Торговля спредами в Meta Trader-е - страница 192

торговля спредами через CFD это мастурбация.

Прошу прощения заранее за вероятно глупые вопросы...(Пока времени не хватает полноценно объять материал)

Вопрос к leonid553

Есть ли какая-нибудь техника определения какой ФИ является опережающим, какой отстающим (т.е. поиск ведущего и ведомого) для правильного открытия что в buy, что в sell, во избежании ситуации описанной выше?

Мы ведь не знаем за счет чего будет сужение спреда (то ли 1 ФИ будет возвращаться к первому, то ли 2 ФИ будет догонять 1 ФИ)

Написал так написал (дело было под алкоголем, я бы сказал, в алкогольном шоке). Никого лично обижать не хотел. Выразил мимолетное ощущение.

На всякий случай - извините.

Зависит от конкретных инструментов.

В самом общем случае для товарных спредов это определяется по многолетним сезонным тенденциям.

Типичный пример. Для календарных спредов. Скотина LEZ1 - LEG2 (декабрь2011-февр.2012)

Незадолго (за 3-4 недели примерно) до экспирации ближнего Z1-контракта спред обычно начинает сужение. Т.е. ближний более дешевый контракт растет быстрее (или дешевеет медленнее) чем дальний контракт:

Кроме того, известно, что с начала второй декады декабря по многолетним сезонным тенденциям имеет место рост цен на живую скотину (показал стрелкой):

Таким образом, здесь можно с большой уверенностью предположить, оба контракта со второй декады декабря будут расти по цене, причем - ближний декабрьский Z1-контракт скотины будет расти быстрее, чем дальний, февральский G2-контракт.

Т.е. по сезонности в декабре есть резон войти в покупку спреда: BUY LEZ1 - SELL LEG2 до 29 декабря (30-го - экспирация Z-контракта)

А в чем разница?

Разница в волатильности, в основном.

По EURCHF - движения обычно небольшие (если нет интервенций) - несколько десятков пипсов в сутки, не более и здесь нет необходимости в оценке ситуации на старших тф.

По др. валютным парам - имеет место значительная волатильность и смотреть на старшие тф, видимо, нужно.

Я мало торгую валютами, - в основном фьючерсами. А валютами - так, попутно, иногда.

Понятно. Где-то видел ссылку на вашу тему по сезонности фьючев на Б., не напомните?

Без проблем, - заходите и присоединяйтесь к обсуждению и к текущей торговле:

http://www.procapital.ru/showthread.php?p=1171229&posted=1#post1171229

Спасибо, с удовольствием присоединюсь, пока пытаюсь с помощью ваших индикаторов раскачать эту тему применительно к валютам (http://forexsystems.ru/ruchnye-torgovye-strategii-i-taktiki/65087-parnyi-treiding-graal%60-est%60-90.html ), хотя конечно с фьючами вижу поудачней получается)