На радость нейросетевикам, быстрая и бесплатная библиотека для MT4 - страница 32

 
marker:

Я согласен, что это неадекват, я согласен что удельные веса при прогоне должны быть теми же что и при оптимизации, иначе второй проход получается "от балды"- насколько я понял. В реале "доучить" не получится, следовательно, нужно на ворварде рогонять с теми же удельными весами, только нужно научится их сохранять, я в ветке где то видел- это возможно.
Да просто закомментируйте этот блок.
 
VladislavVG:
Не всегда: в силу ограниченности возможностей анализа истории, можно наоптить, например, в период окончания тренда и при переходе в зоны консолидации или разворота тренда слить немало.

Да, но можно наоптить на периоде тренда и флэта и тогда получим что то среднее.
 
VladislavVG:
Да просто закомментируйте этот блок.

Не умею:)))
 

А еще можно сделать подругому, надоучивать ее прогонами, я так делал, прямая плучается без просадок и сохранить эти данные (с этими весами что ли) и пусть он именно с этими весами торгует и делать так каждую неделю....имхо конечно, но так вроде лучше, таким путем мы получается находим "идеальный" вариант весов, я понял как то так.......только вот как сохранить эти веса после доучивания вручную.....тоже вроде как то можно, читал.

 
marker:

Да, но можно наоптить на периоде тренда и флэта и тогда получим что то среднее.
Зачастую нет.. зона консолидации перед разворотом и перед продолжением тренда - это разные зоны. Как Вы их отличаете ?
 
marker:

Не умею:)))
//+------------------------------------------------------------------+
//| expert start function                                            |
//+------------------------------------------------------------------+
int start () {

    if (prevtime == Time[0]) {
      return(0);
    }
    prevtime = Time[0];
    
    int i = 0;

    double train_output[1];
    


    /* Is trade allowed? */
    if (!trade_allowed ()) {
             return (-1);
    }


   int total = OrdersTotal();
   for (i = 0; i < total; i++) {
      OrderSelect(i, SELECT_BY_POS, MODE_TRADES);
      if (OrderSymbol() == Symbol()) {
         return(0);      
      }
   }
/* Здесь 
   // Adaptive part
   if (IsOptimization() || IsTesting()) {
      total = OrdersHistoryTotal();
      if (total > 0) {
         OrderSelect(total - 1, SELECT_BY_POS, MODE_HISTORY);   
         if (OrderProfit() < 0) {
            if (OrderType() == OP_SELL) {
               train_output[0] = 1; 
            } else {
               train_output[0] = -1; 
            }
            // Learning
            for (i = 0; i < AnnsNumber; i++) {
                       ann_train (AnnsArray[i], InputVector, train_output);
                      }
         
        }
      }
   }
*/// и здесь
   /* Prepare and run neural networks */
   ann_prepare_input ();
   // Get Outputs
   run_anns ();
   // Get Results
   double res = ann_pnn();
   
   // Trade
   
   int ticket = 0;
   
   if (res >   porog ) {
      RefreshRates();
      ticket = OrderSend(Symbol(), OP_BUY, Lots, Ask, 2, Ask -  StopLoss * nPoint, Ask + TakeProfit * nPoint, WindowExpertName(), 0, 0, Blue);
   } 
   if (res < (-porog)) {
      RefreshRates();
      ticket = OrderSend(Symbol(), OP_SELL, Lots, Bid, 2, Bid +  StopLoss * nPoint, Bid - TakeProfit * nPoint, WindowExpertName(), 0, 0, Red);
   }
   if (ticket >= 0) {
      ann_prepare_input ();
   }
   return (0);
}
 
marker:

А еще можно сделать подругому, надоучивать ее прогонами, я так делал, прямая плучается без просадок и сохранить эти данные (с этими весами что ли) и пусть он именно с этими весами торгует и делать так каждую неделю....имхо конечно, но так вроде лучше, таким путем мы получается находим "идеальный" вариант весов, я понял как то так.......только вот как сохранить эти веса после доучивания вручную.....тоже вроде как то можно, читал.

Пробовать нужно. Потому и говорю - не все там так просто..... и без форвардов никуда......
 
VladislavVG:
Зачастую нет.. зона консолидации перед разворотом и перед продолжением тренда - это разные зоны. Как Вы их отличаете ?

Берем (допустим на часе) зону где был явный тренд (цена шпарила тупо вверх или низ) (50% от оптимизируемого участка) и берем где флэт (не ту да и не сюда) (тоже 50% от оптимизируемого участка) и на этом периоде оптим, таким образом получим оптимальные параметры на флэте и на тренде.
 
VladislavVG:
Пробовать нужно. Потому и говорю - не все там так просто..... и без форвардов никуда......

А помоему это идеальный вариант иначе никак. Иначе я вообще не пойму как сетка принимает решение, оптим, задействуем эти параметры в торгах, но параметры то не "зафиксированы"т.е. удельные веса будут "от балды", только ТП И СЛ буду фиксированны, а сеть получается будет фильтровать "как хочет", т.е. с другими удельными весами.....
 

Вывод: (как на уроке химии прям:))))) : Берем, оптим, потом доопчиваем ее руками в "прямую" (т.е сохраняем возможность доучиваться), когда надоучиваем в прямую, сохраняем все и удельные веса тоже и только с этими удельными весами на торги. Еще можно сделать так: Все как выш сказал, но оптить не до "сегодня", а до "месяц назад", потом прогнать с этими зафиксированными удельными весами на этом последнем месяце и если результат нас устроит, то вешать на торговлю.

Причина обращения: