Торговля спредами в Meta Trader-е - страница 81
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
По соотношениям получается примерно 1:3.2, но это с рваным графиком, как сказали выше.
Алгоритм в принципе я описал, но вот код функции на всяк случай (вместо 30 дней можно брать любое количество, отбрасываются пара экстремальных):
Благодарю.На какой другой? - у нас в постах ссылки одинаковые - посмотри внимательней! И открывает ссыль именно тот советник, - кот. я и "имел в виду" .
Он закрывает именно суммарную прибыль/ убыток по двум или неск. позициям с одинаковым магиком.
смотрю внимательно-Ваша ссылка указывает не на 44 страницу, а на 38 (наведите мышкой на него-увидите).
Поэтому и не понятно про какой советник идёт речь.
Один работает с магиком, но не работает со стоплоссом,
в другом-наоборот.
вот с 44 страницы:
а вот с 38 :
Ну значит глюк форума здесь получился!
Ведь адреса-то в наших постах одинаковые! Вот такие:
http://www.kimiv.ru/index.php?option=com_remository&Itemid=13&func=fileinfo&id=44
где 44 - номер страницы.
Да кстати возможно игра с лотами вообще того не стоит. Проведя анализ различных пар я пришел к выводу что в принципе лоты должны быть почти всегда равны даже на паре золото серебро. Критерий это равномерное распределение прибыль/убыток.
Вот индикатор показывающий как развивалась прибыль/убыток с одинаковыми лотами на паре золото -серебро если бы мы открылись на зеленой линии с лотами 0.1 и 0.1
зеленая гистограмма это прибыль/убыток в валюте депозита
Это вам просто повезло с инструментами...
Для золота и серебра, исходя из их стоимостей пунктов, размерности и т.д. лоты подходят как 1:0.82
Вот скрипт из расчета лот1 = 1.
Бросаем на график инструмента 1, вводим инструмент 2, вуаля.
Может с первого раза не получиться, если нет истории дневных свечек. Тогда надо просто повторить.
ребята подскажите плиз, вот допустим что на ЕВРОФЬюЧ и ФРАНКФЬюЧ образовалась определённая дельта расхождения, имеет значение что покупать и что продавать одновременно .
Имхо применять арбитраж (не придираться к определениям) к валютам (между собой) и фьючерсам (между собой) неправильно, так как и в первом и во втором случае мы имеем дело просто с кроссами.
До поры, до времени все будет шоколадно, но потом кросс улетит - и оооочень хороший лось будет, и ничего тут не поделать.
Арбитраж неплохо применим к коррелируемым инструментам фондового и прочих рынков, но не форекса.
Например, посмотрите корреляции между: золото-нефть-миниСП-миниНАСДАК-дакс-евростокс-фтсе-сас, печное_топливо-бензин, соя-кукуруза-пшеница.
Имхо применять арбитраж (не придираться к определениям) к валютам (между собой) и фьючерсам (между собой) неправильно, так как и в первом и во втором случае мы имеем дело просто с кроссами.
До поры, до времени все будет шоколадно, но потом кросс улетит - и оооочень хороший лось будет, и ничего тут не поделать.
Арбитраж неплохо применим к коррелируемым инструментам фондового и прочих рынков, но не форекса.
Например, посмотрите корреляции между: золото-нефть-миниСП-миниНАСДАК-дакс-евростокс-фтсе-сас, печное_топливо-бензин, соя-кукуруза-пшеница.
очень правильное замечание относительно ловли арбитража на валютах или на валютных фьючах
инструменты должны возвращаться иначе возможен неограниченный убыток,
в виде исключения можно использовать разрывы в валютах только для направленной пипсовки
Так гдежетакие инструменты найти
однотипные фьючи
здесь видно как прибыль скачет вверх вниз но не улетает в далекие края и это важно
золото серебро спот лоты одинаковые