Если бы мы точно знали. как движется цена ... - страница 3

не вижу сложностей. alsu в принципе тоже описал в п.1

Mathemat, если распределение шума будет НР с мо=0, то конечно нельзя. Если мо<>0, то есть трендовая компонента в ряде куммулятивной суммы и способ заработка прост - встать в сторону сноса. Для мартингала лучший прогноз это последенее значение ряда. Если есть снос, то лучший прогноз это последнее значение + мо ПРВ.

Если распределение несимметрично, то можно выделить участок с помощью торговых правил, где мо будет отличным от 0. Гипотетический пример: научились распознавать геп на открытии дня. Он будет вверх на 10пунктов с вероятностью 0,9 или вниз на 90пунктов с вероятностью 0,1. МО=10*0,9-90*0,1=0. Но есть добряк-брокер, который исполняет стопы и профиты по заявленным ценам. Ставим лонг с стоп=профиту=10пунктам. Имеем мо=10*0,9-10*0,1=8. Конечно, пример надуманный и для простоты с дискретным распределением. Хотя подобную схему использовали когда были значительные гепы после выходных, а гарантированным внутригеповым стоп-лоссом был маржин-колл.

Как уже отметил тов. Avals, если случайный процесс является белым шумом, то его ПРВ должна быть симметрична, например, она может быть гауссовской с нулевым матожиданием (иначе шум будет "дрейфовать" в ту или иную сторону и уже не будет белым). В таком случае не выполняется необходимое условие прибыльности стратегии, указанное мной в предыдущем посте, так как площадь под графиком и справа и слева одинакова и равна 0.5

Как я и предполагал речь идет о ПРВ изменения цены на баре. Что-то типа Close(i)-Open(i) или Open(i+1)-Open(i). Однако, sl срабатывет не по Close или Open, а по значению цены внутри бара, что определяется High и Low. Поэтому, имхо, упомянутая ПРВ для определения sl не подходит.

Есть и другой момент. Несимметричность обеспеченная сносом (т.е. трендом) имеет |МО|>0, поэтому ею воспользоваться проблем не составляет. На самом деле эксплуатируется при этом не несимметричность, а ненулевое значение МО: открывайся в сторону МО и будет тебе счастье.

Другое дело когда МО=0. В этом случае несмметричность носит совсем другой характер - площади под кривой ПРВ справа и слева от оси ординат равны. Попробуйте взять несимметричное модельное распределение, которое будет удовлетворять этому условию (МО=0), сгенерить на нем последовательность тиков известной плотности, и прогоните на нем эту стратегию. Думаю вы будете разочарованы.

Кстати, по поводу п.1. в посте alsu.

Поскольку по условию МО=0, то площади ни справа, ни слева не могут быть больше 50%. И меньше не могут быть. Они обе =50%. Увы.

Скошенное близкое к нормальному лень генерировать.

Но например, пусть будет такое распределение

приращение вероятность

-5	0,02	-0,1
-4	0,02	-0,08
-3	0,02	-0,06
-2	0,22	-0,44
-1	0,02	-0,02
0	0,4	0
1	0,1	0,1
2	0,08	0,16
3	0,06	0,18
4	0,04	0,16
5	0,02	0,1
	сумма=1	мо=0

Гистограмма:

ставим sl=tp=2п Если не сработали выходим по рынку.

мо(лонга)=0*0,4+1*0,1-1*0,02+2*0,2-2*0,28=0,1 -0,02+0,4-0,56=-0,08

если я правильно конечно посчитал :)

З.Ы. И конечно это распределение не похожо на тиковое. Оно иное чем НР на сколько я помню. Покрайней мере в нуле не будет такая вероятность. Но тоже д.б. симметричным. Можно конечно его проанализировать у реального ряда и "скосить" чтобы мо осталось равным нулю, но лень.

...Интересно было бы поглядеть, что же именно получится из реального ряда, а так никакой доказательной силы не имеет... 

Кроме того, важно определиться с целями моделирования. Если речь идёт о sl=tp=2п - так здесь уж точно овчинка выделки не стоит.

Да и "практика - критерий истинности" :)))

само собой это абстрактный пример

А распределение тиков Mathemat выкладывал https://www.mql5.com/ru/forum/103289/page4 Там конечно несимметричность не позволит спред переиграть. Но речь необязательно о приращении тиков

кстати, кто-нибудь рассчитывал, какой должен быть процент угадывания, чтобы этот самый спред переиграть? Я вот чисто эмпирически установил, что, скажем стабильные 54% на EURUSD сливают безбожно:))) Так к чему стремиться? 60%? 85%?

наверное речь о случаях когда sl=tp? Иначе % выигрыша малоинформативен без их соотношения.

Если sl=tp, то будет зависеть от их величины. Грубый подсчет без учета некоторых вещей:

мо=p*tp-(1-p)*sl-спред=(2p-1)*tp-спред>0, где p-вероятность выигрыша

p>спред/2tp+0.5

если например sl=tp=10п, а спред 2п, то p>0.6

а если например sl=tp=100п, то достаточно p>0.51

Конечно это без проскальзывания - только чтобы было положительное мо. Но и сним можно разориться, поэтому с запасом должно быть и от ММ зависит

здесь неверно в принципе!

0<p<1 - это вероятность

tp, sl - это "килограммы"

вписывать их в одном ключе нельзя