Торговля спредами в Meta Trader-е - страница 86

Разобрался.Спасибо!

Попытаюсь подвести некоторый итог по проделанной работе:

Как строить спред: разница между ценой и мувингами, нормализованная на волатильность. Насколько я понимаю, мувинг сглаживает различия во времени котировок (несмотря на то что перед построением спреда я провожу синхронизацию по секундно).

Когда входить: уже писал, картинка будет нагляднее:

соответственно при касании границы канала происходит покупка спреда.

параметр канала 1 - период обновления экстремумов (на картинке - 30);

нижняя гистограмма показывает наше эквити - в данном случае я отключил ТП - система переворотная, эквити измеряется в минимальных тиках главного инструмента (к вопросу о плохих результатах в тестере!)

Когда выходить: думал об использовании ТП, но оптимизация показала, что тп уменьшает прибыль (насчет просадки пока не исследовал, в будущем) - собственно, проводил оптимизацию по 2 параметрам - периоду канала и ТП, вот типичный результат:

По оси Z - прибыль в тиках. В результат уже заложена реальная комиссия по инструментам - исключен вариант пипсовки с очень маленьким ТП. Из картинки видно, что с увеличением ТП максимальная прибыль стремится максимуму, но не больше результатов с отсутствием ТП. Тем более вариация периода индикатора не сильно влияет на прибыль при ТП=0. Из этого следует, что на данном этапе ТП использовать не выгодно - используем переворотную систему.

Надеюсь что кому-нибудь эта информация окажется полезной, удачи! :-)

Спасибо.

А какие инструменты тестировали, ТФ. При пересечении нижней границы канала покупался один инструмент, продавался второй а при пересечении верхней границы наоборот close by или как? если не секрет.

И здесь (rid) и на прокапитал (leonid553) умножают те или иные "инструменты" на правильные числа. (rid=leonid553 ? - уж больно индикаторы и политика их распространения одинаковы)

Как-то это не правильно. :(

Как вариант neoclassic'а - "нормализованная на волатильность" - лучше.

Но, ИМХО, еще правильнее "делить".

!?

ЗЫ. И это еще не поднимался вопрос про индикатор для "многоножек" :) - "бабочек".

'

Поступлю "неправильно" - добавлю в свой пост, а не создам "новый".

Чем, по-моему, плохА "нормализация на волатильность" - нельзя будет говорить о таком моменте в стратегии, как

Добрый день всем! Не совсем так!

Я и rid - приятели, земляки  и даже более того, соседи по подъезду!

Rid  это неоднократно заявлял на форуме и даже в этой ветке ( - см. посл. пост на страничке https://www.mql5.com/ru/forum/122468/page10.

Наши разработки в данную тему - это наши общие разработки.

//----------------------------------------

Что же касается умножения, то оно производится только при анализе инструментов с разным порядком  размерности либо с размерностями, кот. отличается в разы и более. (напр. NQH0=2*ESH0  - см. верхний индикатор) 

Между тем, используя именно среднестатистические  расхождения  верхнего индюка и развороты линии Дельты  нижнего индюка - получается оч. просто и надежно "формализовать" условия входов!

Про деление я не совсем понял...

Тогда возьму на себя смелость почеркать последний рисунок rid'а с этого форума:

И выдержки из Вашего описания других инструментов в других датах

Т.е. И для "нижнего индикатора" было бы логично пересечение если не нуля, то хотя бы "горизонтальной линии".

Но ... сам пока в исследованиях "формул", поэтому допускаю И Вашу правоту.

Не вычитать из "NQH0" "ESH0" (как они считаются мы увидим после 10го февраля ;)), а делить один на другой.

Согласитесь, что умножив один из индикаторов на "другое число", точка пересечения получится в другом месте.

После арифметических операций - да "просто и надежно", но

:)

При этом "деление" и "вычитание" (без домножения) смотрятся довольно близко

Оба графика это #AA и #INTC

Только Синий fSpreadAsk = askSymb1 - bidSymb2;

А красный fSpreadAsk = askSymb1 / bidSymb2;

Все названия пока условны :)

'

ЗЫ. Добавлено

Естественно, что каждый "инструмент" я делю на его MODE_POINT, иначе ....

Я тоже использую деление. В результате получается график виртуального кросса, который уже можно подвергать приемам теханализа. И по результатам уже выбирать, какой именно инструмент в селл, а какой в бай.

Запутался в трех соснах!

Второй день никак не соображу, -  в чем дело.

По индикатору от Форекс-к вошел в рынок соответственно графику - 5 февраля, на самом пике гистограммы:

BUY FGBLH0 + SELL FGBSH0 (немецкие бумаги), КОЭФ-ТЫ = 1:1

Никак не могу разобраться, почему - вместо хорошего профита - сижу в обалденном минусе !

Вот текущий результат с демосчета:

Даже если с лотами немного не так рассчитал, - то все равно, не до такой же степени!

Судя по графику цвета кривулек перепутаны, поэтому вместо покупки сужения спреда произошла его продажа.

Другая мысль более крамольна. А может в результате многочисленных сглаживаний и усреднений натуральный спред идет в противофазе с синтетическим...? А..?