Торговля спредами в Meta Trader-е - страница 177

Продублирую свой пост из женской поздравительной ветки, т.к. он подходит к заявленной теме:

Поздравляю с 8-марта присутствующих здесь женщин! Надеюсь, что мой подарок окажется самым рациональным! В качестве-же этого скромного подарка выкладываю специально подготовленный для этого дня сладкий календарный спред SBK1 - SBN1 !
Многолетние сезонные линии построены по формуле (SBK1 - SBN1)*100, иначе говоря, шкала справа имеет размерность в "целых" пунктах.
При сегодняшнем входе (торги по сахару открываются через 30 минут) и последующем удержании позиций примерно до конца марта - предполагаемая прибыль составляет +200/250 пунктов!
Что оч. хорошо видно из сезонных графиков. Для лучшей наглядносли для милых дам я построил два графика:
С 1-2-3-х летними ценовыми линиями и с 5-8-12-ти летними.
Итак, sell SBK1 - buy SBN1 (оба контракта имеются, например, в мт4 Броко!):

=============================

Чтобы присутствующим мужикам не было обидно, выкладываю и для них перспективный календарный спред. По крупной рогатой скотине (не сочтите за намёк!).

С сегодняшнего дня можно входить BUY LCJ1 - SELL LCM1
Лучше входить вечером, в разгар торгов американской сессии, когда спред аск-бид по этим инструментам будет самый минимальный:

Поздравляю с очень неплохим результатом на конкурсе, Леонид. Весь конкурс мы практически наступали друг другу на пятки, правда я не арбитражем торговал, но тем не менее болел за ваш результат. Был уверен что в 20-ке по списку вы удержитесь, но похоже все испортил последний день. Что помешало больше - неудачные сделки в последний день, или сделки на основе сезонности?

Благодарю. Сырьевые спреды подвели. Мазут вопреки сезонности второй половины марта сильно упал против нефти и бензина...

======================

Похоже, неплохой вход намечается по спреду драгметаллов. Платина-палладий, - покупка спреда с первого апреля по 8-е

1-2-3-4-5-ти летние сезонные линии построены для соотношения размеров позиций:

PLN1-PAM1=4^3

Лучше открывать позиции в разгар американской сессии, чтобы свести к минимуму потери аск-бид на палладии.

Либо сначала открыться по палладию лимитным ордером (в мт4 Б.)

В новом конкурсе планируете участие? Сезонные спреды, как я понимаю это всего лишь результат обобщения статистики, потому важно за какое количество лет они собраны. Статистика на которой вы основывались за какой период собрана если не секрет?

Да, планирую.

До 15 (1-3-5-10-15) лет обычно я строю сезонные графики.

Кстати спреды, которые я выкладывал выше (8 марта) .

Прибыль текущая по сахарному спреду получилась меньше, чем планировалось в 3 раза примерно. Индия сильно подвела своим запретом на экспорт сахара.

А по рогатому спреду LEJ1-LEM1 - сейчас оч. даже неплохо накопилось текущего профита:

Если основываться скажем на движении по месяцам на каком нибудь фьючерсе, не кажется ли вам что скажем 15 апрелей за 15 лет это слишком маленькая статистика чтобы по ней торговать?

Нет. Здесь постоянные сезонные движения по товарным и фондовым инструментам обусловлены не только одной лишь чистой статистикой!

А вполне предсказуемыми фундаментальными и сезонными факторами.

Например, спред ZSK1-ZMK1:

Весна сейчас в разгаре и спрос на бензин начинает преобладать над потребностью в "печном топливе".
Это утверждение подкрепляется графиком многолетних сезонных тенденций бензин-мазут:

Уже в понедельник можно рассмотреть возможность покупки этого спреда до первых чисел мая.

Очень неплохо сезонно отрабатывает этот спред - buy XRB - sell HO = 1:1 !

======================================

Сегодня у нас выход новостей по сырьевым запасам США. В 18:30 мск.
Для тройного входа перед новостями следует уже сейчас оценить текущую ситуацию на сырьевых площадках.
Сначала глянем данные американского института нефти, которые вышли сегодня ночью:
-------------------------------------------
00:30 USA
Запасы сырой нефти по данным API - +4.911 млн. баррелей
00:30 USA
Запасы дистиллятов по данным API - +1.525 млн.
00:30 USA
Запасы бензина по данным API - -2.088 млн.
-------------------------------------------
Тут всё очевидно, - бензин "рулит" - а запасы мазута и сырой нефти изрядно увеличились.
Теперь посмотрим прогноз отраслевых (сырьевых) аналитиков от EIA
18:30 USA
Запасы сырой нефти по данным EIA - +0.8 млн. баррелей
18:30 USA
Запасы дистиллятов по данным EIA - +0.1 млн.
18:30 USA
Запасы бензина по данным EIA - -1.1 млн.
-----------------------------------------------------
Можно заметить, что по большому счету соотношение цифр по инструметнтам от API & EIA соответствует др-другу.
Таким образом, вполне резонно будет перед выходом новостей или уже сейчас - купить два размера бензина против дуэта (нефть+мазут).
Впрочем, я это сделал ещё ночью, - перед выходом данных АРI, - вошел вот так:
buy XRBM1 - (sell HOM1 + sell CLM1) = 3 ^ 2^ 1
А теперь, ждем-с...