Торговля спредами в Meta Trader-е - страница 225

Тут вошёл и тут усреднился! (См. стрелочки на втором индикаторе, а также время открытия ордеров)

В итоге - профит! (См. зелёное подчёркивание справа внизу)

Красивая торговля, с ноября активней :-) берусь за экспа на мкл5!

Описание торговли - в ветви. Входы/выходы - по сигналам индикаторов, арбитражная торговля ведётся без стопов!

Плюс анализ "многолетних сезонных тенденций". Например, единовременная ручная или автоматическая выгрузка данных с сайтов, предложенных leonid553

Иначе это будет не совсем "та"  стратегия и опять прозвучат "разоблачения" вроде этого

Конечно, намного проще  вручную корректировать работу советника, но только в реале. А вот найти и проанализировать участки когда "механическая часть" стратегии + "сезонность" дают сбой будет сложнее. Поверьте. Стоит ли "это" (найти и проанализировать) затрат на кодирование судить не берусь.
 ЗЫ. При "бедности" вариантов спредов на MT4/5, наверное, затраты на кодирование (особенно временнЫе) не окупятся - можно "жить" и на том, что предлагает Леонид. Но ... кхм ... на других платформах можно было бы поискать и другие спреды.

Ну при желании, можно найти ДЦ с хорошим ассортиментом товарных инструментов в мт4 и дробными лотами. "На крайняк" - открыть 2-3 счета в различных ДЦ! Впрочем, я уже сильно отошел от автоматич. торговли спредами. Использую советники только для открытия/закрытия заданными  лимитниками и для парного трала! Нет смысла задействовать автомат. алгоритмы при долгосрочных входах! Проще вручную. 

---------------------------------- 

 По причине текущего сезонного снижения в США спроса на печное топливо (мазут, тикер HO), - ближние контракты в настоящий момент (с третьей декады октября) пользуются меньшим спросом, чем дальние!
Вот график многолетних (5 и 15-ти летних) усредненных сезонных тенденций календарного спреда мазута HOZ2 - HOF3 (декабрь - январь):

 

 Среднестатистический сезонный профитный потенциал спреда до середины первой декады ноября-месяца составляет более +400 пунктов (1 пипс=4.2$) по версии сайта МРСИ (усреднение за 15 лет)
Напомню, что самое интересное для нас здесь в том, что нам абсолютно безразлично, в какую сторону пойдут цены сырьевых инструментов! Нас это мало интересует! Поскольку, мы здесь мы можем с большой вероятностью предположить, что при любом развитии событий спрос на дальний F3-контракт мазута в анализируемый временной интервал будет опережать спрос на ближний Z-контракт! Иначе говоря, цена F3-мазута будет расти быстрее, либо снижаться медленнее цены Z-мазута!

продолжение следует

Текущая ситуация по мазуту (одиночный контракт и спред) на рисунке ниже. Линия спреда кажется излишне волатильной, но "по факту" это не совсем так! Волатильность эта - кажущаюся, из-за небольшой ликвидности дальнего контракта:



Здесь я опять напомню, что входить (SEL HOZ2 - BUY HOF3) лучше в самый разгар американских товарных торгов, чтобы уменьшить потери  на аск-ласт-бид дальнего контракта!
p/s Сегодня в 18:30 мск выход данных по сырьевым запасам США. Ждем энергичных движений по сырьевым инструментам!

Нашел интересную комбинацию инструментов тройного спреда! Евро-Индекс Доллара (реверс) - Индекс СП500. Для краткосрочных входов.
Спред идет в перспективном флетовом канале!
 В выходные подберу получше настройки и выложу здесь. 

 

==========

Как и обещал, начнём не торопясь. (Скрин с мт4 ДЦ Грандапитал). Таймфрейм М15.

Последние пару дней линия тройного спреда ESZ2 - (EURUSD-DXZ2) всё также шла в канале активным флетом.

 

Мы видим, что линия спреда  здесь зачастую повторяет движения индекса мини CП-500 (ESZ2), поскольку он здесь самый волатильный из анализируемых инструментов. Таким образом, работаем этим индексом против двух других элементов: ES  против EURUSD и реверсного DX

(Напомню, что индекс доллара DX в обоих индюках задан реверсно).

Т.е. входить всегда будем так: BUY ESZ2 - (SELL ERRUSD + BUY DXZ2) = 2^1^2 , 

 либо  SELL ESZ2 - ( BUY  ERRUSD + SELL DXZ2) = 2^1^2  . 

Ширина канала линии спреда составляет примерно 10-12 долларов при соотношении размеров позиций 0.02^0.01^0.02 (См. шкалу индюка справа, - в долларах)

Получается, что мы типа "хеджируем" движение индекса ESZ2 суммой движений индекса доллара DX и пары EURUSD.

Параметры индикаторов (Ind_3line+1Mod  и Spread_I3_env)  для такого соотношения показаны на рисунке:

( http://www.procapital.ru/showpost.php?p=818555&postcount=275 - скачать индюки в свободном доступе. Обязательно, после каждого запуска мт4 - перещелкивать тф "туда-сюда", чтобы индюки самонастроились))

 

Напомню, что вход мы здесь реализуем на максимуме расхождения красной ценовой линии ESZ2  и средне-арифм. (суммарной) сиреневой линии, на следующем баре после начала их схождения (когда "бежевый" треугольник повернется острием вправо). При этом линия спреда также должна развернуться от своего локального экстремума (в идеале - линия спреда при этом должна начать пересекать   границу своего канала снаружи внутрь!)

А выход, - строго в точке схождения (пересечения)  красной ценовой линии ESZ2  и средне-арифм. (суммарной) сиреневой линии. Либо при достижении линией спреда противоположной границы канала. Позиции закрываем при любом текущем результате!

Желательно, чтобы аск-бид всех анализируемых инструментов в МТ4 был "вменяемым" (а не как в некоторых ДЦ), и в "идеале" - биржевым (т.е. 1-2 тика, не более)!

 Понятно, что здесь открывается простор для экспериментов.

Вместо "Сиплого" (т.е. сп500) можно попробовать взять другой индекс. Напр. YMZ2 (мини Доу) или NQZ2 (мини Насдак) ... Или прикинуть европейские индексы (дакс FDAX, футси FTSE, евроДоу FESX, евро Доу-сток FSTX и т.п.) вместо евро или вместо "Сиплого". И при этом "оптимизировать" соотношение размеров позиций, чтобы "загнать" линию спреда в почти горизонтальный предсказуемый канал. Или взять не три, а более инструментов. Причем, индекс доллара DX -  "по любому" (имхо) должен присутствовать в числе анализируемых инструментов!

Тут работы "невпроворот"! (чем, кстати не тема, напр. для дипломной работы?). А (для начала) чтобы совсем уж упростить систему и быстро "профитно набить руку" на такой арбитражной торговле, - можно сделать так:

(продолжение следует)

Спасибо, Леонид. Буду пробовать...

Взять не тройной, а нестандарнтый двойной спред, например "Сиплый - Индекс доллара (ревесн.)", т.е. ESZ2 - DXZ2 = 1^2, вот так:

 

 Я стрелками отметил все входы, по сигналам имеющим место за последние 2-3 дня! Убыточных среди нет  (при строгом соблюдении правил, изложенных мной в пред. сообщении).

Напомню, что DXZ2 в индюках задан "реверсно", т.к. инструменты хотят встречно! И при парном входе здесь мы одновременно продаем (или одновременно покупаем) оба инструмента! В зависимости от расположения ценовых линий между собой!

Видимо, здесь сама-собой просится автоматизация такой тактики по этим инструментам. Тем более, что риск оч. небольшой. При соотношении размеров ES-DX=0.01^0.02   ширина канала линии спреда составляет всего 6-8 долларов, не более! Потери на аск-бид и на комиссии суммарно обойдутся в полдоллара максимально (при биржевом котировании аск-ласт-бид, как в мт4 Грандкапитал). Думаю, что такой автоматический алгоритм гораздо перспективней, чем любая другая пипсовочная тактика с, зачастую,  сомнительными перспективами...

Единственная трудность - это невозможность задействовать ф-ю iCustom, т.к. для  мультивалютных индюков это невозможно. Придется вставлять расчет канала спреда и ценовых линий в код советника. Ну это вообще-то не трудно, разве-что излишне канительно...

Впрочем, кому лень этим заниматься -  для этого на форуме как раз и существует раздел  "Работа" сверху в меню.

-------------------------- 

 Параметры индикаторов для нестандартного парного  спреда ESZ2 - DXZ2 = 0.01^0.02 показаны на рисунке:

 

Леонид а разве если инструменты в настройках реверсные то нужно вроде ESZ2 + DXZ2 или  -ESZ2 - DXZ2

То есть оба инструмента либо бай либо селл.