Удвоение депозита мартингейлом за трое суток - реальность? - страница 5

На все эти вопросы должен был ответить мониторинг - там выдаются все характеристики по счету + графики. Но он, по неизвестным мне причинам, был отключен ночью. Возможно, что при сканировании счета ему не удалось достучаться до сервера? Я его включил сейчас вручную.

Сканирование счетов в мониторинге происходит не сразу, а с интервалом в несколько часов. Поэтому лучше подождать. Тем паче, что за это время наберется некоторое количество сделок, чтобы имелась возможность делать хоть какие либо выводы.

Сейчас на сайте приделал вывод прироста депо в % по текущему Equity. Обновление информации при открытии любой сделки.

Пока мониторинг не запустился, выкладываю детальный стейт в прикрепленном файле.

Но Вы же проводили оптимизацию, а значит есть история виртуальных сделок и скорей всего за несколько лет. Вот эту историю я и имел ввиду. Заданные вопросы вроде не смогут навредить коммерческой тайне, так что не скрывайте. Или Вы такие исследования не проводили ?

Оптимизацию и форвард-тесты, настройку советников и прописку в шаблон терминала у меня выполняет АРМ. Все тестирование выполняется постоянным лотом. Из форвардов выбирается в качестве наиболее приемлемого кандидата тот, у которого кривая баланса наиболее линейна, т.е. по Z-score распределение профитных и убыточных сделок максимально равномерно по всему участку тестирования на OOS.

А она (формула) вам известна?

Я конечно Вам не советчик, но на мой взгляд слишком поверхностный подход. При мартингейле очень важно знать хотя бы исторически максимальное количество подряд идущих минусов, иначе как Вы расчитаете необходимый размер депозита чтоб удержать торговлю? Например у нас исторически максимальное количество подряд идущих лоссов - 5 штук. Например также каждый минусует по 30 пунктов и например профит также +30 пипсов(для простоты). Что получается. На первом минусе мы теряем 30 пипсов, удваиваемся (т.е. например на последующей сделке мы не хотим заработать плюс, а только хотим отыграть минус). на второй сделке теряем еще 60 пипсов, итого потеряли уже 90, утраиваемся. Теряем еще 90, всего 180, ушестеряемся, теряем еще 180 итого -360, удвенадцатиряемся, теряем еще 360, итого 720. И на шестой сделке делаем 24-х кратную ставку и... победа ! отбиваем в ноль!

Таким образом получается что нам надо иметь возможность просесть на 720 пипсов и еще иметь возможность держать проитивоход в -29 пипсов на 6-ой сделке при количестве контрактов 24 - это еще подушка из 6960 баксов (все при условии мини-лотов: один пункт = один доллар). Итого необходимых средств на мини-счету должно быть 6960+720 = 7680 USD.

Но этого мало. Я бы проверил еще чувствительность количества подряд идущих минусов к параметру - тейк профит. Т.е. понятно, что чем дальше ставим тейк профит, тем меньше вероятность (частота) его срабатывания. а значит больше ситуаций увеличения количества подряд идущих минусов. Предположим есть оптимум - тейкпрофит 30 пипсов. Давайте поставим тейкпрофит 40 пипсов - т.е. отодвинем его. Бывает получается так, что возникают при этом "пучки" уже не с 5-ю, а с 8-ю подряд идущими лосями. На реале понятно, что от оптимума ничего двигать не будем, но подобная проверка чувствивтельности указывает на потенциал того, что может произойти в будущем и чего еще не происходило в прошлом. Получается, что ? Что нам надо готовиться к тому, что хоть на истории размер пучка не больше 5, но в будущем на реале он может увеличиться, пусть даже не до 8, но до 6-7 уж точно. Это обязательно надо подразумевать - нужен запас прочности. А значит нам надо расчитывать депозит из учета пучка подряд идущих лосей = 7. Вот и расчитайте размер депозита.

Именно поэтому и получается, что если у нас на истории например не более двух подряд идущих лосей да еще и средний профит больше среднего лосса - то это лафа, и мы скоро будем богаты, жить на острове с кучей голых туземок. А вот если у нас средний стоп в два раза больше среднего профита (или даже просто больше хотя б на 20%) и на истории есть пучки с 5-ю - 7-ю подряд идущими лосями, да еще и проверка чувствительности показывает сильный прирост к размеру максимального пучка подряд идущих лосей. То представляете какой расчетный размер депозита нам потребуется, чтоб за уши вытягивать наши минуса ?

Есть еще одна прикидка. Допустим мы на все это готовы. Забабахали депозит неслабый. Посчитайте процент доходности относительно этого большого депозита. У меня он получался на уровне доходности средненького паевого фонда. Зато отнес бабки и кури бамбук, молясь чтоб кризис не наступил :) А своими руками торговать - риски какие (ведь в конце концов мы все знаем, что любая статистика из прошлого - это вилами по воде написанные гарантии) и все мы понимаем что риск потери счета есть всегда, вопрос тока в том, успели ли мы до того как это произошло его отбить на предыдущих прибылях.

Вобщем не подумайте что я тут агитирую за или против. Мне просто показалось, что если и начинать кусать тему мартингейла, то надо вдаваться глубже в детали.

по вашему этого никто не учитывает что ли?

с учетом всего этого как раз и работает пока что стабильно ..

не грааль, но меня устраивает..

Мне из поста Юрия показалось, что нет. Я ж ему задал эти вопросы, посмотрите. Он на них прямо не отвечает, значит он на это не обращал внимания.

А Ваш график красивый, мне нравится. Хотя из него не видно, что он вообще использует мартингейл.... мартингельные графики очень специфические, их сразу видно. Какая у Вас максимальная кратность наращивания получается ?