На радость нейросетевикам, быстрая и бесплатная библиотека для MT4 - страница 31

Поиском: в проводнике пишете частичное название файла, например EURUSD35 и получите список всех файлов в каталоге с такой последовательностью в имени файла.

Вы его на реале не юзаете? "чем настраиваемая скирдовалка" - а это что такое?:)) По крайней мере тут есть четкие стопы, нет мартина, я перетестил очеь много всякого хлама, мартингейл, советники с тэйком 10-20 пунктов и стопом 200 и 500 (пересиживатели) так что этот советник на мой вгляд не самый худший вариант....как то так, если посоветуете что то получше буду рад.

Спасибо:)

Нет, я его не использую по крайней мере в лоб. Но в принципе из него можно что-нибудь сотворить. Для этого понадобится немного "поколдовать" над системой входов. Или просто поменять весь подход ))))))))).

Сиситема входов у этого советника: RSI с периодом 30. Это все равно, что пытаться торговать по одному этому индикатору.

void ann_prepare_input () {
    int i;
    double res = 0;
    for(i = 0; i < AnnInputs; i++) {
      res = (iRSI(Symbol(), 0, 30, PRICE_OPEN, i) - 50.0) / 50.0; 
      if (MathAbs(res) > 1) {
         if (res > 0) {
            InputVector[i] = 1.0;            
         } else {
            InputVector[i] = -1.0;            
         }
      } else {
         InputVector[i] = res;            
      }
    }
}

Ни одна сетка не сможет тороговать по нему профитно достаточно долгое время. Это проверить не сложно - алгоритм такой:

1. Проводите оптимизацию не на всей доступной истории, а, например, считайте, что сейчас август 2010. Оптимизируете ДО этого времени.

2. Запускаете понравившийся вариант ПОСЛЕ даты оптимизации по сегодняшний день.

Называется это форвард тест и экономит огромное количество времени, отметая неустойчивые варианты, и, главное, деньги.

А вот "настраиваемую скирдовалку" Вы получите, когда подберете входы таким образом, что на периоде вне периода оптимизации система будет некоторое время и количество сделок - не одна-две, естественно - работать в профит. Тогда останется только поднастраивать ее приодически ......

Ну, что такое форвард я знаю, год назад наверное этот вопрос задавал на этом сайте, а может уже и два:)) А про мелкий фришт-я плакал:))))))))) По поводу форварда сетки(это не обычный советник), ведь результат все равно будет отличатся, ведь это сеть, она всегда поразному кажет ( я так и не понял почему, вроде как удельные веса там какие то все время меняются, тут я не допер), с обычными советниками в этом плане гораздо проще....

Кстати, я так и не въехал по какому принципу он открывается, по коду прочитать не мог, но что то про урвни RSI:))

"вне периода оптимизации система будет некоторое время и количество сделок - не одна-две, естественно - работать в профит" - можно почти любого советника заоптить что бы он хотя бы какое то время в плюс рубил, главное чо бы он не слил и просадки были не сильными, вот это уже другой вопрос:))

Там, в функции start() {}, есть код, который подстраивает сетку (доучивает) на форвард тесте.....

   // Adaptive part
   if (IsOptimization() || IsTesting()) {
      total = OrdersHistoryTotal();
      if (total > 0) {
         OrderSelect(total - 1, SELECT_BY_POS, MODE_HISTORY);   
         if (OrderProfit() < 0) {
            if (OrderType() == OP_SELL) {
               train_output[0] = 1; 
            } else {
               train_output[0] = -1; 
            }
            // Learning
            for (i = 0; i < AnnsNumber; i++) {
                       ann_train (AnnsArray[i], InputVector, train_output);
                      }
         
        }
      }
   }

ИМХО - это не дает возможности адекватной оценки. Если его убрать, то все будет как и в обычном советнике.

Я согласен, что это неадекват, я согласен что удельные веса при прогоне должны быть теми же что и при оптимизации, иначе второй проход получается "от балды"- насколько я понял. В реале "доучить" не получится, следовательно, нужно на ворварде рогонять с теми же удельными весами, только нужно научится их сохранять, я в ветке где то видел- это возможно.

Не всегда: в силу ограниченности возможностей анализа истории, можно наоптить, например, в период окончания тренда и при переходе в зоны консолидации или разворота тренда слить немало.