Удвоение депозита мартингейлом за трое суток - реальность? - страница 15

Советник не использует индикаторы, торгует отложенными ордерами на минутном ТФ. Торговые операции совершаются не чаще, чем одна операция в минуту. Перед началом работы вычисляются максимальная и минимальная цены закрытия за последние 24 часа, относительно текущего бара. Из максимальной цены вычитается доступный стоп-левел, к минимальной цене он прибавляется. Получается торговый коридор, в котором советник пытается разместить ордера. Если максимальная цена по времени ближе, то делается предположение что рынок падающий, если минимальная цена ближе, то - растущий. На самом деле предположение о вероятном движении рынка не влияет работу эксперта, а лишь немного увеличивает эффективность срабатывания ордеров и получение профита за более короткое время. В случае реквотинга, коридор получится слишком узкий и советник просто не станет торговать. Советник ждет момента, когда цена войдет в коридор, на столько глубоко, чтобы можно было разместить ордера по определенной схеме на слегка модифицированных уровнях Фибо, которые рассчитываются относительно ширины коридора и величины стоп-левела. Ордера размещаются четверками – BUYSTOP, SELLSTOP, BUYLIMIT, SELLLIMIT начиная с младших уровней Фибо в обе стороны от цены. Это пример схемы при падающем рынке. В зависимости от ширины коридора может быть 4, 8 и даже 12 ордеров. Большее количество представляется маловероятным. Это должна быть какая-то аномальная волатильность. ))) При срабатывании ордера на покупку за нижней границей коридора на следующем уровне Фибо размещается BUYLIMIT, при срабатывании ордера на продажу размещается SELLLIMIT за верхней границей коридора. После чего все повторяется сначала. В определенный момент цена покидает коридор и фиксируется профит. Причем уже не важно куда и насколько далеко уйдет цена. ))) Это в кратце. )))

Вы тоже правы. ))) Этот советник на реале не используется и вряд ли будет использоваться, поскольку я торгую руками с помощью одного-единственного индикатора, который написал сам. Все прочие я просто выкинул на помойку. Это печальный итог долгого программирования систем обработки сигналов реального времени. И мне как бывшему программеру страшно доверять свои деньги безмозглым алгоритмам. Кстати, тема для размышления - индикатор основан на теории изоморфизма множеств. В качестве множеств берутся бары всех внутридневных ТФ. Если цена на всех ТФ движется изоморфно, то это то, что здесь называют трендом. Если полиморфно – тогда флэт. ))) Если изоморфизм меняется на противоположный с младших ТФ к старшим – разворот рынка. На Форексе ведь главное – это оказаться в нужном месте в нужное время. Не так ли? )))

Неплохо. Спасибо за ответы.

Удвоение депозита мартингейлом за трое суток - реальность?

конечно реальность. А еще слить весь депозит до нуля - это тоже реальность. :-)

О Реальность, как ты многообразна!! ;)

"Как увидишь над пашнею радугу

Атмосферы родимой явление,

Так подумаешь, мать твою за ногу,

И застынешь в немом изумлении.

Очарован внезапною прелестью,

Елки, думаешь, где ж это, братцы, я?

И стоишь так с отвисшею челюстью,

Но потом понимаешь: дифракция."

(с) Игорь Иртеньев

А если стратегия как раз и состоит в ожидании события которое разом перекроет все убытки,

то тут нужно ситуацию рассматривать в контексте отношения периодичности события к длинне ожидания.

Тогда таких событий должно быть явно больше 1, чтобы говорить о закономерности системы.

Какая-то женская, блин, логика. Хотя возможно они и правы.

;)

Символ		EURUSD (Euro vs US Dollar)
Период		30 Минут (M30) 2009.01.02 06:00 - 2010.03.19 21:30 (2009.01.01 - 2010.04.01)
Модель		Все тики (наиболее точный метод на основе всех наименьших доступных таймфреймов)
Параметры		Pips=5; Lots=0.1;
Баров в истории	15864	Смоделировано тиков	14130312	Качество моделирования	90.00%
Ошибки рассогласования графиков	1
Начальный депозит	100.00
Чистая прибыль	68567.02	Общая прибыль	68652.54	Общий убыток	-85.52
Прибыльность	802.77	Матожидание выигрыша	52.18
Абсолютная просадка	2.00	Максимальная просадка	2353.61 (3.39%)	Относительная просадка	10.50% (25.00)
Всего сделок	1314	Короткие позиции (% выигравших)	657 (99.85%)	Длинные позиции (% выигравших)	657 (100.00%)
		Прибыльные сделки (% от всех)	1313 (99.92%)	Убыточные сделки (% от всех)	1 (0.08%)
Самая большая		прибыльная сделка	408.00	убыточная сделка	-85.52
Средняя		прибыльная сделка	52.29	убыточная сделка	-85.52
Максимальное количество		непрерывных выигрышей (прибыль)	1313 (68652.54)	непрерывных проигрышей (убыток)	1 (-85.52)
Максимальная		непрерывная прибыль (число выигрышей)	68652.54 (1313)	непрерывный убыток (число проигрышей)	-85.52 (1)
Средний		непрерывный выигрыш	1313	непрерывный проигрыш	1

За год )))))

По зигзагу рисовали?