Торговля спредами в Meta Trader-е - страница 102

Всем привет!

Ответ Дмитрия (точнее его ссыль) оказался ближе всего к истине.

Второй-же  инструмент, - это фондовый индекс YMH0 (впрочем, можно взять любой подходящий его "аналог")!

Информация к размышлению :

".....Металлический рынок славен, пожалуй, самым масштабным скандалом в истории биржевых рынков. В 80-м году техасские нефтяные магнаты братья Ханты устроили взбучку рынку серебра, накопив огромные позиции на рынке наличного серебра и на фьючерсном рынке. Как результат, серебряный рынок до сих пор удерживает абсолютное лидерство с минимумом цены в $1.40 и максимумом свыше $50 в январе 80-го. Рынок золота отреагировал симметрично - от $100 до $875 в том же 80-м. Рынок меди потряс скандал относительно недавно - попытки манипулирования наличным рынком со стороны дилера компании Сумитомо вылились в драматичное падение цен в мае 1996.
..... Медь достаточно сильно кореллирует с фондовыми индексами и болезненно реагирует на Industrial Production. Медные трейдеры, кроме того, постоянно отслеживают ситуацию на рынке наличной меди (LME) и ситуацию с межмесячными премиями...."

Информация к размышлению.

CL & HO (нефть + мазут)

//-------------------------------------------

Анализ конца 2009г:

".... К началу четвертого квартала цены на печное топливо типично повышаются, поскольку дистрибьюторы накапливают запасы для удовлетворения повышенного спроса в период отопительного сезона. Тем временем, к середине октября, примерно, запасы мазута становятся вполне достаточными для удовлетворения начального спроса, однако нефтеперерабатывающие заводы продолжают нуждаться в нефти для дальнейшего производства нефтепродуктов. 
Таким образом, НПЗ, максимизирующие производство мазута, продолжают потребление нефти, а дистрибьюторы в начале отопительного сезона уже выбрасывают часть запасов на розничный рынок. Это приводит к сезонному удорожанию фьючерсов на нефть против контрактов на печное топливо в течение октября. Как видно из графика сезонных тенденций, наиболее сильный всплеск спреда нефть-мазут происходит во второй половине месяца.

"...После периода укрепления нефти против печного топлива, тенденция меняется на противоположную. В то время как США все больше погружаются в отопительный сезон, что, так или иначе, способствует повышению спроса на мазут, дистрибьюторы и НПЗ начинают избавляться к концу года от излишков запасов, что приводит к перенасыщению наличных рынков нефтью. 
Как видно из графика выше, сезонные тенденции за последние пять и пятнадцать лет указывают на укрепление январских контрактов на печное топливо против январских фьючерсов на нефть WTI в течение большей части ноября, примерно, до экспирации декабрьских фьючерсов на нефть. После непродолжительной коррекции в конце ноября, в начале декабря тенденция расширения спреда мазут-бензин возобновляется."

//----------------------------------------
Нас, собственно, в большей мере интересует вовсе не конец прошлого года, а текущий период - с конца февраля и далее (F-M-A - см. рис выше).

И тут на графике 5/15-ти летних наблюдений оч. хорошо видно, что с начала марта до середины апреля спред нефть-мазут стабильно идет вниз. Не думаю, что текущий год будет исключением!

Хотя мне это не совсем понятно. Ведь отопительный сезон заканчивается и цены на мазут должны, видимо,  снижаться против нефти с конца февраля (если учесть размерность котировок. А может быть тут как то иначе считается размерность ?) . А на графике - наоборот - сужение спреда с марта идет.

//---------------------------------------

Тем, не менее, -  нашей тактикой для краткосрочных сделок в последующие полтора месяца будет постоянная продажа спреда на откатах. И для долгосрочных позиций - просто продажа спреда в начале марта и дальнейшее наблюдение за "ростом суммарного профита"!

Текущая ситуация (спред):

Похоже, тандем (нефть + мазут) - достаточно перспективный тандем в обозримом будущем.

Сейчас пробежал индюками по истории и получается, что с учетом сезонных тенденций можно оч. неплохо "стричь бабло" на этих инструментах!

но т.к. эти инструменты не однотипные присутствует большой риск словить "висюка"

очень перекошено соотношение прибыли и убытков, т.е. может быть и сверх прибыль и сверх убыток

я тут подумал и пришел к такому выводу:

оно то компенсируется но не до конца, и если вывести формулу коэффициента этого неравенства компенсаций то можно более корректно высчитать лоты

в итоге получилась такая формула:

K = V1*S1 / V2*S2;

Lot1 = LotB*K; лот первого инструмента

Lot2 = LotB; лот второго инструмента

где

K - уравнивающий коэффициент

V1 - волатильность первого инструмента

V2 - волатильность второго инструмента

S1 - стоимость пункта первого инструмента

S2 - стоимость пункта второго инструмента

LotB - базовый лот

к примеру можно просчитать стоимости лотов золото - серебро по такой формуле

лот для серебра 0.12

Да, я использую похожу формулу. Выкладывал ранее скрипт, рассчитывающий лоты, выложу и еще раз:

в Вашем коде я не понял для чего нужно учитывать Volume?

if (iVolume(Symbol(), 1440, 0) > iVolume(s2,1440,0))
{Alert("На ",Symbol()," больше тиков");}
else {Alert("На ",s2," больше тиков");}

и еще один момент

тик это не всегда пункт,и это нужно учитывать

допустим для серебра 1 тик равен 5 пунктам