Торговля спредами в Meta Trader-е - страница 130

Я не торгую валютные спреды. 
Выше в этой ветке выкладывались скрипты для расчета лотов.
  У меня индюк расчитывает размер соотношения лотов.
  Индюк, который показывает линию спреда Дельта. В этот индюк вставлен код расчета из скрипта.
(см. нижнее окно)
А скрипт - в закачке.

хитрО, ниче не скажешь
а словами можно описать? а то я как-то сразу не въехал что же там вычисляется
методику опиши, как по-твоему надо лоты вычислять

Я не вникал особенно. Помню только, что тут учитывается
double ynax=MarketInfo(s1, MODE_TICKVALUE)/MarketInfo(s2, MODE_TICKVALUE)*
(iOpen(s1,0,0)/MarketInfo(s1, MODE_TICKSIZE))/(iOpen(s2,0,0)/MarketInfo(s2, MODE_TICKSIZE));

Вроде бы, - это версия расчета от neoclassic-ка, он тут тож присутствует - спрашивай у него конкретику расчета ...

слушай по-мойму в той формуле в скрипте есть большой косяк, теперь понятно почему у тебя всегда картинки такие красивые, особенно за последнне время
там учитывается цена открытия нулевого бара, то есть твой индюк заглядывает в будущее
при открытии позиции по спреду тебе не будет известна цена того бара, кот. сейчас нулевой, а ты ее учитывашь в расчетах
---
ладно, подождем neoclassic-а, пусть скажет словами как лот вычислять

Нет, косяка тут нет вовсе. Цена открытия 0-го бара это вовсе не будущее.
  Кроме того причем тут мои картинки? Расчет лотов абсолютно не связан никак с отрисовкой ценовых линий и дельты.

подожди, ну ты как-то должен нормировать два разных инструмента
нельзя же просто вычесть из одной цены другую, вот я тебя и спрашиваю, какой коэффицент, на кот. ты умножаешь/делишь один из инструментов (я просто думал, что ты сразу в индюке рассчитываешь стоимости лотов и дельта - это их разность)

Я просто вставил код скрипта в код индюка. Эти кусочки кода там работают независимо др. от друга.
  Иначе у меня размер лота вычислялся бы на каждом тике, что вовсе не нужно.
  В личку индюк послал, -  - вникай (коэф-ты там - для выравнивания размерностей).

как ты мог вставить просто так код для расчета лота,и при этом расчет лота тебе нафик не нужен - ты его не учитываешь?
блин какая-то хрень у тебя а не индюк
---
ты пойми о чем я толкую:
ты торгуешь синтетическим инструментом
чтобы вычислить стоимость одного лота этого инструмента, надо второй инструмент умножить на коэффициент
смотри пример:
gold/usd=gold/silver*silver/usd

коэффициент будет определяться отношением gold/silver

точно так же как:
eur/usd=eur/gbp*gbp/usd
коэффициент будет определяться отношением eur/gbp

так вот эти коэфф-ты млять все время меняются, о чем я толкую уже третью страницу
и это делает торговлю на многих спредах ни чуть не лучшей, чем торговля на обычном валютном кроссе,
так как это изменение (коэфф-та) велико и сопоставимо с изменением цены валютного кросса
---
насчет индюка щас попробую разобраться, но мне пока не понятно главное, как neoclassic расчитывает лот

Это ты кое-что попутал, особенно в плане спредов. Лень разбираться в матчасти - твоё право. А чуваками своих друзей называть будешь. Я с тобой водки не пил и в армии не служил. А то ему математика не нравится, то картинки рида. Свои делай, покажи результат, а потом советы давай кому и что лучше делать.

Для всех тех, кто так не считает!
По ссылке ниже - оч. полезная таблица по сезонным тенденциям товарных и фондовых рынков НА 2010г!
  Табличка оч. полезная. Впору хоть распечатывать и вешать над столом!
http://www.pitnews.com/futures/articles/aaron/Commodity-Futures-Trading-Strategy-Grid.pdf