Торговля спредами в Meta Trader-е - страница 123

Чего там балансировать? Если размеры лотов равны в долларах, то изменение залота на 5% и изменение серебра на 5% приведут к нулевому изменению баланса, т.к. не произошло никакого схождения/расхождения. Причём тут пункты и волатильность? Проценты они и есть проценты.

Балансировать надо если ты хочешь, уменьшить эффект повышенной волатильности, например, золота, чтобы 5% изменения серебра соответствовало 10% изменение золота. Тогда надо торговать золото к серебру 1 к 2, опять же в долларах. Но это только следствие того как ты строишь спред-процесс - это первично. После того как ты построил спред, размеры лотов следуют автоматически, никаких хитрых расчётов.

Во-первых, из приведённой формулы видно, что стоимость пункта нафиг не нужна, просто он меряет волатильность в пунктах, а потом переводит её в доллары. Если бы он мерял сразу в долларах, т.е. в данном случае в евро, то пункты бы не возникли. Это ненужная информация.

Во-вторых, эта формула и есть своеобразный расчёт коэффициента коинтеграции. Период он подобрал имперически, скорее всего, просто прогнал тест по истории - такая оптимизация. Никаких гарантий, что этот период будет оптимальным в будущем. Не жди, что в открытых статьях тебе дадут детальные инструкции прибыльной стратегии.

Коинтеграция - это теория объясняющая почему возможны pairs trading. Корреляция не обязательна для коинтеграции. Однако, в реальности, большинство финансовых продуктов коинтегрировано, и большая степень коинтеграции идёт об руку с высокой корреляцией. Т.е. взяв два инструмента с корреляцией 0.9, ты практически наверняка получишь коинтегрированные инструменты. Т.е. он не говорит про коинтеграцию, но всё равно использует.

Интересно было бы посмотреть как он конструирует спред-процесс. Уверен, что и процесс он строит 1 к 5. Спред-процесс первичен, лоты следуют автоматически.

    Я тож (скромно заметим) рассчитал и торгую эти инструменты 1:5  
(но у меня ценовые линии  - с коэф-ми)

нет, эти контракты оба, сразу торгуются в евро (насколько я понял)
они ж с Eurex'a, к тому же это два европейских индекса, они и должны быть в евро
то что он учитывает стоимость пункта на один лот - это как раз понятно, ведь
один лот FESX не равен одному лоту FDAX в еврах - вот он их и уравнивает
непонятно другое - с какого боку там волатильность?
то есть по-моему, они должны браться 1:2,5 так как в еврах стоимость пункта на лот
FDAX = 25 eur, а FESX = 10 eur

не понял как это? строить процесс 1:5
но вот как он стоит:



а вообще вот эта статья, если кому интересно, читайте

Информация к размышлению (зерновые).
Рис ZR - фиолетовая ценовая линия
Природный феномен Эль-Ниньо может навредить урожаю риса в Азии :
"Весенний урожай риса в странах Юго-Восточной Азии находится под угрозой из-за воздействия природного феномена Эль-Ниньо, провоцирующего формирование штормов, и сопутствующей засухи. Такое заявление сделал официальный представитель продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН.
Как считает главный экономист ФАО, Консепсьон Кальпе (Concepcion Calpe), засуха успела нанести вред во Вьетнаме, где уже собирают зимне-весенний урожай риса.
По мнению Консепсьон, объем урожая в этом году должен значительно увеличиться. Однако теперь есть опасения, что вызванное засухой снижение притока воды из рек Меконг и Хонгха повлечет серьезные потери
Таиланд, крупнейший экспортер риса в мире, снизил прогноз урожая чуть ниже 6 млн тонн, в то время как декабрьский прогноз обещал 8,2 млн тонн.
  Напомним, что прошлой весной повторный урожай культуры в Таиланде равнялся 8,4 млн тонн."

ZC - зеленая
ZW - синяя
ZS -  красная
ZM - коричн
ZL - лазурн.

Добавлю, что вход по соевым (который так и просится на графике выше) SELL ZM + BUY ZL - вполне соответствует сезонной тенденции второй половины марта!

щас посмотрел в Б., а там не так совсем
стоимость пункта:
для FESX = 10 eur
для FDAX = 12,5 eur
---
чет не пойму ничо
это из-за того что Б. CFD, а не настоящие фьючи, что-ли?
с чего этот Джон взял, что FDAX стоит в 2 раза дороже?
---
может дело в нормализации?
этот Джон, когда строит спред, нормализует отношения между инструментами
(если кто будет читать статью, обратите внимание на раздел 6.2 "Normalizing the Ratio between Two Markets")
как он пишет, чтобы было понятно "какой рынок превосходит другой"

Саппорт комментировал? С чего это они так грубо рекомендуют использовать майский контракт?

Видимо, потому, что согласно сезонной тенденции именно по такому спреду "бай ближний апр. . кукуруза" + "селл  дальний июньский пшеница" есть возможность взять максимальный профит.
Теперь в Б. такой возможности нет.... 

Дивергенции :)