Торговля спредами в Meta Trader-е - страница 250

Полезная информация для любителей сезонной торговли спредом. Ниже - фрагменты последнего сезонного обзора, написанного мной для компании Пантеон-Финанс по зерновым инструментам:

__________ЗЕРНОВЫЕ__________________

По мнениям аналитиков, площадь посевов для возделывания кукурузы в США снизится в 2014 году впервые за шесть лет. Это связано с тем, что американские фермеры выбирают другие сельхозкультуры для возделывания - сою и пшеницу. Площадь посевных соевых полей достигнет рекордной отметки 83,6 млн. акров (33,82 млн. га) по прогнозам «Informa Economics». Эти показатели выше оценок Минсельхоза США на 6,4 млн. акров (2,6 млн. га).
Область для возделывания пшеницы оценивается на уровне 56,7 млн. акров (22,94 млн. га), в отличие от официальных оценок 56,5 млн. акров (22,86 млн.га).
Великобритания: Производство пшеницы будет ниже, чем в прошлом году, несмотря на резкий рост урожайности.
Канада: Пшеница уродилась с низким уровнем содержания белка. Ликования по поводу рекордного урожая пшеницы в Канаде оказались преждевременными, так как качество зерна оказалось не совсем удовлетворительным. Канада собрала лучший урожай яровой пшеницы за последние 22 года в плане тоннажа. Однако содержание белка в пшенице оказалось невыдающимся.
Средний уровень белка в яровой краснозерной пшенице оказался 12,4%-13,2%. Самый лучший результат по содержанию белка был зафиксирован в провинции Манитоба, на уровне 13,1%-14,1%. Для сравнения, в США уровень содержания белка в пшенице достигает 18,6%. (ИА «Казах-Зерно»)
------------------
Таким образом, пока пшеница растет, а цены на соевые бобы идут во флете!
Между тем, с первых чисел октября-месяца имеет место интересная для нас сезонная закономерность по спреду соевые бобы - пшеница! Спред растет - практически весь октябрь!
Ниже график усредненных многолетних сезонных (3-5-10-ти летние) тенденций указанного спреда ZSF4 - ZWZ3 = 1^1:

UP-движение спреда предполагается до конца октября-месяца! Синей ценовой линией отображена прошлогодняя (около +100 тиков) долгосрочная сезонная отработка инструмента! В прошлом 2012г. сезонная отработка покупки спреда хотя и состоялась, но была всё-же неровной и слабоватой! В торговой платформе МТ4 можно взять любые доступные контракты инструментов ZS-ZW. Например, - для более конкретной оценки предполагаемого сезонного движения посмотрим полную статистику покупки спреда ZSF4 - ZWH4 = 1^1, например, - со 2 по 31 октября за последние 13 лет (без учета прошлого 2012г):

Процент прибыльных сделок (+10/-3), а также среднестатистическое соотношение прибыль/убыток (+195 тиков/-111 тиков, напомню, что по зерновой шкале в единице - 4 тика, 1 тик = $12.5) в анализируемый временной интервал выглядят достаточно удовлетворительно!

В настоящее время (как и «положено» по сентябрьской сезонности, - см. многолетний график выше) спред ZS-ZW=1^1 планомерно снижается! Но уже со дня на день, с первых дней октября нам следует «технически и фундаментально» искать первые признаки возможного UP-разворота:

Данный спред, как и практически все межрыночные спреды, – достаточно капризный и волатильный. На небольших биржевых депозитах для уменьшения риска можно задействовать миниконтракты составляющих зерновых инструментов. Что позволит (даже с доливками) работать по спреду комфортно, спокойно и без нервотрепки! В этом случае, напр. в известной торговой платформе CQG, при входе (выходе) придется поочередно «вручную» открывать (закрывать) позиции: BUY XB – SELL XW. Текущий-же анализ спреда можно с помощью известных индикаторов реализовать в популярной платформе МТ4!
Удачи всем!

Полный текст: http://procapital.ru/showthread.php?t=41813&page=190&p=1532869&viewfull=1#post1532869

Полезная информация для любителей сезонной торговли спредом. Ниже - фрагменты последнего сезонного обзора, написанного мной для компании Пантеон-Финанс по софт- инструментам:

---------------------------------

Сегодня начнем рассматривать октябрские сезонные тенденции по фьючерсным контрактам апельсинового сока (тикер JO или OJ). И его календарного спреда!
Общий годовой обзор по данному инструменту мы уже ставили ранее на форуме компании Пантеон-Финанс. См. посты 737-738 в адресе:
http://procapital.ru/showthread.php?t=41813&page=74&p=1309335#post1309335
-----------------------------
Напомню, что в настоящий момент цены OJ определяются вниманием биржевых игроков к урожаям Флориды. Летняя засуха в этом регионе, как правило, не вызывет больших беспокойств, т.к. апельсиновые плантации в штате хорошо оснащены развитыми оросительными системами. Однако, сильные опасения здесь могут вызвать осенние заморозки. К которым текущий урожай Флориды очень уязвим. Заморозки обычно могут иметь место с ноября по март. Но уже с конца первой декады октября обеспокоенные биржевые игроки начинают играть на повышение, что оч. хорошо видно на графике усредненных многолетних (3, 5 и 10-ти летних) сезонных тенденций:

(Постройка сезонных графиков по инструментам товарно-фьючерсного рынка и их спредам в свободном доступе имеется в адресе:
http://seasonal-traders.com/graphics/)

Пока будем оценивать сезонность инструмента до середины 20-х чисел текущего месяца. Т.к. 1 ноября имеет место ФНД-экспирация ближнего контракта. И нам лучше не доводить дело до "крайности" и закрыть позицию за несколько дней до этой даты! Синей ценовой линией показана несколько сомнительная прошлогодняя отработка OJ.

Для более конкретной оценки предполагаемого сезонного движения посмотрим полную статистику покупки апельсинового сока например, с 7-го по 23 октября за последние 13 лет:
(Постройка сезонной статистики по инструментам товарно-фьючерсного рынка и их спредам в свободном доступе имеется в адресе:
http://seasonal-traders.com/stats/#stat?ojx2013?2013-10-07?2013-10-23?Buy )

Процент прибыльных сделок (+9/-4), а также отношение среднестатистических значений прибыль/убыток (+235 тиков/-73 тика, напомню, что по OJ-шкале в единице – 20 тиков, 1 тик = $7.5) в анализируемый временной интервал выглядят достаточно удовлетворительно! А вот макс-максимальная просадка чуть великова получилась. Но здесь, видимо, можно свести просадку к разумному минимуму, если работать в краткосрочные (по нашим сезонным меркам) покупки сока на откатах цены, используя для определения оптимальных точек входа/выхода средства стандартного технического анализа на небольших (Н1-Н4) таймфреймах.
Для небольших -же биржевых депозитов гораздо привлекательнее одиночного входа - выглядит ближний календарный спред апельсинового сока, OJX3 - OJF4 (ноябрь 2013г. - январь 2014г.) Посмотрим график усредненных многолетних (3, 5 и 10-ти летних) сезонных тенденций указанного спреда:

нал

Аналогичным образом (как и для одиночного инструмента) возьмем UP-сезонность спреда до середины 20-х чисел текущего месяца. Усредненные линии выглядят перспективно! Синей ценовой линией показана прошлогодняя отработка. Которая, пусть и несколько коряво, но всё же состоялась с небольшой прибылью!

Как всегда, для более конкретной оценки предполагаемого сезонного движения посмотрим полную статистику покупки спреда апельсинового сока OJX3-F4, например, с 7-го по 23 октября за последние 13 лет:

http://seasonal-traders.com/stats/#stat?OJX2013-OJF2014?2013-10-07?2013-10-23?Buy

Статистика неплохая! Процент прибыльных сделок (+9/-4), а также отношение среднестатистических значений прибыль/убыток (+30 тиков/-8 тиков) в анализируемый временной интервал выглядят очень привлекательно! Особенно для торговли с малым риском на небольших биржевых депозитах!

Заканчиваем обзор по апельсиновому соку!
Текущая ситуация по ближнему одиночному контракту и спреду показана на графиках:

[img]http://img-fotki.yandex.ru/get/4902/16794745.8/0_c1602_1cf04f2b_XL.jpg[/img]

Если одиночные контракты пока не торопятся в рост, то спред OJX3-F4 в пятницу незадолго перед окончанием торгов заметно продвинулся вверх - на десяток-полтора тиков! Ждем дальнейшего движения на следующей неделе!
Напомню, что торги по инструменту OJ начинаются после обеда по мск.

Источник: http://procapital.ru/showthread.php?t=41813&page=193

Cтартовый штуцер удвоен за дясять сделок! Пора на реал...

Раз.

Два.

Полезная информация для любителей сезонной торговли спредом. Ниже - фрагменты последнего сезонного обзора, написанного мной для компании Пантеон-Финанс по сырьевым инструментам:
источник http://procapital.ru/showthread.php?t=41813&page=222
---------------------------------

Сырьевые в ноябре, часть 3

.... Что же касается календарных спредов северной европейской нефти Брент, то здесь со второй декады ноября сезонность диаметрально противоположная! Что подтверждают графики усредненных многолетних сезонных тенденций (3-5-10-ти летних) календарных спредов BRNF4-G4 и BRNF4-H4:

Спреды растут до последних ноябрьских дней! Здесь прошлогодняя отработка инструментов (отображена синей ценовой линией) в отличие от ранее рассмотренного спреда нефти Лайт Свит - была достаточно уверенной!

Для более конкретной оценки предполагаемого сезонного движения посмотрим полную статистику покупки BRNF4-G4 за последние 13 лет до последних дней текущего месяца:

http://seasonal-traders.com/stats/#stat?BRF2014-BRG2014?2013-11-15?2013-11-27?Buy

Процент прибыльных сделок (+8/-4), а также отношение среднестатистичеких значений прибыль /убыток (+17 тиков/-12 тиков, 1 тик = $10) в анализируемый временной интервал выглядят достаточно удовлетворительно даже для реализации входа на небольших биржевых депозитах!
Тем же, кто желает получить более солидную прибыль, можно для второго плеча спреда задействавать более дальний нефтяной контракт, например мартовский. Статистика такого входа (BUY BRNF4-H4) в тот же временной интервал представлена в адресе:
http://seasonal-traders.com/stats/#stat?BRF2014-BRH2014?2013-11-15?2013-11-27?Buy
Там же можно посмотреть и ежегодные графики спреда за последние 13 лет (самые посл. кнопки в табличке - в колонке "График").
Понятно, что риск возможных просадок здесь получается несколько большим!

Вернемся к ближнему спреду! В настоящее время спред уже несколько дней растет. Текущая ситуация по спреду BRNF4-G4 представлена на свечном Дейли-графике ниже:

Предполагаю работать здесь лимитниками в покупки на откатах с малыми целями. Прямо в стакане, выставляя тейкпрофит от +7 или 8 тиков. Таким образом, возможно получится 2-3 раза взять прибыль на данном сезонном движении.

Удачи всем!

Полезная информация для любителей сезонной торговли спредом. Ниже - фрагменты последнего сезонного обзора, написанного мной для компании Пантеон-Финанс по иеталлам:

----------------------------------

... Напомню, что с последней декады ноября после сезонного снижения - начинается долгосрочный UP-тренд медных контрактов! Который предполагается до первых февральских дней следующего года!



Синей ценовой линией отображена прошлогодняя сезонная отработка в указанный временной период! Некоторые аналитики "глобально" обьясняют данный рост цен на трудности зимней доставки медного сырья морскими путями от мест добычи в северные промышленные порты.

Однако, более перспективными для биржевой торговли выглядят календарные медные спреды! Интересно, что они (спреды меди) имеют обратную сезонную тенденцию! С первых дней декабря здесь начинается долгосрочное сезонное снижение! Что хорошо заметно на графике усредненных многолетних сезонных тенденций календарного спреда HGH4-HGK4 (март-май):

Сезонное снижение спреда продолжается до последней декады февраля! Считается, что такая Down-тенденция календарных медных спредов в анализируемый временной интервал более высоким промышленным спросом на "дальние" весенние и летние фьючерсные контракты со стороны крупных потребителей США, Китая (главный мировой потребитель), Европы.
Статистика продаж медного спреда в анализируемый временной интервал выглядит очень неплохо! Для примера, рассмотрим селл-входы спреда HGH4-K4 за последние тринадцать лет до 4 февряля:

http://seasonal-traders.com/stats/#stat?HGH2014-HGK2014?2013-11-29?2014-02-04?Sell

Процент прибыльных сделок (+11/-1), а также отношение среднестатистичеких значений прибыль /убыток (+22 тика/-9 тиков, 1 тик = $12.5) и средняя просадка выглядят достаточно удовлетворительно даже для реализации входа на небольших биржевых депозитах!
Поскольку сезонность медных спредов - считается долгосрочной, то есть резон разбить график многолетних сезонных тенденций на несколько более коротких и более целесообразных для продаж участков! Определив оптимальные точки входа-выхода с помощью построения статистических таблиц на этих участках!

Посмотрим текущую ситуацию по анализируемому спреду HGH4-K4. Которая приведена на свечном Дейли-графике ниже:

Предполагаю, что резкий пятничный импульс спреда обусловнен ФНД-экспирацией ближнего, Z-контракта меди и массовым переносом бай-позиций биржевых игроков на мартовский H-контракт.
В настоящий момент спред находится на своих максимумах, у верхней границы канала индикатора Боллинджера. И, возможно, "готовится" к сезонному развороту вниз! Ждем начала американской тоорговой сессии и последующих более активных движений спреда!

Источник: Сезонная торговля

Полезная информация для любителей сезонной торговли спредом. Ниже - фрагменты последнего сезонного обзора, написанного мной для компании Пантеон-Финанс по сырьевым инструментам:

------------------------------

... Синей ценовой линией на графиках нефти и далее (ниже) отображена достаточно неплохая прошлогодняя отработка анализируемых инструментов!
Еще более заметен в рассматриваемый временной интервал сезонный рост бензина XRB! Впрочем, наиболее агрессивно бензин начинает подниматься примерно со второй половины декабря-месяца:



Это хорошо отслеживается на приведенном графике усредненных многолетних сезонных (3-5-7-ми летних) сезонных тенденций инструмента XRB. Здесь также предполагается рост до первых январских дней следующего, 2014 года!
Далее, рассмотрим сырьевые спреды. И начнем с календарного спреда бензина (февраль-март), чей график усредненных многолетних сезонных тенденций (3-5-7-ми летних) выглядит очень интересно и перспективно:



Примерно с 10 декабря начинается уверенный рост XRBG4-H4 и продолжается да 25-28 числа! Напомню, что синей ценовой линией здесь отображена достаточно неплохая прошлогодняя отработка данного спреда!
К сож. на известных аналитических сезонных сайтах пока недоступна для построения статистика этого инструмента! Но по шкале спреда можно ориентировочно обозначить усредненный профитный потенциал входа BUY XRBG4 - SELL XRBH4, - примерно, в +80/+100 тиков (1тик=$4.20)! Впрочем, из своего скромного опыта отмечу, что календарные бензиновые спреды бывают очень волатильны и капризны! По сравнению, например, с календарными спредами мазута!

Кстати о мазуте!
Раз уж зашла речь и об этом инструменте, то посмотрим сезонные перспективы межтоварного спреда бензин-мазут! График усредненных многолетних сезонных тенденций (3-5-7-ми летних) спреда ближних, февральских G-контрактов представлен на рисунке ниже:



Среднестатистический профитный потенциал UP-движения XRB-H0 до последних дней года составляет 700-800 тиков (см. шкалу справа)! В прошлом 2012г. сезонная отработка (синяя ценовая линия) с конца первой декады декабря составила около +900 тиков! Неплохо!
Но для небольших биржевых депозитов этот спред (несмотря на малую стоимость тика $4.20) чрезвычайно опасен вследствие своей сильной волатильности! Это следует учитывать при принятии решения на покупку спреда!
==========================
Аналогичным образом в анализируемый временной интервал растет бензин XRB против сырой нефти CL (Лайт Свит)! Вот график усредненных многолетних сезонных тенденций (3-5-7-ми летних) февральских G-контрактов этого спреда XRBG4 - CLG4 = 1:1:



Здесь также очень неплохо получилась прошлогодняя сезонная отработка (синяя ценовая линия)!
Напомню, что размерность этих инструментов (бензина и нефти) различная, и для построения статистики и графиков на сезонных сайтах следует задавать формулу: 42*XRB - CL (см. пример в левом верхнем углу на графике).

Для владельцев достаточно солидных биржевых депозитов, желающих войти в сырьевый межтоварный спред более стратегическим (долгосрочным) образом, известный сезонный сайт МРСИ предлагает войти в покупку спреда июльских контрактов бензин-нефть! Статистика такого входа выглядит привлекательно! За последние 15 лет все покупки спреда XRBN4 - CLN4 с первых дней декабря до 29 января были прибыльными! Ниже сезонный график и табличка статистики:



Заметим, что UP-тренд спреда, судя по усредненным ценовым линиям, продолжается до последних февральских дней! Синей ценовой линией отображена неплохая прошлогодняя отработка спреда!
Впрочем, январские и февральские тенденции сырьевых инструментов мы рассмотрим позже, когда подойдет время!
Удачи всем!

Источник: Сезонная торговля

Полезная информация для любителей сезонной торговли спредом. Ниже - фрагменты последнего сезонного обзора, написанного мной для компании Пантеон-Финанс по зерновым инструментам:

--------------------

Зерновые аналитики предполагают, что фьючерсы на соевые инструменты (бобы, мука) могут оказаться под давлением и начать снижение в ближайшее время. Чему способствуют различные факторы.

"Прогнозы погоды на ближайшие 6-10 дней указывают на возврат дождей в засушливые области Аргентины. Дожди так же ожидаются в северо-центральных и северо-восточных областях Бразилии. Бразилия - главный в мире экспортер соевых бобов, а Аргентина – главный грузоотправитель кормов и масла, сделанных из сои.

Дождливая погода ослабит беспокойства, вызванные предыдущими прогнозами горячей и сухой погоды, и укрепит ожидания большого южноамериканского урожая. Собственно, не сама погода, а действия китайских импортеров приведут к изменению направления движения цен на рынке. Трейдеры, как правило, следят за экспортными продажами, которые оказывают влияние на движение цен. Однако, на текущий момент, более важным фактором являются отгрузки соевых бобов, которые будут отменены Китаем.

Вообще, последние отчеты по экспортным продажам указывают на замедление спроса со стороны Китая. В прошедший четверг цены на сою упали, несмотря на то, что экспортный продажи составили 1.108 млн. метрических тонн, превысив на 38% продажи неделей ранее. Покупки Китаем составили 558 000 МТ, что стало самым низким уровнем за два месяца. В сентябре среднее четырех недельное значение составляло 704 000 МТ. Китай, вероятно, сейчас начнет сезонный выход с американского рынка сои, который он использует в качестве страховки от неблагоприятных погодных условий в Южной Америке. Таким образом, Китай будет отменять фактические отгрузки сои, в расчете купить сою в Бразилии и Аргентине по более низким ценам в марте." (с, А.Борц, spreadinvest.ru)

Понятно, что всё вышеизложенное приведет к формированию медвежьих спредов по соевым бобам и, пожалуй, по соевой муке. Посмотрим, соответствуют ли изложенные фундаментальные факторы - многолетней сезонности соевых календарных спредов? Ниже график усредненных многолетних сезонных (3-5-10-ти летних) тенденций спреда бобов ZSH4-N4 (март/июль):

Здесь мы также видим, что со второй половины декабря спред начинает снижение! Которое предполагается до середины первой декады января следующего года! Синей ценовой линией на данном графике (и на графике ниже) отображена прошлогодняя отработка!

Аналогично выглядят сезонные графики календарных спредов соевой муки. Ниже - усредненные (3-5-10-ти летние) ценовые линии спреда ZMH4-N4 (март/июль):

Заметим, что в настоящее время спреды муки "ходят" внутри дня очень волатильно (десятки тиков). Поэтому, владельцам небольших биржевых депозитов есть резон брать календарные спреды "соседних" контрактов (ZMH4-K4, ZMN4-Q4 и т.п.), работая в продажи прямо в стакане, на откатах малыми целями (от 10-12 тиков) строго лимитными ордерами!

Текущая ситуация по анализируемым спредам показана на Дейли-графиках:

Ждем дальнейшего снижения соевых спредов!

Обзор составлен по материалам А.Борца на сайте Спрединвест.

Полезная информация для любителей сезонной торговли спредом. Ниже - фрагменты последнего сезонного обзора, написанного мной для компании Пантеон-Финанс по инструментам группы Agrifarm:

-----------------------------

В последнем (декабрьском) отчете Министерства сельского хозяйства США (USDA) по животноводческому комплексу отображено ноябрьское снижение числа голов крупно-рогатого скота на откормочных площадках США.
По мнению аналитиков, опрошенных агенством Dow Jones перед отчетом, среднее снижение по ноябрю составило до 10 тысяч голов! Финансовые вложения в отрасль уменьшились по сравнению с аналогичным периодом в прошлом 2012-м году на 3%.
Видимо, этими факторами можно объяснить рост цен на фьючерсные контракты LE с середины первой декады декабря до сегодняшнего дня:



Одновременно отмечается, что состояние пастбищ на большей части территории США лучше, чем год назад. Что стимулирует фермеров на увеличение поголовья коров и телят. Ценовые перспективы для производителей предполагаются достаточно неплохими! Министерство сельского хозяйства США прогнозирует в 2014 году среднегодовой диапазон цен на LE (LC) от $ 128 до $ 137. При прошлогодней цене инструмента $ 125.80 в среднем.
Между тем, по усредненным многолетним сезонным тенденциям (3-5-10-ти летним) с последних дней года предполагается среднесрочное снижение цен на крупно-рогатый скот (Синей ценовой линией отображен прошлогодний ход цены в анализируемый временной интервал):



Под сезонным графиком представлена статистика продаж февральского фьючерсного контракта LEG4 за последние 13 лет с 26 декабря по 14 января! Цифры статистики (соотношение среднестатистических значений прибыль убыток +152 тика/-72 тика) подтверждают сезонную тенденцию!

Еще более отчетливо в рассматриваемый интервал проявляется Down-сезонность календарных спредов крупно-рогатого скота! Например, - ниже график усредненных многолетних сезонных тенденций (3-5-10-ти летних) спреда LEG4-LEM4, февраль/июнь (Синей ценовой линией отображена неплохая прошлогодняя отработка):



Среднестатистический профитный потенциал такого входа (SELL LEG4-M4) составляет более +50 тиков!
Очевидно, что для небольших биржевых депозитов именно продажа календаных спредов LE до середины января 2014г. - является более целесообразной для снижения торговых рисков по данному инструменту!
Например, вот оч. неплохая статистика входа SELL LEG4-J4 (февраль/апрель) с 26 декабря по 13 января:
http://seasonal-traders.com/stats/#stat?lcg2014-lcj2014?2013-12-26?2014-01-13?Sell
(Просадка max_DD за 2004 год в табличке явно "глючит", ибо в тот год её, - просадки, - практически почти не было вообще! См. кн. "график". Видно, в файле котировок за этот год есть провал)
Напомню, что торги по инструментам данной группы сегодня стартуют в 19:05 мск!
Удачи всем!
Источник: https://panteon-finance.com/analytics/view/instrumenty_gruppy_agrifarm

Полезная информация для любителей сезонной торговли спредом. Ниже - фрагменты последнего сезонного обзора, написанного мной для компании Пантеон-Финанс по зерновым инструментам:

-------------------------------------------------------------

Зерновые, январь 2014г. - часть 2

На зерновых площадках США продолжается падение цен на пшеничные и кукурузные контракты! Если снижение пшеничных цен по комментариям зерновых экспертов обусловлено в значительной степени падением экспортного спроса на этот инструмент, то снижение цен на кукурузу специалисты объясняют предполагаемым увеличением урожая кукурузы по сравнению с (и без того рекордными) декабрьскими прогнозами!
Кроме того, по оценкам аналитиков, завтра в очередном отчете Мин.СХ США - USDA «по площадям» будет отмечено значительное увеличение посевных площадей озимой пшеницы по сравнению с прошлым годом. Что также оказывает давление на рынки пшеницы.
По соевым бобам, как мы уже отмечали в нашем прошлом зерновом обзоре (от 8 января), возможно дальнейшее снижение цен, т.к. имеют место перспективы значительного увеличения посевных площадей в США для инструмента ZS весной этого года. Что же касается производных соевых инструментов (мука ZM и масло ZL), то здесь имеет место интересная сезонная закономерность! Ниже график многолетних сезонных тенденций (3-5-10-ти летних) мартовских контрактов межтоварного соевого спреда мука – масло ZMH4 – ZLH4 = 1^1:

http://seasonal-traders.com/stats/#stat?ZMH2014-6*ZLH2014?2014-01-09?2014-01-22?Buy



Рост спреда предполагается примерно до середины двадцатых чисел текущего месяца! Для более конкретной оценки сезонного движения посмотрим статистику покупок ZM-ZL за последние 13 лет с 9 по 22 января!



Цифры статистики (процентное соотношение прибыльных/убыточных сделок и среднестатистическое значение прибыли +98 тиков по шкале ZM) также подтверждают сезонную тенденцию!
Еще раз напомним, что в пятницу 10 января вечером – выход ежемесячного отчета USDA МинСХ США. Как правило, выход данного отчета USDA сопровождается сильными движениями зерновых инструментов и хлопка – до самого окончания торговой сессии!
Источник: https://panteon-finance.com/analytics/view/zernovye_kulqtury_janvarq_-_chastq_2

Сырьевые инструменты (по отчету EIA)

---------------------------
Вчера вечером имел место очередной выход отчета Министерства Энергетики США ( EIA) по сырьевым запасам страны за прошедшую неделю.
По статистике (вопреки ожиданиям «сырьевых» аналитиков») резко уменьшились запасы нефти - на 7.7 млн.баррелей. Напомню, что предварительный прогноз ожидал гораздо меньшего значения, -1.3 млн.
В результате, после выхода отчета котировки нефти резко пошли вверх!

[img]http://img-fotki.yandex.ru/get/9058/16794745.a/0_cb3c6_4f29f963_XL.png[/img]

Росту цен WTI и Brent также способствовало уменьшение импорта нефти в США на 1,072 млн.баррелей.
Неожиданно резко выросли запасы бензина. Аналитики предполагали рост на 2.5 млн. баррелей инструмента RB, но фактический рост оказался в разы большим – на 6.2 млн. баррелей!
Запасы дистиллятов (в т.ч. печного топлива-мазута) снизились на 1,023 млн. барр., - до 123,95 млн. барр.! Что, вслед за нефтяными котировками также повлекло рост цен инструмента HO (мазут-печное топливо).
В настоящий момент мы наблюдаем начавшуюся Down- коррекцию после сильного вчерашнего роста. Сегодня в 19:30 мск выйдут данные по запасам природного газа NG в США за прошедшую неделю.
В заключение обзора, предлагаем обратить внимание на интересную январскую сезонную закономерность по спреду американсткой нефти CL (Лайт Свит). Со второй половины месяца имеет место среднесрочное снижение календарного спреда этой нефти CLM4 – CLN4 (июнь-июль). Ниже график усредненных многолетних сезонных (3-5-10-ТИ летних) тенденций спреда:



Снижение спреда предполагается до конца первой декады февраля! Статистика продаж CLM4-N4 за последние тринадцать лет подтверждает указанную Down-сезонность!



Соотношение среднестатистических значений прибыль/убыток (+26 тиков/-11 тиков) и процент прибыльных входов (+9/-4) делают продажу спреда в указанный временной интервал – достаточно привлекательной даже для очень небольших биржевых депозитов!
Удачи всем!
Источник: https://panteon-finance.com/analytics/view/syrqevye_instrumenty_po_otchetu_eia