Очередная "безпроигрышная" система... прошу заценить результаты...

Всё время одно и то же, одно и то же. Каждый раз те же самые ошибки. Мда-а...

Косвенно можно обращать внимание на качество моделирования. Не верим тестеру, если качество ниже 90%.
Обязательно смотрим сделки тестера. При любых результатах это совершенно необходимая процедура. Да, трудно. Да, глазки устают. Но это очень важно для понимания ошибок. В Вашем отчёте смотрим сначала строки 1 и 2. На одном баре в одно и то же время 2005.08.08 11:30 покупка и лось. Смотрим следующие две строки 3 и 4. Тоже 2005.08.08 11:30 покупка и лось. И так до восьмой строки. 4 сделки на одном 15-минутном баре. Это нормально? И прошу Вас, не надо косо смотреть в сторону тестера. Он тут ни причём.

Как повысить адекватность тестирования?
1. Скачать минутки, например, с виака. там Алексильвер выкладывал соединённые форексайтовские с альпаришными. Сам ими сейчас пользуюсь. Вообщем, рекомендую.
2. Извлечь из архива HST-файл и записать вместо существующего в МТ4 в соответствующей папке.
3. Загрузить МТ4 и открыть минутный график.
4. Скриптом Period_converter наконвертировать все старшие ТФ: М5, М15, М30, Н1, Н4 и Д1.
5. Запустить тестер с галочкой ПЕРЕСЧИТАТЬ.

Видно что, стоп лосс = 13, тейк профит =15.
С учетом спрэда примерно стоп лосс = тейк профит. И вероятность достижения того и другого при входе в случайном направлении равны.
Сдвиг вероятности лежит в выборе доминирующего внутридневного направления. И как оно выбирается?

Одно могу сказать определённо:
Не ведите тестирование ни на каких ТФ, кроме М1 и не используйте в советниках High и Low.

Про М1 более менее понятно. Хотя и не согласен. На М15 и на Н1 у меня получаются вполне адекватные тесты.

А почему High и Low не надо использовать? Я использую. Совпадение онлайна с бэктестом почти идеальное (из шести сделок только одна отличается ценой входа на 1 пункт).

Есть одна такая штука - подглядывание в будущем - это когда пользуется Close[0]. Ведь закрытия бара еще не произошло, а мы эту цену знаем. ИМХО - вот и основная причина о плохих результатов тестирования при больших таймфреймов. При маленьких эффект этот слабее.

High и Low предыдущего бара можно использовать сколько угодно.
А если советник тестируется, скажем, в М30 или Н1, да по контрольным точкам, то легко наколоться и без исползования High и Low.
Вообще не очень понятно что такое High[0]. High[1] - это понятно. А High[0] - это типа выбрать лучшее из всего что было (и будет?) в течение часа?
В своё время я делал такие советники. Работют замечательно - открытие по Хаям вниз и по Лоям вверх. На демо. А на реале, естественно, сливают.

Я вообще не сторонник рассматривания ТФ более М1. Попадание тика в ту или иную свечу - дело случая и выбора начала отсчёта бара.

Продаю, торговую систему. Тестирована на истории за 12 лет с 1994 по 2006гг. тестирована на демо счете в МТ4. тестирована на реале! Система не идеальна! Случаются и ложные сигналы. на одну убыточную сделку шесть прибыльных. Irgol2@yandex.ru

Ничего, скоро придет модератор и тебя забанят с твоим сливающим советником.

Сколько хочешь? Пиши на forex+gov.in.ua

А если чесно, то токую систему можно сделать с помощью почти любого индикатора и она будет давать результаты получше этих, вот яркий пример: 'Чтение инормации с удаленного сервера.', но всеравно пиши на мыло, сколько хочешь?