Тестирование интуиции - страница 12
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Никаких проблем, Urain. В кодобазе есть библиотека статфункций, там есть обратная гауссовской, вот она нам и нужна.
Получается просто: если дана величина, равномерно распределенная на [0;1], то, применив к ней обратную нормальному распределению, т.е. Ф-1, получаем N(0,1), т.е. стандартное нормальное распределение.
Другое дело, что генерить нормально распределенную вот так - это моветон.
У Rosh'a есть статья о другом способе генерации нормально распределенной величины.
Mathemat, ну Вас не ожидал. Ведь никто не подумал, что 50 это не очень много. Я всего лишь увеличил до 100 и вуаля результат, как говорится на лицо! Ни хвостов, ни макушек, только чуть завалиось на бок.
ЗЫ. Может и моветон, но нормальный моветон.Нормальное распределение
IlyaA, моветон потому, что, вероятно, при больших аргументах (много сигм) функцию, обратную нормальной, не так просто аппроксимировать. Она ж неэлементарная.
IlyaA, моветон потому, что, вероятно, при больших аргументах (много сигм) функцию, обратную нормальной, не так просто аппроксимировать. Она ж неэлементарная.
Секундочку, Вы мне скажите распределение нормальное?Дык а чего говорить-то. Синенькие столбики вроде как близки к красненьким. Значит, похоже на нормальное. Но тут ничего наверняка не скажешь, самое главное - поведение в области больших отклонений.
Дык а чего говорить-то. Синенькие столбики вроде как близки к красненьким. Значит, похоже на нормальное. Но тут ничего наверняка не скажешь, самое главное - поведение в области больших отклонений.
Я с моветоном согласен. А поведение в области > 3 сигм ОЧЕНЬ мало вероятно. Ну где можно увидеть чтобы машина угадала 80 чисел из 100, к примеру. :) Так что здесь все хорошо.
Секундочку, Вы мне скажите распределение нормальное?Чего спорить, есть критерий хи-квадрат, проверяйте
Ну для сферического коня в вакууме, т.е. для гарантированно нормального распределения, - да, маловероятно. Ну дык реальные returns - это ж не лошади в вакууме. Там обычны и 5, и 6 с.к.о., и даже 10 бывают.
Чего спорить, есть критерий хи-квадрат, проверяйте
Бьетесь до последнего. Короче, распределение нормальное, или близкое к нормальному. Могу выложить данные сами проверьте. Я уже один тест сделал. Теперь Ваша очередь.
Бьетесь до последнего. Короче, распределение нормальное, или близкое к нормальному. Могу выложить данные сами проверьте. Я уже один тест сделал. Теперь Ваша очередь.я не бьюсь, просто предлагаю объективный способ проверки. Я в свое время, когда еще только начинал изучать рынки, делал такую проверку, результат был отрицательный на уровне значимости 0.85.
я не бьюсь, просто предлагаю объективный способ проверки. Я в свое время, когда еще только начинал изучать рынки, делал такую проверку, результат был отрицательный на уровне значимости 0.85.
Ок. Вот данные.