К вопросу оптимизации...

Найдешь ответ - мне напиши.

Я стараюсь подбирать так, чтобы прибыльность была не менее 2-х (а лучше, - не менее  2.5) при разумно-минимальной просадке.

Т.е. чтобы относит. просадка не превышала 10/15 % от чистой прибыли.

И уж потом подбираю вариант по максимальной прибыли с учетом этих заданных значений прибыльности(профит-фактора) и  относ. просадки.

//------------------------

А вы сами -то как предполагаете ?

Возможно, как вариант, после того как выборка значений параметров получена (после оптимизации советника):

"загоняю ее в базу данных VFP или MS SQL

  дальше с помощью запросов выбираю оптимальные значения" - из заслуживающей внимание темы форума по этому вопросу -

"Как правильно оптимизировать советник".

Представляем результаты сделок в виде кумуулятивной суммы . сд1, сд1+сд2, сд1+сд2+сд3 и тд . По полученному массиву строим линейную регрессию куда без нее . Далее массив сделок можно представить как N мерный вектор . Линию линейной регрессии также можно представить как N мерный вектор, соответственно cos угла между векторами выражает корреляцию между результатами торговли и прямой линией . Тут только надо подумать о нормировках советников .

Ок. Понятно (шутка).