Торговля спредами в Meta Trader-е - страница 164

Наткнулся на англоязычном форуме на способ сравнения не МАшек двух пар, а их Стохастиков. В общем, те же яйца, только вид сбоку.

В приложении сам индикатор... мало-ли, может быть, кому будет интересен.

я еще сравнивал углы линейных регрессий (тоже в отдельном окошке):

//+------------------------------------------------------------------+
//| Расчет угла линейной регрессии методом наименьших квадратов (МНК)|
//+------------------------------------------------------------------+
double AngLR(int k)
  {
//----
  double sX=0;  // summ X
  double sY=0;  // summ Y
  double sXY=0; // summ X*Y
  double sX2=0; // summ X2 (Х в квадрате)
  int CB=CountBars+k; 
  for(int i=k;i<CB;i++) 
    {
    sX+=i;
    sY+=Price(i);
    sXY+=i*Price(i);
    sX2+=MathPow(i,2);
    }
//---- расчет коэффициентa b 
  double b=((CountBars*sXY)-(sX*sY))/((CountBars*sX2)-MathPow(sX,2));
//----  
  return(b);
  }

понятное дело, что Price(i) - тоже функция - можно заменить на Close[i] и т.п.

Тож как раз к сроку.

Многолетние сезонные линии я построил для соотношения размеров SIH1-GCJ1=1^3

Текущая ситкауция, М30, (SIH1-GCJ1=1^3):

по стохастикам наверное даже лучше анализировать. т.к. от 0 до 100 ходит на любом инструменте при любой его стоимости. тока период подобрать

Не совсем лучше - более определённо точно МАшки. Но стохастики зачастую быстрее МАшек начинают показывать схождение-расхождение. Это по наблюдениям.

Стохастик - индюк для этих целей (по моему мнению) слишком "суетливый"

Проще задать в Ind_2Line+1 периоды медленной и быстрой МА поменьше, например 13 и 4 (вместо 21 и 8 по умолчанию) и будет более быстрый вход.

Или вообще - задать быструю МА=1. Тогда линии МА будут почти копировать графики цен, - см. окно самого нижнего индюка, - куда уж быстрее...

BRNH1 - CLH1

.

Тройной спред используете?

если параметр удлинить то весьма ничего

А мне вот понравилось одну пару за ноль считать, а вторая как бы вокруг неё ходит.... разбежки визуально лучше видно. Примерно так

extern string Simbol1="EURUSD";
extern string Simbol2="GBPUSD";

Bid1=(MarketInfo(Simbol1,MODE_BID)-MarketInfo(Simbol2,MODE_BID)+iMA(Simbol2,1,200,0,MODE_SMMA,PRICE_MEDIAN,0)-iMA(Simbol1,1,200,0,MODE_SMMA,PRICE_MEDIAN,0));
   ExtMapBuffer1[0]=NormalizeDouble(Bid1,5);
 

Да, вот придумал любопытную, довольно профитную краткосрочную валютную тактику на тф=м15 (цитирую самого себя):

"фундаментальное» обоснование данного спреда :

Изначально, предполагалось сопоставить валютные инструменты 6E(евро) и RP(еврофунт) на предмет парных встречных входов по индикаторам спреда и ценовых линий. Однако, при этом, получалось, что здесь мы, по сути, одиночно торгуем синтетическим инструментом, очень близким к валютной паре GBPUSD. Понятно, что большого смысла в таком «арбитраже» нет! Тогда появилась мысль, - искусственно «разбавить» один из инструментов, например еврофунт RP (или одноименную пару EURGBP), каким-нибудь третьим инструментом, например индексом доллара DX. При открытии разнонаправленных позиций по этим двум инструментам RP & DX мы получаем любопытный синтетический инструмент! В котором увеличивается «доля евро» и одновременно уменьшается «доля фунта». Таким образом, мы получаем новый синтетический инструмент «псевдоЕвро», который можно смело противопоставить валютному фьючерсу 6E (либо валютной паре EURUSD) для создания искусственной краткосрочной арбитражной ситуации, что нам, собственно, и требуется!

Получается, что этот тройной спред всегда будет торговаться только в режиме «6E (евро) против (RP- DX)». При этом позиция еврофунта RP (или EURGBP) всегда строго открывается в одну сторону, а обе позиции DX и 6E – всегда строго в другую! Это следует крепко запомнить! Поэтому, мы для удобства будем обозначать этот спред вот так:

RP (или EURGBP) – (6E+DX). ( конец цитаты)

==========================================================

Итак, EURGBP - (евро + DX)

Продолжу чуть позже. Отвлекают бытовые дела.