Торговля спредами в Meta Trader-е - страница 53

Вот вроде бы, ещё один перспективный тандем - (Интелл+Yah00)

Практически (все предполагаемые - 100%) на истории "хеджи"  - закрылись бы в профите.

Конечно, не пипсовка на м1, но тем и хорош "тандем"!

Коэф-ты МАшек у меня получились, как 10:15, лоты - наверное 1:1(пока не прикинул)

См. график :

Добрый вечер всем! Вопрос в тему.

Кто - ниб. может толково, в 2-х словах объяснить, - что такое деривативы?

Читаю в поиске уже 5-ю ссыль и так и не могу понять толком.

Деривативы - это те инструменты, цена которых зависит от других инструментов.

Например, фьюч на золото - дериватив, т.к. цена на этот фьюч зависит от цены золота спот.

Опцион на фьюч по мясу - тоже дериватив, т.к. цена опциона зависит от цены фьюча на мясо. И т.д.

Из всего прочитанного я так понял это понятие..

Деривативы (на драгметаллы +на золото)

насколько я понял это и есть те инструменты которыми мы пользуемся для торговли фьючерсами. ведь мы сами фьючерсы не покупаем а специальный контракт на разницу цен

вот выдержка:

"Также существует подход, согласно которому производным инструментом может считаться только тот, по которому предполагается получение дохода за счёт разницы цен и не предполагается использование данного инструмента для поставки товара или иного базового актива.''

"торговля валютными фьючерсами требует достаточного (как по нашим меркам) депозита. Поэтому, многие предпочитают торговать не валютным фьючерсом, а контрактом на разницу валютного фьючерса (CFD).

Контракт на разницу (contract for difference – CFD) – это контракт между двумя сторонами, покупателем и продавцом, устанавливающий, что продавец заплатит покупателю разницу между текущей стоимостью актива и его стоимостью в оговоренное контрактом время. (Если разница отрицательная, то наоборот – платит покупатель продавцу.) Например, в случае с валютными фьючерсами, такой контракт является производным инструментом, который позволяет инвесторам спекулировать на движении цен на валютный фьючерс без необходимости иметь сам базисный (лежащие в основе производного инструмента) фьючерс.

"

Благодарю, всех ответивших!

Проверим (для эксперимента), - как отработают эти инструменты - открыл позиции минуту назад:

Догонят драгметаллы золото ?

Предлагаю всем присутствующим - таким же образом выкладывать входы (с демо можно) с графиками  по различным перспективным тандемам.

Вывел формулу для расчета лота, на примере дакса и футси

Лот футси = ATR(DAX)/ATR(FTSE) * MarketInfo(DAX, MODE_TICKVALUE)/MarketInfo(FTSE, MODE_TICKVALUE)

получился около 3, что близко к эмпирическому значению rid'a

С периодом АТР не определился(не так принципиально), можно брать период усреднения индикатора спреда

полотна с прибыльными тандемами некоторым не нравятся

Зарядил в пару нефть ЛайтСвит и золото

Вот такая, - "картина маслом" - получается :

рЕБЯТА давайте рассматривать не только фьючи но и валютные пары, и какиенить индюки тож сюда по ним выпиивать