Торговля спредами в Meta Trader-е - страница 24

Среднестатистический диапазон - наверное, самое элементарное и далеко не самое эффективное средство анализа флэта.

Вообще о другом. 

 Как работают крупные хэджевые фонды? Один из вариантов. Они покупают 100 сильных (растущих

акций, которык сильны по отношению к рынку в целом по тому же RS) и продают 100 слабых акций.

Все, хэдж закрыт. Куда бы не пошел рынок в целом, вверх или вниз, фонд надеется что он останется

в прибыли...так как при движении вверх, сильные акции будут расти быстрее слабых, а при движении

вниз слабые акции будут падать быстрее сильных.

 Точно так с фьючерсами. Допустим есть 50 основных фьючерсных контрактов. Фонды сидят

в кэше...и смотрят). Видят, что идет движение вверх по одному из фьючерсов. Вообще прекрасно

если он пробивает максимум скажем за 26 недель. Тогда можно пайщикам фонда объяснить,

что они не просто на заборе сидят...а у них есть система). Они его покупают. И точно так следят за

фьючерсами которые идут вниз. Стараются найти самый слабый и продать.

 Допустим  мы ищем пару для спрэда. Любую. футси/дакс или говядина/швейцарский франк.

Думаю, что гораздо интереснее найти самый сильный фьючерс и самый слабый или по 2-3

из них. И войти в спрэд. Вот хороший автомат, возможно, сможет уловить такие движения

внутри дня и войти в этот самый спрэд. Не с целью поймать статрасхождение...а с целью

поймать движение пусть и не долгое, но которое может перекрыть за раз недельный

или месячный "статспрэд".

Похоже понятие "хедж" окончательно утратило свой первоначальный смысл..

Хеджирование (от англ. hedge — страховка, гарантия) — позиция по срочным сделкам, устанавливаемая на одном рынке, для компенсации воздействия ценовых рисков равной, но противоположной срочной позицией (позицией по срочным сделкам), на другом рынке. Хеджирование осуществляется с целью страхования рисков изменения цен путем заключения сделок на срочных рынках.

Объясните мне пожалуйста, как говядина компенсирует риски по позиции "швейцарский франк"?

Не пришло в голову =)

Похоже уже привык задавать все руками для надежности..

Ты бы всё-таки почитал бы какой учебник, съэкономишь кучу времени и сил. Ты ломишься в отрытую дверь. Надо считать логарифмы цены, а не саму цену или пункты, и будет тебе счастье.

Ну и корреляция только одна, та которая академическая. То что ты придумываешь это не корреляция, это коинтеграция. Она тоже академическая.

Не надо использовать термины, значения которых тебе неизвестны.

Это не слово смысл утратило, это его тут неправильно употребляют, как и многие другие слова.

А можно список рекомендуемой литературы? Корреляция, коинтеграция - эти понятия относятся к теории вероятности? Не хочется начинать знакомство с ними из википедии..

Это из области анализа временных рядов. В первую очередь финансовых. Википедию по данному вопросу я очень не рекомендую. Не знаю почему, но статьи на эту тему очень слабые.

Книг много и разных. Мне лично очень нравится Market Models: A Guide to Financial Data Analysis by Carol Alexander. Естественно это не единственный учебник. Их море, и хороших тоже.

Ещё полезно читать академические статьи. Многое доступно бесплатно - Google или Google Scholar, -> Gatev, Vidyamurthy, Robert Elliott & van der Hoek - с них надо начинать читать про pairs trading.

  Прочитайте внимательно пост из которого взяли фразу про говядину/франк. Писал

именно для того чтобы немного пояснить как работают фонды. (те которые ищут

спрэдовые системы). Если после ПРОЧТЕНИЯ не поймете, буду пояснять еще раз.

Почему-то все любят читать и вырывать только куски из текста.

"..И  ето правильно!" (с) 

Действительно, при 

int symb2Shift = iBarShift(Symbol_2, 0 ,iTime(Symbol_1,0,k),true); (  и далее - при замене  Timeframe нулём)

Индюк, бывает,  тормозит с отображением второго символа на текущем тф первого, либо  показывает (по второму символу)  непонятно - что !

Так что,  -  пусть лучше остается, как есть.

Хотя, мож это только у меня так...