Торговля спредами в Meta Trader-е - страница 245

Полезная информация для любителей сезонной торговли спредом. Ниже - фрагменты последнего сезонного обзора , написанного мной по заказу компании Пантеон-Финанс по зерновым инструментам:

С последних дней июня отчетливо просматривается сезонная закономерность межрыночного зернового спреда пшеница - кукуруза! К концу июня - началу июля в США обычно заканчиваются последние посевные работы по кукурузе. Опасения биржевых игроков по этой культуре резко снижаются, и спрос ослабевает. В то время, как пшеничные "перспективы"  в данный период гораздо больше подвержены неблагоприятным погодным условиям. И биржевые спекулянты несколько больше озабочены судьбой будущего пшеничного урожая!
Всё сказанное подтверждает график многолетних сезонных тенденций (3-5-10-ти летних) спреда сентябрьских фьючерсных контрактов пшеница - кукуруза ZWU3 - ZCU3 = 1^1

 

Заметим, что несмотря на, казалось бы, надежные многолетние сезонные линии, - в прошлом году спред отработал с "точностью наоборот"! Практически с первых июльских дней пошло уверенное снижение спреда:

 

Впрочем, это вполне обьясняется (кто помнит) аномально сильнейшей за последние десятилетия прошлогодней летней засухой на террирориях зерновых поясов в США! Цены на зерновые (особенно кормовые, - кукуруза, соя) инструменты резко шли вверх на протяжении всех летних месяцев! Нарушилась также сезонность иных сх-инструментов (скотина, свиньи).
В текущем году пока нет предпосылок к аномальным природным явлениям. И можно надеяться, что спред отработает свою июльскую UP-сезонность достаточно удовлетворительно! 

Для более конкретной оценки предполагаемого сезонного движения посмотрим полную статистику покупки спреда ZW - ZC = 1^1, например, с 30 июНя по 3 августа за последние 13 лет: 

 

Процент прибыльных сделок (+9/-4), а также соотношение среднестатистических значений прибыль/убыток = +213 (53.25*4)тиков /-69 (17.25*4)тиков выглядят вполне удовлетворительно! Однако...

Спред достаточно волатильный (что хорошо видно на рисунке ниже) и работать в покупки здесь целесообразно работать – краткосрочными (по нашим сезонным меркам) бай-входами, - на откатах! Используя для определения оптимальных точек входа/выхода средства стандартного технического анализа на небольших (опять же, по нашим меркам) таймфреймах (M30-Н4). Текущая ситуация показана на графике:



В пятницу вечером, после выхода очередного отчета МинСХ США (USDA) по засевным площадям, - спред уже сделал попытку небольшого роста! Посмотрим, как отработает июльская сезонность ZW-ZC в текущем 2013 году!

Поздравляю тех, кто воспользовался рекомендацией на покупку спреда пшеница-кукуруза! Пока все идет "штатно"! Спред ZW-ZC уверенно растет по сезонности!

 

Полезная информация для любителей сезонной торговли и торговли спредом. Ниже - фрагменты последнего сезонного обзора, написанного мной по заказу компании Пантеон-Финанс по товарным инструментам:

---------------------------------------- 

Англоязычные сезонные сайты с первых дней текущего месяца рекомендуют вставать в продажи древесины!
Напомню, что торгуется древесина в основном на канадских биржах. Для Канады заготовка древесины является отраслью международной специализации. Страна занимает первое место по экспорту лесной продукции. Большая-же часть пиломатериалов, производимых в Соединенных Штатах, поступает с тихоокеанского побережья, с Северо-Запада. Дугласовая пихта - лидер на рынке пиломатериалов, и растет она преимущественно в штатах Орегон, Вашингтон и на севере Калифорнии.
Через Чикагской торговую биржу (CME) проходит активно торгующийся фьючерсный контракт на древесину-пиломатериалы с тикером LBS (LB, LS).
По прошлогодней рекомендации известного англоязычного сезонного сайта МРСИ предполагаются сезонные продажи инструмента примерно до середины 20-х чисел месяца: 

 

По версии МРСИ за последние 15 лет (без учета прошлого года) было четырнадцать профитных продаж! Среднестатистическая прибыль в этот временной интервал составила $1139 на 1 контракт LBS!
Посмотрим график многолетних сезонных тенденций (3-5-10-ти летних) сентябрьского фьючерсного контракта древесины LBSU3: 

 

Действительно, по усредненным многолетним линиям хорошо заметна Down-тенденция инструмента примерно с середины первой декады июля! Синей ценовой линией отображена несколько корявая, но всё-же профитная прошлогодняя, 2012г. отработка инструмента.

Для "пытливого читателя" напомню, что ежегодное движение инструмента LBSU2 за последние годы в анализируемый временной интервал мы ставили в прошлом году в адресе: http://procapital.ru/showthread.php?t=41813&page=62&p=1264725&viewfull= 1#post1264725
Но для более конкретной оценки предполагаемого сезонного движения посмотрим полную статистику продажи древесины, например, с 8 июля (взял понедельник для "ровного счета") по 26 июля за последние 13 лет: 

 

Процент прибыльных сделок (+12/-1), а также среднестатистическая прибыль (+137 тиков, 1 тик=$11 на контракт) выглядят вполне удовлетворительно!
Лишь один 2004 год выглядит резко убыточным. Аномальная даже какая-то статистика получилось по нему! Сейчас уже трудно сказать, почему так случилось в том далеком 2004 году? Возможно, имели место "тотальные" лесные пожары. Или нашествие жучков-паразитов (бывает и такое!). Но в текущем 2013 году вроде-бы никаких аномалий пока не ожидается! Так что, у нас есть надежда на позитивный исход предполагаемой сезонной продажи! 

 Для большей  наглядности посмотрим усредненную вероятность направления движения цены LBS по каждому дню текущего месяца за последние 15 лет (без учета прошлого 2012 года). График очень любопытный:

 

Хорошо видно, что уже с первых дней следующей недели имеет место высокая (до 73%) вероятность начала Down-движения инструмента!
Текущая ситуация по LBSU3 (тф=H4) показана на рисунке ниже. Интересно, что в текущем 2013 году древесина соблюдает свою сезонность с удивительным послушанием! Я специально справа снизу еще раз отобразил сезонный (уменьшенный) многолетний график, чтобы наши читатели смогли в этом убедиться так сказать, "не отходя от кассы" (движения показаны стрелками)! 

Итак, ждем с нетерпением начала следующей недели для последующей оценки ситуации на предмет продаж инструмента LBSU3!
Однако для тех, кто желает свести к минимуму возможные просадки при торговле этим инструментом, можно рекомендовать задействавать календарный спред ближних фьючерсных контрактов LBSU3 - LBSX3,   сентябрь - ноябрь.
Посмотрим график усредненных многолетних сезонных тенденций (5 и15-ти летних) спреда в анализируемый временной интервал:

Сезонность спреда выглядит достаточно привлекательно! На нижнем графике отображена очень даже приличная прошлогодняя сезонная отработка спреда LBSU2-X2! 

По сложившейся практике и для более конкретной оценки предполагаемого сезонного движения посмотрим полную статистику продажи анализируемого спреда древесины LBSU3-X3, например, с 8 июля по 26 июля за последние 13 лет:


Процент прибыльных сделок (+12/-1), а также среднестатистическая прибыль (+57 тиков, 1тик=$11 на контракт спреда) выглядят вполне удовлетворительно! Но, как и в статистике одиночного входа, лишь один 2004 год выглядит резко убыточным. Однако, еще раз повторюсь, что в текущем 2013 году, вроде-бы, никаких природных аномалий (могущих сильно повлиять на сезонность) пока не ожидается! Так что, уже с понедельника пристально наблюдаем за текущей ситуацией на графике спреда!
Так что, уже с понедельника пристально наблюдаем за текущей ситуацией на графике спреда LBSU3-X3! А она (ситуация) выглядит в настоящий момент вот таким образом (Графики спреда по таймфреймам Daily и H1):



Спред сейчас находится на своем локальном максимуме (впрочем, как и одиночный инструмент). И, словно "задумался", - не пора ли начинать сезонный разворот? Заметим, что спред LBSU3-X3 - малоликвиден, и на совсем малых биржевых депозитах, а также без хороших навыков работы по таким малоликвидным спредам (дерева, овса, риса и т.п.) лучше дождаться уверенных, явно-очевидных признаков разворота цены на старших тф. И уже тогда принимать окончательное решение по входу в продажи!

Торги на СМЕ-площадке по древесине LBS по понедельникам обычно начинаются после 17:00 мск. Удачи всем!

 класс!  Только беда что сезонной торговлей спредом десятку тысяч процентов годовых а ни как не заработать(((

Мне вполне хватает от +5 и более процентов в месяц при портфельной торговле спредом.   Надежно, стабильно  и без нервотрепки!

А какой торговлей ты можешь заработать деятку тысяч процентов?

Более высокочастотной.

Арбитражем. Не квази )

 Кст, в ПАММе нечто статарбитражное чувствовалось.  Переживал за ваш ПАММ почти как за свой.    Хотя.. я не совсем понял почему вы не остановились вовремя.

Есть там :) моменты когда сложно не заработать.

Я правда на этом памме натупил наверное больше чем за полгода торгов до этого. Ну и в итоге закономерный слив по золоту\серебру без стопов.

Возможно, скоро будет попытка №2 почти или полностью автоматами. Будем посмотреть.