Почему нормальное распределение не нормально? - страница 45
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Еще на 29-й странице удивлялся такой поддержке начатому мною флуду о стоимости, уже 44-я...
Само собой это всё неспроста. В отрывке (см. аттач) описывается феномен близкородственный наблюдаемому.
// Отрывок из книги Карен Прайор "Не рычите на собаку"
Справедливость говорите... хе..
Вот предположим мы с вами друзья, и я говорю послушай друг нам посылка пришла 10 вооооот такииииииих апельсинов каждаму по 8.
А вы спрашиваете : а как это?,
я и говорю : а меня не *бёт я свои 8 съел. :о) Вот это справедливо ?
Справедливость это когда максимальное число заявок может получить максимальный шанс на реализацию, никто не отрицает тот факт что заявки с течением времени двигаються (те убираються и на вместо них встают теже объёмы по другой цене) цена двигается чтоб удовлетворить заявки а заявки двигаються чтоб иметь шанс быть реализованными.
Если заявка выставлена хрен знает где от рынка какой шанс что сейчас она будет реализована?, и каковы шансы ближайшей?
У вас очень тонкое чувство справедливости. :о)
У вас очень тонкое чувство справедливости. :о)
Да.
А вот у меня никакого. В этом вопросе я доверяю только роботам...
;)
Да.
А вот у меня никакого. В этом вопросе я доверяю только роботам...
;)
Надо доверять не роботам, а тем, кто программирует "чувство справедливости" в них. А то так совсем без апельсинов останетесь.
Мне то хоть два досталось ....
:о)
Надо доверять не роботам, а тем, кто программирует "чувство справедливости" в них. А то так совсем без апельсинов останетесь.
Мне то хоть два досталось ....
:о)
Справедливо.
;)
Я вот колдую с распределением. Распределением размера баров и их смещений относительно друг друга.
Распределение корректирую сигмоидой ((2.0/(1.0+MathPow(2.0,-In*(10/L))))-1.0)*H
где:
In - входящее значение
L - "длина" сигмоиды
H - "высота" сигмоиды
Получается типа этого:
красная гистограмма - распределение размеров баров
черная гистограмма - распределение смещений баров
зеленая линия - распределение трансформированных размеров баров
синяя линия - распределение трансформированных смещений баров
Что ещё можно сделать, что бы ещё более "выпрямить" распределение? В идеале должна получится прямая горизонтальная линия.
PS сори, код для 5-ки. Что то уже меня ломает под MQL4 писать. :)
Я вот колдую с распределением. Распределением размера баров и их смещений относительно друг друга.
Распределение корректирую сигмоидой ((2.0/(1.0+MathPow(2.0,-In*(10/L))))-1.0)*H
Что ещё можно сделать, что бы ещё более "выпрямить" распределение? В идеале должна получится прямая горизонтальная линия.
На самом деле вы не "выпрямляете распределение" а масштабируете, если убрать из сепарата чёрную и красную гистограммы то синяя и зелёная линии так же будут колоколом.
Неа. Не масштабирую. По оси Y - количество. Для всех четырех распределений общее количество значений одинаково.
По оси X - кластеры(классы)
Посмотрите код, пожалуйста.
Неа. Не масштабирую. По оси Y - количество. Для всех четырех распределений общее количество значений одинаково.
По оси X - кластеры(классы)
Посмотрите код, пожалуйста.
Да посмотрел сейчас код, всё верно(я пятёру ещё не очень жалую :о)
Форма распределения зависит от отношения МО к СКО чем больше это отношение тем более тупой колокол распределения.
Я в своё время делал это выпрямление через корень из величины бара, а так как кривые графика постоянно расходились написал индюк где за ноль брался каждый новый день или неделя, получилось чтото типа индикатра отклонения от усреднённого блуждания (такой себе индикатор возврата) но часто случаеться что и не возвращаеться в общем я решил что это бесперспективно.