среднем будет расти отклонение в положительной полуоси, если не сработал стоп-лосс, так же как и при tp только отклонение растет в отрицательную сторону. Зависимость от числа бросков/времени и величины стопа/тейка

Для корректности эксперимента нужно устранить взаимозависимость взяток. Очевидно это проблема алгоритма.

Я стоп всё время подтягиваю, т.е. ошибиться можно только раз и после нужно начинать игру снова. Получается, что если не сработал стоп на втором броске, то  с вероятностью р=1. +2 и р=0. - ноль.

Взятки по определению независимы, т.к. выполняется условие независимости приращений ценового ряда (он получен интегрированием (комулятивная сумма) нормально-распределённой СВ с МО=0). Поэтому, любая наблюдаемая малая зависимость между взятками, носит случайный характер и уменьшается с ростом количества транзакций.

Нужно посмотреть код алгоритма.

вы на каждом баре его подтягиваете. В течении бара у вас ведь стоп фиксированный, как и в примере с монеткой.

Если адаптировать монетку к вашей задаче, то получится примерно следующее: через каждые 50 бросков (например), подтягиваем стоп на уровень такой-то от текущего положения. Условно 1бар=50 бросков монетки (тоже кстати HLOC можно отображать). Но выводы останутся теми же.

Да тут ловить нечего. Испоьзуется стандартный ГСЧ с известными параметрами на цикличность последовательности - случаные.

Ну и каков окончательный вердикт?

Что, отрастание "толстых" хвостов за стопом (порой раза в два больше самого стопа (см. рис. выше) при подтягивании тейка объяснимо?

 

да имха. Потому что смещение в сторону стопа зависит от величины тейк-профита. При уменьшении тейк-профита, растет смещение в противоположную сторону когда он не сработал.

P.S.точнее нужно ваш алгоритм смотреть

Не алгоритма генерации последовательности, а алгоритма исполнения, с которого данные о взятках берешь.

Проверка должна быть типа: если не сработал тейк-профит, то проверяем сработал ли стоп-лосс. Или наоборот. Такое условие вносит зависимость о которой я писал