Почему нормальное распределение не нормально? - страница 23

muallch, чем больше таймфрейм или интервал времени,тем более распределение первых разниц цены приближается к нормальной. это фрактальная характеристика цены.

Вы рассматриваете случай с "перекрытием" - у вас окно шириной в 10 отсчётов, но сами окна расположены с наложением в 9 отсчётов. При таком раскладе можно получить очень замысловатые и ГЛАДКИЕ зависимости корреляций, мало имеющие общего с реальной картиной. Хочется изучать эту кашу?

Спасибо, Юра. Понятно.

Скорее, это закон статистики, согласно которому сумма СВ с произвольным распределением в пределе стремится к нормальному и замеченное свойство ценового ряда - частный случай проявления этого закона.

P.S. Я с лёгкой руки Свинозавра заинтересовался разглядыванием процесса ценообразования на Фодовом Рынке. Давно хотел сравнить условия работы на  ФР и Форекс. Пока смотрю ( как художник конечно) котиры акций ММВБ.

Вот к примеру, Акции Лукойла. На первй взгляд ничего необычного... но при почти нулевой корреляции между минутными барами, их ФР выглядит просто как работа импресиониста:

Ваще-е-е... На Форе я такого рукоделия не видел никогда.

Народ, вы упертые и это неудивительно. Подвергнуть сомнению и хоть немного самим посмотреть несколько иным взгядом на устоявшие для вас вещи не в состоянии.

По какой-то причине логика не работает. Прислушиваться начинают только тогда, когда показывается банковский стэйт с N-значными суммами не рублей. Сомнения и ошибки - это не признак слабоумия, а скорее наоборот.

Неплохая мат. подготовка и навыки применяются в пустую. Многие, из показанных здесь результатов, которые с академической точки зрения бесперспективны, успешно применяются при торговле. И дело не в мат. подготовке, неправильном понимании терминов и т.д., а в изначальной ошибочной применимости и трактовке данных.

Скрины банковских стэйтов показывать не буду. Помню, кто-то из лидеров прошлого чемпионата, показал. И, как это не удивительно, стали видеть логику в его рассуждениях.

Без настоятельных рекомендаций попробуйте на выходных подумать про "ахинею" - анализ ценовых рядов и оптимальной доходности без учета времени.

P.S. Насчет советника. Он в удобной форме подтверждает некоторые, как казалось, очевидные теоретические умозаключения. И никакой торговой деятельности не осуществляет.

Именно! Необязательно класс. зигзаг - что угодно, что привязано к устоявшемуся (стац.) процессу - здесь к волатильности. Смысла РПР и пр. во временной дискретизации для практики нет никакого.

Как видите, нет. Давно уже об этом толкую, но желание предсказать по ВР действия Федрезерва (к примеру) у социума затмило здравый смысл.

Многа букаф.

Шо ж ты носишься, родимый, с этой мелочью, как дурень с писанной торбой. Эти вопросы давно уже жеваны-пережеваны. И за время здесь никто не цепляется, с том числе и Neutron. Лучше бы ты, дорогой, напрягся немного и разобрался в том, что он пишет. А то складывается впечатление, что не понимаешь и не хочешь понять о чем речь, а думаешь только о том, какая гениальная тебя посетила идея. И аргумент только один - твоя детская примочка на 3 Кб.

Мультивалютный анализ требует как минимум синхронизации данных. Что приводит к требованию учитывать время.

Время вообще как часть (аспект) реальности существует, постольку поскольку существуют взаимодействия-взаимовлияния.

Так-что.... вечной и вневременнОй удачи Вам. ;)

Мультивалютный анализ требует синхронизации данных, только если у вас анализируются таймфрэймы. Если же вы анализирует поток ценовых данных от сразу нескольких источников данных, то никакой синхронизации для мультивалютного анализа не требуется. В личке объяснил бы доходчивее...

Честно, много бреда от образованных людей. Аппрат дали, применять не научили. Тут никто самовозвеличиванием не занимается. 

Когда рассматриваются таймфрэймы - это "цеплялка" за время.

Без личностей, было дело, разбирался и доказывал на несколько страниц знакомым с MathCad форумчанам (без имен) в том же мат. пакете их грубые ошибки в рассуждениях. Столкнулся с упертостью, которую удалось преодолеть только большим количеством постов, аргументированных результатами MathCad. Тратить на это время больше не хочется.

Вам кажутся определенные результаты значимее, когда приводят скрины из мат. пакетов и пользуются мат. терминологией.

Вам дело говорят, вы называете это бредом. Хоть бы немного усомнились.

А вожусь, потому что хочется увидеть здравые идеи в анализе рынка. Которые могут быть, если пойти правильным путем.

С этим можно согласиться. Но, я считаю, вовсе не обязательно. ;)

Так же как не обязательно не соглашаться. :)

Так в чём проблема? У меня и аська и скайп в боевой готовности уже который час...

:)

"Правильных" путей много: цена представляет собой почти идеальный случайный процесс ("подкованных" прошу не цепляться к нестрогости), в котором на конечном временном интервале можно найти чуть ли не любую закономерность. Или Вы собираетесь говорить, что нет ни одной стоящей системы, использующей время?

Дело не во времени как таковом. Точно так же можно зацепиться за любой другой параметр и твердить, что его применение неразумно, - таймфрейм, пара, период сглаживания и т.п.

Любой произвольный параметр в системе - это не есть хорошо. Но это не означает, что от зависимости системы от этого параметра нельзя избавиться, если применять функции от него. Можно, если не цепляться за его фиксированное значение.

В системах, использующих временные отсчеты цены, можно добиться этого, меняя ТФ в широком диапазоне.

А если, допустим, в первой версии вашей системы используется мувинг с фиксированным периодом, попробуйте модифицировать систему так, чтобы этой фиксации не было, изменяя этот период. Другими словами, используя функции от разных периодов, можно добиться, чтобы в конечном варианте системы зависимость от периода эффективно исчезла.