Почему нормальное распределение не нормально? - страница 17
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
ликвидность определяется относительным спредом
с франком спред (среднестатистически у маркетмейкеров) меньше чем с фунтом или с йеной
Чисто формально да, но с учетом объема который можно купить или продать.
Инструмент мало торгуется и волатильность у него низкая (из-за привязки к евре которую вы отметили). Поэтому с т.з. ликвидности правильнее смотреть спред по отношению к волатильности инструмента. Она настолько низкая, что спред для нее значителен. Короче, это неособо важно. Главное, что он толком не торгуется в некоторые периоды времени и курс генерируется маркет-мейкером или ДЦ (он фактически и есть ММ для своих клиентов)
Да вроде скорее спред зависит от ликвидности
я ни че не говорил кто от чего зависит
я ни че не говорил кто от чего зависит
Это я в контекст не вьехал )
вы считаете, что это график ликвидного инструмента?
Да и объемы торгов по этому кроссу можно посмотреть, где их дают (на оанде например). Несопостовимы они с объемами по мажорам или йеновым кроссам. Да и спреды ночью на рынке по ним большие. Причины того, что инструмент малоликвиден могут быть разные в т.ч. и те которые указали вы.
EURCHF имеет достаточные для торговли в десятки лотов объемы в любое время суток. И можно анализировать и торговать по кроссам в несколько альтернативном варианте. Но если вы имеете дело с реальными ценами (не ДЦ), то кросс, как правило, выгоднее синтетики.
Чисто формально да, но с учетом объема который можно купить или продать.
Инструмент мало торгуется и волатильность у него низкая (из-за привязки к евре которую вы отметили). Поэтому с т.з. ликвидности правильнее смотреть спред по отношению к волатильности инструмента. Она настолько низкая, что спред для нее значителен. Короче, это неособо важно. Главное, что он толком не торгуется в некоторые периоды времени и курс генерируется маркет-мейкером или ДЦ (он фактически и есть ММ для своих клиентов)
межбанковские спреды на кроссы точнее дают оценку т к истинная ликвидность происходит от самой валюты а не от пары
волатильность есть потенциальная доходность
ликвидность это мухи, волатильность котлеты
я наверно удивлю если скажу что нефть низколиквидный инструмент
Как считаете корреляцию временных рядов?
Как тангенс угла наклона прямой линии проведённой по МНК через облако данных построенное в координатх по которым отложены приращения индексов (РПР) на интересующем ТФ.
Возможно, стоит сменить методику расчета корреляции или индексов валют, т.к. в представленной вами таблице корреляция между некоторыми валютами показана не верно. Называть валюты не буду.
getch писал(а) >>
У меня представлены корреляции индексов а не валют.
Коэффициент парной корреляции зависит от ТФ на котором он строится. Поэтому, некорректно сравнивать с другим, не оговорив специально, для какого ТФ произведена оценка. Методика вычисления КК представлена в книге по статобработки ВР (ссылку при необходимости могу дать). Формула проверялась на вшивость.
Тут ещё необходимо помнить о нестационарности процессов на рынке, поэтому, матрица КК будет зависеть от от того, на каком участке исторических данных она строилась. У меня данные для второй половины прошлого года. Думаю, основная причина замеченного вами расхождения КК в этом.
У меня представлены корреляции индексов а не валют.
Коэффициент парной корреляции зависит от ТФ на котором он строится. Поэтому, некорректно сравнивать с другим, не оговорив специально, для какого ТФ произведена оценка. Методика вычисления КК представлена в книге по статобработки ВР (ссылку при необходимости могу дать). Формула проверялась на вшивость.
Тут ещё необходимо помнить о нестационарности процессов на рынке, поэтому, матрица КК будет зависеть от от того, на каком участке исторических данных она строилась. У меня данные для второй половины прошлого года. Думаю, основная причина замеченного вами расхождения КК в этом.
Честно говоря, не использую мат. методы анализа. Т.к. они больше носят академический характер, нежели практический. Использую свои велосипеды на уровне математики начальной школы. Но, как это не странно, относительно успешно.
Интересно было бы услышать практическую сторону академических соображений.