Торговля спредами в Meta Trader-е - страница 146

Таблицы корреляций.

Привет Всем!

А вот это видео относится к описанному в этой ветке методу торговли спредом?

А то я никак не могу понять, какая основная идея эксплуатируется при торговле спредом?

Что-то ссылки на видео не работают, ниже прямые ссылки:

https://www.youtube.com/watch?v=AhPjvEHxpL8

https://www.youtube.com/watch?v=D7wX6pvI2Ew

https://www.youtube.com/watch?v=SgMmETMGDEg

>

Основная идея вот такая (оч. упрощено): 

Считается, что рынок стремится к равновесию. И если цены 2-х или нескольких коинтегрируемых, родственных  инструментов сильно разошлись в разные стороны, то в силу стремления к равновесию - рынок стремится свести цены обратно - в "нулевую" точку . 

Именно на этом и построена торговля спредом, т.е. "арбитраж" парный, тройной и проч.... 

Т.е в точке максимального расхождения - покупаем те инструменты,  - чьи линии ниже  средней сиреневой линии  и продаем одновременно те, чья линия выше средней сиреневой .  В расчете на то, что цены инструментов - пойдут (будут сходиться) навстречу др.-другу

 

 

Для примера, -  наглядный реальный тройной вход/выход на расхождении  и схождении:

 

 

leonid553, правильно ли я понял, что расхождение линий - это уход выше среднего цены Bid инструмента который хотим продать и уход ниже среднего цены Ask инструмента который хотим купить? Если это так, то торговля сводится к отслеживанию моментов когда цена спреда (совокупная цена инструментов) отклонилась на приличное расстояние от средней цены. Т.е. можно построить график спреда и при сильных выбросах вверх продавать спред (торговля в сторону мувинга), при сильных выбросах вниз покупать спред.
Вот график спреда на примере с точками и направлением входов.

Я правильно понимаю эту стратегию?

Да, - пожалуй можно работать и так, как вы написали. Причем, более целесообразным будет построить канал, - границы которого (верхняя и нижняя) будут   заданы параллелно вашему мувингу - на заданном оптимальном расстоянии и работать на отскок внутрь от границ этого канала (cм. нижний индикатор линии спреда) :

Спред соевый ZMZ0-ZLZ0 - 

 

leonid553, спасибо за объяснения. Действительно интересная стратегия если учесть, что у графика спреда построенного по очень коррелированным инструментам не может быть затяжных трендов, то торговля внутрь канала очень перспективна.

Хочу предупредить тех, кто строит спреды на коррелирующие акции (Google и др.), не торгуйте спредом на эти акции перед квартальным отчетом любой из акций т.к. с выходом квартального отчета по акции, может быть приличный гэп и не известно в вашу ли сторону он будет.

Судя по таблицам корреляции, выложенным выше, высококоррелированных фин. инструментов довольно много. Можно таблицы корреляций составить не только для пар фин. инструментов, но и для троек, четверок и т.д.

Прикольная статья про парный трейдинг. Я понял процентов 10 :(

http://www.russian-trader.ru/forum/viewtopic.php?t=8393

Мониторинг торговли спредом