Торговля спредами в Meta Trader-е - страница 103
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Наверное, целесообразно вставить расчет примерного соотношения лота (в текущий момент) прямо в индюк - см . окно нижнего индюка
GC : SI = 7.65 : 10.5
и еще один момент
тик это не всегда пункт,и это нужно учитывать
допустим для серебра 1 тик равен 5 пунктам
Именно поэтому я учитываю и MODE_TICKVALUE, и MODE_TICKSIZE. То есть и стоимость тика, и его размер.
получается (Отношение стоимостей тиков, скажем 10 долларов на 20) * (отношение цен, выраженных в тиках). Можно вместо Open использовать волатильность, но на дело не сильно влияет + нужно определяться с периодом.
А количество тиков по инструменту - вспомогательная опция, определяет на каком инструменте лучше запускать эксперта (где больше тиков).
Наверное, целесообразно вставить расчет примерного соотношения лота (в текущий момент) прямо в индюк - см . окно нижнего индюка
GC : SI = 7.65 : 10.5
Пропорции те, только лоты у тебя великоваты :-)
Пропорции те, только лоты у тебя великоваты :-)
Лоты там расчитываются, - для открытия позициий на 10% риска (параметр Risk задается в СВОЙСТВАХ) от размера депозита.
А на этом демосчете текущий размер депозита =200000$ !
Расчет идет, кстати - по твоей формуле (Jahspear вставил эту формулу мне в индюк).
я тут подумал и пришел к такому выводу:
оно то компенсируется но не до конца, и если вывести формулу коэффициента этого неравенства компенсаций то можно более корректно высчитать лоты
в итоге получилась такая формула:
K = V1*S1 / V2*S2;
Lot1 = LotB*K; лот первого инструмента
Lot2 = LotB; лот второго инструмента
где
K - уравнивающий коэффициент
V1 - волатильность первого инструмента
V2 - волатильность второго инструмента
S1 - стоимость пункта первого инструмента
S2 - стоимость пункта второго инструмента
LotB - базовый лот
немного неправильно написал формулу
так будет правильней
K =( V2*S2 )/( V1*S1);
Lot1 = LotB; лот первого инструмента
Lot2 = LotB*K; лот второго инструментаКто-нить, пож. подскажите, где в мт4 можно торговать россакциями с небольшим депозитом.
Б. не предлагать! (в Б. запрещены шорты по инструментам росс. ФР)
Ок. спсб.
//-----------------------------
Интересный тандем 6S & 6N (подсмотрел на ф-фэктори)
Возможно, намечается неплохой вход!
Информация к размышлению:
" ...Межрыночные спреды («intermarket-spreads»)
Этот вид спредов состоит из фьючерсов, которые имеют одну и ту же базисную основу, но которые котируются и торгуются на разных биржах.
Например, покупается мартовский фьючерс на нефть сорта Light Sweet Crude Oil на бирже NYMEX (CLH0) и продается фьючерсный контракт на нефть того же сорта на бирже ICE (WBSH0). На рисунке 2 приведен график этого спреда за период с апреля 2009 по январь 2010 г. "
Судя по графику спреда, такой вариант явл. чуть ли не на 100% прибыльным!
ОсталосЬ найти два ДЦ, где эта нефть торгуется на разных площадках.