Торговля спредами в Meta Trader-е - страница 23
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Это метод более удобного визуального определения корреляций, обладающий, соответсвенно, огромным количеством минусов.
Когда-то тоже полагал, что надо смотреть на относительное изменение инструмента. Но после написания Trade-Arbitrage, где столкнулся с проблемой определения размера пункта для синтетических инструментов, засомневался, что относительный подход правильный.
Не проверял, но есть некоторая догадка, что зигзагов с минимальным движением, например, на 10 пунктов столько же у EURUSD, когда курс был 1.0000, как и при курсе 1.5000. А не в 1.5 раза больше, как это должно было быть, если бы гипотеза об относительном подходе была верна.
Поэтому оценка корреляции на основании отношений двух инструментов видится тоже сомнительной.
Может ошибаюсь. Но смысл метода в начальной точке. Например принимаем за нее 09.00 утра (для дневной торговли). Тогда нам все равно
на размеры пунктов. Допусти 1 инструмент стоит 100$, второй 200$. В данной точке зафиксирована эта разница. И мы будем видеть в 09.30,
10.00 и т.д. расхождение RS от начальной точки отсчета. Точно так и для дневных и недельных графиков.
Этот метод приходит первым в голову, т.к. самый простой и очевидный. Но это визуальный метод.
Ну так мы вроде ищем точки для входа в спрэдовые сделки. Считаю очень хорошей точкой пробой
трендовой линии. Не линии цены золота или нефти, а именно пробитие трендовой линии индикатора RS.
При торговле внутри дня это будет говорить о том...что что-то изменилось и деньги фондов, именно
они двигают на сегодня фьючерсы, по какой-то причине, а нам это и не надо знать, начинают перетекать
из нефти в золото и наоборот(конечно сильно утрированно написал).
Ваш пример с золотом и нефтью:
GLD - золото.
OIL - нефть.
Имеем два исходных торговых инструмента GLD/USD и OIL/USD.
Вы предлагаете проводить технический анализ на синтетическом "кроссе" - GLD/OIL.
Чем этот подход отличается от торговли на любой валютной паре или других торговых инструментах?
Метод визуальный, поэтому обладает огромным количеством минусов.
Ваш пример с золотом и нефтью:
GLD - золото.
OIL - нефть.
Имеем два исходных торговых инструмента GLD/USD и OIL/USD.
Вы предлагаете проводить технический анализ на синтетическом "кроссе" - GLD/OIL.
Чем этот подход отличается от торговли на любой валютной паре или других торговых инструментах?
Метод визуальный, поэтому обладает огромным количеством минусов.
синтетическом "кроссе" - GLD/OIL. Это не индекс RS. Плохо ушел из Саксо. У них в платформе
был данный индикатор, дал бы скрин все было бы более понятно.
Грубо говоря, определение корреляция между двумя торговыми инструментами - это определение флэта на соответствующем (отношение одного к другому) синтетическом торговом инструменте.
Т.е. научились определять корреляцию - научились определять флэт. И наоборот. - основная задача торговли.
Грубо говоря, определение корреляция между двумя торговыми инструментами - это определение флэта на соответствующем (отношение одного к другому) синтетическом торговом инструменте.
Т.е. научились определять корреляцию - научились определять флэт. И наоборот. - основная задача торговли.
Да, вы правы. Отписал ridу в личку как вижу вариант поиска идей для входа не на одной паре (допустим индексов), а на нескольких.
Посмотрим что у него получится.
Другое дело, что есть понятие статистической корреляции и, соответственно, статистического флэта. Например, ночной флэт популярен у скальперов.
Методы определения статистической корреляции (флэта) могут быть разными. Например, ночной флэт скальперами был обнаружен визуально и проверен на исторических данных.
Интересуют же методы автоматизации определения статистической корреляции (флэта).
Другое дело, что есть понятие статистической корреляции и, соответственно, статистического флэта. Например, ночной флэт популярен у скальперов.
Методы определения статистической корреляции (флэта) могут быть разными. Например, ночной флэт скальперами был обнаружен визуально и проверен на исторических данных.
Интересуют же методы автоматизации определения статистической корреляции (флэта).
Мне кажется что есть более продуктивные идеи для хэджа...чем искать статистические отклонения от среднего диапозона флета.