Тестирование интуиции - страница 7
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Сделал три подряд теста по ТС "с лагом 1" 60% 54% 68% судя по результатам чёто гсч на серийность заваливается.
зы видимо в формуле получения 01 нужно подправить не больше меньше середины а чёт нечет.
зы А где пауза отключается?
В коде (Alt+F11) строчка Application.Wait...Сделал три подряд теста по ТС "с лагом 1" 60% 54% 68% судя по результатам чёто гсч на серийность заваливается.
зы видимо в формуле получения 01 нужно подправить не больше меньше середины а чёт нечет.
Да мне тоже так показалось в начале. И я построил распределение случайной величины. Оно там четко равномерное. А повторения - 2-ая теорема арксинуса :)
Да мне тоже так показалось в начале. И я построил распределение случайной величины. Оно там четко равномерное. А повторения - 2-ая теорема арксинуса :)Если процесс заваливается на серийность то при достаточном колличестве измерений величина таки будет нормальнораспределённой,
но если рассмотреть случай 010101010101010101010 как серию,
то тогда ой, а ведь человек с лёгкостью эту серию найдёт, а при чёт нечет серийность устраняется изначально.
зы вы надеюсь не будете спорить что функция перевода случайной величины в бинарную может изменить распределение.(вопрос риторический)
Если процесс заваливается на серийность то при достаточном колличестве измерений величина таки будет нормальнораспределённой (1),
но если рассмотреть случай 010101010101010101010 как серию,
то тогда ой, а ведь человек с лёгкостью эту серию найдёт, а при чёт нечет серийность устраняется изначально (2).
зы вы надеюсь не будете спорить что функция перевода случайной величины в бинарную может изменить распределение (3).(вопрос риторический)
1. Именно поэтому я и проверил распределение первым делом. Можете сами проверить, оно равномерное.
2. Есть 2 простые стратегии переворотная и стратегия следования. Одна из них будет доминировать, вторая угасать. Попробуйте обе. Изменить можно, но хотелось бы подтверждения нормального закона. А хотя что там, умножте Rnd на 10000 и возмите остаток от деления целой части на 2. Все возможно.
3. А то! :)
1. Именно поэтому я и проверил распределение первым делом. Можете сами проверить, оно равномерное.
2. Есть 2 простые стратегии переворотная и стратегия следования. Одна из них будет доминировать, вторая угасать. Попробуйте обе. Изменить можно, но хотелось бы подтверждения нормального закона. А хотя что там, умножте Rnd на 10000 и возмите остаток от деления на 2. Все возможно.
3. А то! :)
Бинарно говоря можно работать по ТС "с лагом 2" и брать длинные сирии 000000 1111111 и 010101 в том числе.
зы это так навскидку (простенько) чтоб не заморачиваться с адаптивностью.
Бинарно говоря можно работать по ТС "с лагом 2" и брать длинные сирии 000000 1111111 и 010101 в том числе.
Вы знаете, а мне даже интересно стало. Попробуйте хотя бы 50 серий выполнить по системе. Какие будут результаты?
Вы знаете, а мне даже интересно стало. Попробуйте хотя бы 50 серий выполнить по системе. Какие будут результаты?А не проще закодить, этож чёткий алгоритм?
зы могу в mql только дайте формулу получения бинарного значения из гсч.
А не проще закодить, этож чёткий алгоритм?
зы могу в mql только дайте формулу получения бинарного значения из гсч.
Так я уже глянул. Думаю сойдет. :) Однако если будет нормальное распределение я пересматрю позицию. Вы заметили закономерность и могло сложится впечатление что это закономерность, но я Вас уверяю, ее там нет. Это арксинус балуется. На рынке также.Интуиция призвана распознать зависимость даже если прямой связи не видно,
какой смысл тренировать её на полностью случайный процесс,
я например уверен что котировки формируються не случайно просто процесс очень сложен и внешне похож на случайный,
думаю что интуитивно все так считают даже если говорят обратное, иначе смысл заниматься форексом.
Тут дело обстоит немного интереснее.
Как показывает анализ, в ценовых рядах действительно есть зависиость и это принципиальное отличие от ГСЧ - на рынке можно заработать. Зависимости как правило предельно просты, но проблема в том, что они (эти зависимости) постоянно меняются, причём скорость изменения (величина обратная стационарности) настолько велика, что реально сводит все стационарные алгоритмы извлечения прибыли к нулю. В этом смысле, тренировать свою интуицию на стационарных зависимостях, чем вы тут и заняты, бессмыслено - на рынке это не пригодится никогда, а тренировать её на реальных рядах невозможно - мы не успеем переучиться. Тут нужны другие методы. Явно не интуитивные!