Торговля спредами в Meta Trader-е - страница 94

Всем привет!

Посл. время на форуме появляются валютные версии по арбитражным тактикам.

Это соседняя ветка Ю.Решетова - https://forum.mql4.com/ru/29786

Кроме того,  были еще версии советника от getch - https://www.mql5.com/ru/code/9356

Некоторый недостаток таких версий - это довольно значительная возможная  текущая просадка.

Зачастую, приходится долго пересиживать убыток, прежде,  чем  суммарно "тандем" выйдет в плюс.

А можно ли свести к разумному минимуму этот пересиживаемый убыток ? 

Вот тут пришла  в голову  сырая мыслишка по поставленному вопросу - т.е. как свести к минимуму возможную текущую просадку в валютных "арбитражных версиях".

Хотя бы, начать с написания индикатора.

Для начала взгляните на график :

Здесь :

зел. линия - ценовая линия EURSUSD,

син. линия - ценовая линия GBPUSD

красн. линия -  ценовая линия EURGBP

И, наконец, - сиреневая линия  - это ценовая линия искуственно расчитанного "синтетического" кросса EURGBP

Сразу скажу, что сиреневая линия рассчитана оч. некорректно- на вскидку, - на глазок:

Ценовая сиреневая линия Symbol4[i]=Symbol1[i]/Symbol2[i] ; 

где символы 1 и 2 - это значения ценовых линий евро и фунта.

/---------------------------------------------

Таким образом, если мы будем арбитражно торговать два кросса EURGBP - один настоящий (красн. линия), а второй - искуственно расчитанный (сиреневая линия), то возможно, сможем что-ниб "выжать" отсюда - см. график выше?

Нужно только толково и правильно рассчитать и отобразить в окне индюка ценовую линия нашего искуственного кросса.

Рассчитать то нетрудно =EURSUSD/GBPUSD) . А вот отобразить iMA(EURSUSD/GBPUSD.....,i)- будет труднее.

//-------------------------------------

Добавлю, что при такой тактике у нас будут в рынке присутствовать одновременно три позиции :

Например :

бай EURGBP  + (селл EURUSD + бай GBPUSD)

Соответственно, нужен расчет оптимальных размеров лотов

Абсолютно ничего. Это правильный, 100% честный арбитраж, гарантированная прибыль и никакого риска. Все эти вкусные плюшки съедают большие дяди, которые торгуют не в МТ и очень-очень быстро. Они делают это так ловко, что современная финансовая наука принимает как аксиому невозможность существования арбитража, ибо если арбитражная ситуация и появится, то она тут же исчезнет. Все отклонения что ты можешь увидеть никогда не превысят размера суммарного спреда.

Продолжай копать статистический арбитраж, т.е. когда прибыль статистически всё-таки чаще убытка - может чего и получится, и забудь про настоящий арбитраж - нет его.

Ну почему же. Если не будете "домножать на удобное число" и не будете использовать "вычитание". то с R...k не поспорить

Синяя - "деление",

Зеленая - iMAOnArray

Красная - "честная машка"

В данном случае "спред" за нас рассчитал ДЦ.(В данной фразе нет моей оценки данной "ТС"!!!!)

Есть более интересный вариант...

При торговле "корзиной" довольно часто бывает профитная зона.

Настроив эксперт на некий % дохода тот будет закрывать...

Это лишь пока наблюдения, потому что долго ждать реальной статистики,

но желающие могут написать эксперта\индикатор который бы логировал профит потиково.

Можно и в индикаторе, но точность будет меньше...

Пытаюсь вот тоже как-то обозвать ТС на основе корзины инструментов и принципа.

Дриблинг, россыпь, ...

;)))

spreads multiple legs?

:)

Ну я как-то больше по-русски склонен обзывать...

А вот "ноги" здесь точно не причём, ну если тока косвенно.

Общий смысл таков, бытовое утрирование:

Берёте горсть М&М (ммки) и над полированном столе разжимаете руку, падая ммки начанают скакать,

и ежли всё это снять на "быструю" камеру то впоследствии можно увидеть что в какие-то моменты

количество ммок стремящихся вверх больше чем тех что падают... ну или наоборот...

Как-то так и с позициями по инструментам.

А наш компютер будет той самой "быстрой камерой" и который быстро сообразит что пора фиксить профит.

;)))

Кстати, - немножко отчитаюсь о "проделанной работе".. 

Месяц (примерно) назад для пробы мы (я и leonid553) открыли реальные мини-счета в неск. ДЦ  , с необходимым набором фьючей в мт4.

Работали совместно строго по заявленной теме. Оч. строго. Вот (средний) результат - на одном из таких реальных счетов с 22 янв. по сей день :

375675 2010.01.22 19:59 buy 0.01 zwh0 499.00 400.00 545.00 2010.01.25 17:01 502.00 -0.06 0.00 0.00 1.50
375680 2010.01.22 20:09 sell 0.01 zsh0 948.00 0.00 0.00 2010.01.25 17:01 945.25 -0.06 0.00 0.00 1.38
375858 2010.01.25 08:53 sell 0.01 eurusd 1.41402 0.00000 1.41000 2010.01.26 05:42 1.41000 0.00 0.00 0.00 4.02
378700 2010.01.28 16:33 sell 0.01 usdchf_exs 1.05300 0.00000 0.00000 2010.01.28 21:05 1.05124 -0.07 0.00 0.00 1.67
378615 2010.01.28 15:39 sell 0.01 eurusd 1.39790 1.44000 1.39200 2010.01.28 21:05 1.39823 0.00 0.00 0.00 -0.33
379529 2010.01.29 16:00 buy 0.01 eurusd 1.39175 0.00000 0.00000 2010.01.29 17:01 1.39032 0.00 0.00 0.00 -1.43
379519 2010.01.29 15:56 sell 0.01 eurusd 1.39101 0.00000 0.00000 2010.01.29 17:01 1.39068 0.00 0.00 0.00 0.33
379269 2010.01.29 10:07 sell 0.01 usdchf 1.04958 0.00000 0.00000 2010.01.29 17:01 1.05381 0.00 0.00 0.00 -4.01
379226 2010.01.29 09:42 sell 0.01 eurusd 1.39636 0.00000 1.38600 2010.01.29 17:01 1.39058 0.00 0.00 0.00 5.78
379606 2010.01.29 17:06 sell 0.01 usdcad_exs 1.06312 0.00000 0.00000 2010.01.29 17:53 1.06643 -0.07 0.00 0.00 -3.10
379605 2010.01.29 17:06 sell 0.01 clh0 74.23 0.00 0.00 2010.01.29 17:53 73.72 -0.06 0.00 0.00 5.10
379771 2010.01.29 19:00 buy 0.01 gcg0 1082.0 0.0 0.0 2010.01.29 22:10 1081.4 -0.06 0.00 0.00 -0.60
379772 2010.01.29 19:01 sell 0.02 nzdusd_exs 0.70433 0.00000 0.00000 2010.01.29 22:10 0.70132 -0.14 0.00 0.00 6.02
379944 2010.02.01 03:32 buy 0.01 eurusd 1.38612 0.00000 0.00000 2010.02.01 08:25 1.38941 0.00 0.00 0.00 3.29
379945 2010.02.01 03:33 buy 0.01 usdchf_exs 1.06191 0.00000 0.00000 2010.02.01 08:25 1.05974 -0.07 0.00 0.00 -2.05
379969 2010.02.01 08:30 buy 0.01 zsh0 910.00 0.00 0.00 2010.02.01 16:50 922.00 -0.06 0.00 0.00 6.00
379970 2010.02.01 08:30 sell 0.01 zlh0 35.83 0.00 0.00 2010.02.01 16:50 36.40 -0.06 0.00 0.00 -3.42
379968 2010.02.01 08:29 buy 0.01 zwh0 475.25 0.00 0.00 2010.02.01 16:50 482.75 -0.06 0.00 0.00 3.75
379967 2010.02.01 08:29 sell 0.01 zch0 355.75 0.00 0.00 2010.02.01 16:51 360.00 -0.06 0.00 0.00 -2.13
380630 2010.02.02 09:14 buy 0.01 zsh0 908.00 0.00 0.00 2010.02.02 11:04 913.25 -0.06 0.00 0.00 2.63
380631 2010.02.02 09:14 sell 0.01 zch0 359.00 0.00 0.00 2010.02.02 11:05 361.75 -0.06 0.00 0.00 -1.38
381126 2010.02.03 03:04 sell 0.01 zwk0 503.00 0.00 0.00 2010.02.03 16:58 493.25 -0.06 0.00 0.00 4.88
381125 2010.02.03 03:04 buy 0.01 zmh0 273.6 0.0 0.0 2010.02.03 16:58 271.9 -0.06 0.00 0.00 -1.70
381714 2010.02.04 07:21 buy 0.01 zwk0 488.00 0.00 0.00 2010.02.04 17:30 486.50 -0.06 0.00 0.00 -0.75
381715 2010.02.04 07:22 sell 0.01 zmh0 270.0 0.0 0.0 2010.02.04 17:30 267.3 -0.06 0.00 0.00 2.70
382245 2010.02.04 17:33 sell 0.01 zsh0 906.75 0.00 0.00 2010.02.04 17:34 906.00 -0.06 0.00 0.00 0.38
382247 2010.02.04 17:34 buy 0.01 zsh0 907.00 0.00 0.00 2010.02.04 18:25 908.00 -0.06 0.00 0.00 0.50
382246 2010.02.04 17:34 sell 0.01 zlh0 37.04 0.00 0.00 2010.02.04 18:25 37.02 -0.06 0.00 0.00 0.12
382418 2010.02.04 20:49 sell 1.00 yhoo 15.22 0.00 0.00 2010.02.04 21:42 15.04 -0.02 0.00 0.00 0.18
382419 2010.02.04 20:50 buy 1.00 intc 19.05 0.00 0.00 2010.02.04 21:42 19.01 -0.03 0.00 0.00 -0.04
382314 2010.02.04 18:24 sell 0.01 eurusd 1.37575 0.00000 0.00000 2010.02.05 04:01 1.37141 0.00 0.00 0.00 4.34
382315 2010.02.04 18:24 buy 0.01 eurjpy_exs 122.780 0.000 0.000 2010.02.05 04:01 122.952 -0.07 0.00 0.00 1.92
383190 2010.02.05 20:00 buy 0.01 usdcad_exs 1.07652 0.80000 0.00000 2010.02.05 20:53 1.07298 -0.07 0.00 0.00 -3.30
383189 2010.02.05 20:00 buy 0.01 clh0 70.16 65.00 0.00 2010.02.05 20:53 71.20 -0.06 0.00 0.00 10.40
383812 2010.02.08 16:41 buy 1.00 ibm 122.43 0.00 0.00 2010.02.09 17:28 122.57 -0.18 0.00 0.00 0.14
383778 2010.02.08 15:50 sell 1.00 intc 19.34 0.00 0.00 2010.02.09 17:29 19.46 -0.03 0.00 0.00 -0.12
383779 2010.02.08 15:50 buy 1.00 ibm 122.00 0.00 0.00 2010.02.09 19:20 123.70 -0.18 0.00 0.00 1.70
383782 2010.02.08 15:52 sell 5.00 intc 19.30 0.00 0.00 2010.02.09 19:20 19.64 -0.14 0.00 0.00 -1.70
384642 2010.02.09 19:22 sell 0.01 zlh0 38.40 0.00 0.00 2010.02.09 20:02 38.57 -0.06 0.00 0.00 -1.02
384641 2010.02.09 19:21 buy 0.02 zsh0 925.50 0.00 0.00 2010.02.09 20:02 929.50 -0.13 0.00 0.00 4.00
385271 2010.02.10 15:41 sell 0.01 clh0 73.61 0.00 0.00 2010.02.11 12:15 75.15 -0.06 0.00 0.00 -15.40
385270 2010.02.10 15:41 buy 0.01 brnh0 71.81 0.00 0.00 2010.02.11 12:15 73.34 -0.06 0.00 0.00 15.30
385744 2010.02.11 13:15 sell 0.02 audusd 0.88774 0.00000 0.00000 2010.02.11 14:29 0.88831 0.00 0.00 0.00 -1.14
385743 2010.02.11 13:15 buy 0.01 gcg0 1079.3 0.0 0.0 2010.02.11 14:30 1084.8 -0.06 0.00 0.00 5.50
385954 2010.02.11 19:05 buy 0.01 clh0 75.25 0.00 0.00 2010.02.11 19:22 75.48 -0.06 0.00 0.00 2.30
385955 2010.02.11 19:05 sell 0.01 usdcad_exs 1.05064 0.00000 0.00000 2010.02.11 19:22 1.04940 -0.07 0.00 0.00 1.18
385720 2010.02.11 12:17 sell 0.01 zwk0 508.75 0.00 0.00 2010.02.12 17:06 497.50 -0.06 0.00 0.00 5.63
385721 2010.02.11 12:17 buy 0.01 zlh0 38.61 0.00 0.00 2010.02.12 17:06 37.61 -0.06 0.00 0.00 -6.00
386539 2010.02.12 17:27 sell 0.01 clh0 73.38 0.00 73.22 2010.02.12 17:41 73.34 -0.06 0.00 0.00 0.40
385962 2010.02.11 19:24 buy 0.01 usdcad_exs 1.04821 1.05000 0.00000 2010.02.12 22:30 1.05000 -0.07 0.00 0.00 1.70
385961 2010.02.11 19:24 buy 0.01 clh0 75.48 66.00 0.00 2010.02.16 16:01 76.40 -0.06 0.00 0.00 9.20
386660 2010.02.15 01:03 buy 0.01 usdcad_exs 1.05075 1.03000 0.00000 2010.02.16 16:01 1.04412 -0.07 0.00 0.00 -6.35
-3.03 0.00 0.00 57.97

Согласитесь, что если у "ммок" одинаковые свойства (уж не помню какие и как называются - твердость, размеры, одинаково впукло/выпуклые), то и отскочат они одинаково. И мост (стол/депозит) может рухнуть если рота солдат пойдет в ногу. (Опять не помню требуемое количество пар кирзачей :()

Поэтому и надо искать "разные ммки". А вот тут о и загвоздка, если подходить только!!!! механически :(

Да, я помня И Вашу приверженность "тиковой истории".... я не верующий :(

В данном контексте кем-то найденные (в основном по фундаменту) грамотная "горсть М&М"

Не соглашусь!

Что-то не рухается мост... 1 и 2

И это при том, что набор инструментов от фонаря,

а в качестве закрывающего эксперта выступает... ролловер...

:)))

Простите, напомните об чём речь...

А кто и что мешает, перед очередным днём открытия сделать хотя-бы механический теханализ?

И на его основании подобрать количество инструментов и направления их открытия...

ЗЫ: не сказал вот что: речь идёт о повседневной работе внутри дня.

т.е. с началом дня открываемся и закрываемся не позднее его окончания.

день - от ролловера до ролловера

Мог ошибиться "в персоналиях" - года полтора-два прошло после очередного всплеска требований у MQ хранения тиковой истории.

Просто Вашу фразу

Я воспринял как то, что тестирование в тестере не подойдет (тем же TesterCommander и т.д.)

У меня, пока противоположный опыт (Естественно, что я понимаю, что один негативный опыт говорит тольго о кривизне рук подопытного и ни о чем больше).

Правда я пытался искать коррелируемые (по формулам) "пары".

В этом смысле идея Решетова из "сонаправленной ветки" мне показалась здравой - "корреляция это когда направления (прямая/луч) совпадают". (утрирую).

Ээээх :( мозги :( не все "OnArray" отрабатывают корректно. И это при попарной комбинации всех инструментов ДЦ :( А как реализовать анализ "многоножек" - даже в мозгах не укладывается.