Тестирование интуиции - страница 14

Уговорил, чертяга языкастый :)

да я уже сам засомневался....

Я не использую для оценки риска распределения returns. Считаю, что правильнее моделировать последовательности сделок - если это возможно.

мне теперь кажется, что ценообразование - это обобщенный пуассоновский процесс, который на кратковременных промежутках нестационарен по интенсивности, но на больших - на которых мы оцениваем статистику - ее среднее значение вполне таки гладкое. Следовательно, график распределения должен представлять собой кривую (Л^k)/k!*exp(-Л), где Л - интенсивность.

P.S. Вы меня останавливайте, если понесет...

  Я тоже так думаю. Здесь включается самый надежный фильтр - интегрирование случайной величины. И мы на дневках имеем таки стационарный, или около того ряд.

Ага. Особенно меня склоняет к этой мысли то, что сумма пуассоновских процессов также есть пуассоновский процесс, поэтому форма кривой на, скажем, часовках, четырехчасовках, дневках должна быть одинаковой, что в общем-то подтверждается экспериментом. Несколько смущает только требование независимости приращений - а они как известно, в определенной степени есть функция т.н. "настроения рынка"

Да. Нужно Решетова позвать, интересно что он скажет. :)

Жаль что нет здесь кнопочки: "Позвать такого-то":)

А вы ему в личку отпишите. :)

Ничего не скажу, кроме того, что обсуждается ботаническая пурга, а мне это не интересно, т.к. к прикладному трейдингу практически никакого отношения не имеет.

Обычный треп ботаников: кто больше наукообразных терминов употребит во флуде, тот и круче.