Торговля спредами в Meta Trader-е - страница 182

Андрей, в журнале Лепрекон, примерно с январского или февральского номера, идет цикл статей моего знакомого - Сергея Огаркова - "Торговля спредом". Очень толковые и полезные статьи.

(там же, параллельно идет цикл статей - Квазиарбитраж в мт4) http://www.lepreconreview.com/ ( меню Архив журнала)

Прочитайте, - не поленитесь. Достаточно тольно нАчать - и не оторвётесь! И переходите на товарный рынок и работу спредами! Торговлю на форексе потом Вы будете вспоминать - как "страшный сон"!

Вы не представляете, но я читал. И снова читал. А потом опять. А потом снова.

Не помогает (не помогает понять Вашу логику, суть - мысль).

Вы, Леонид, недоговариваете, некую, малозаметную, но существенную штукенцию. Ощущение праздника, но только, постоянно вопрос, как гнида, сверлит череп где то в темени, всё просто. Но нет, не просто.

Многое остается за кадром.

За кадром. За Вашим, Леонид, кадром. Но я не упрекаю, что Вы! - нет, отнюдь. Сегодня день просто такой, вспомогательный.

Информация к размышлению:

Оч. интересно в последние 2-3 недели идет в предсказуемом канале спред "нефть БРЕНТ - МАЗУТ", -

BRBV1-HOU1=1^1

Ширина канала спреда составляет 45-55 долларов при размере позиций =0.1 !

Имеет смысл прикинуть краткосрочные покупки/продажи спреда от границ до границ канала!

Сейчас как раз намечается покупка спреда от нижней границы:

BUY BRNV1 - SELL HOU1

Настройки индикатора спреда:

joo, не моё, конечно, дело, но не ответить не позволяет совесть, которая терзает меня не меньше вашего непонимания. Если после Лепрекона тема не пошла, может ну её? И стоит попробовать нечто иное. Каждый трейдит то, что ему нравится. Лишь бы профит поступал, а как ты это делаешь, хоть на междилинговом арбитраже - это личное дело каждого.

Ну да. А как же. Ли шь бы оно того - в профит.

Отлично, Леонид, если можно, в этом конкретном случае, сколько бралась маржа по спреду в общем?

Т.е. хочу прикинуть, какой депозит необходим для данных условий (0.1) с запасом прочности, чтобы более-менее спокойно наблюдать за плясками эквити.

Вопрос непростой. Но для конкретного случая ответить можно.

Биржевая маржа на товарные фьючерсы включает три вида: маржа открытия позиции, маржа поддерживающая и ночная маржа.

Маржа по нефти CL (ЛайтСвит) - 2000 Долларов на 1 лот (контракт)

Маржа по бензину XRB - 3000 долларов на 1 лот (контракт)

Но при этом, маржа открытия и ночная маржа по этим инструментам примерно (в среднем) в полтора раза больше!

Таким образом, только для того, чтобы открыть позиции сырьевого спреда CL - XRB =0.1^0.1 нужно держать на счете не менее 600 долларов свободных средств! А если учесть ночную маржу, волатильность спреда и величину стопаута, то депозит должен быть не менее нескольких (2-3-х) тысяч долларов - для комфортной работы.

Еще больший депозит нужен для спреда драгметаллов, т.к. маржа только одного серебра SI (Comex)- занимает более 4000 долларов по одному лоту (контракту). На зерновые инструменты маржа значительно меньше - от 600 до 1200 долларов за контракт.

---------------------------------------

Но нет смысла открывать счет, чтобы работать на нем одним этим спредом. Гораздо целесообразнее работать "портфелем спредов" - это выгоднее и надежнее.

Лучше брать меньшие размеры позиций, но "держать в рынке" сразу несколько спредов!

Как вариант, - мой один знакомый пару недель назад для начала открыл счет(классик) на 1000 $, и работает сейчас лотами от 0.01 - спредами сразу по всему спектру товарного рынка. Вот такое сейчас у него состояние терминала МТ4 по открытым сделкам:

(текущая дневная маржа суммарно по всем этим позициям сейчас составляет около 100 долларов, - спред по соевой муке, спред амер. бондов, свиной спред, сахарный спред, тройной зерновой креш, спред кофе, спред миниконтрактов серебро-золото с индийской биржи MCX)

И по всем инструментам есть данные по динамике спредов? Есть ли они в триальной версии? И сколько стоит подписка, уже как-то спрашивал, но не могу найти тот пост.

а можно, мне тупому, объяснить смысл квази-арбитража. чем он (не вдаваясь в подробности) отличается от торговли в предположении о возврате к средней?

Просто благодаря тому, что участвуют три пары... вероятность возврата выше.

Или я что-то не понял?

Главное..

;)

Подписка стоит везде по разному. Например, на самом известном сайте МРСИ http://www.mrci.com/web/index.php, если не ошибаюсь, квартальная подписка стоит примерно 130-150 $ (там посмотрите, поищите виды подписок), и там предоставляется доступ к сезонным материалам сайта по всему товарному рынку и спредам http://www.mrci.com/client/seapat/index.php (там есть 2-х недельная триал-версия)

Кроме того, ежемесячно с подпиской идут рассылки с наиболее "перспективными статистически" входами. Одиночными и парными.

Например, вот такой 5 и 15-ти летний сезонный график по календарному спреду кофе (арабика) KC U1 - КС Z1 (стрелки мои):

Более подробно вы можете прочитать и взять адреса сезонных сайтов в мартовском, 15 номере журнала Лепрекон в статье ТОРГОВЛЯ СПРЕДОМ - 4 (сезонность) http://www.lepreconreview.com/arhiv-jyrnala

Возвращаясь в МРСИ, я в закачке ниже выкладываю аналитический образец примерных материалов по сезонным движениям календарных и межрыночных спредов на март-апрель, кот. был взят там по подписному доступу.