На фороксе заработать невозможно!! - страница 8

 
paukas >>:


Следование за рынком и есть предсказание рынка. Причем в основном правильное. :)

))) Путь так. Хотя, с другой стороны, есть принципиальная разница: контекст торговли существует не по прогнозу, а просто в данный момент. Момент прогонозирования цены отсутствует. Впрочем, я это уже все подробно изложил по ссылке на примере трендовой модели.

 
Svinozavr >>:

Да был уже разговор. Я не знаю ни одного успешного, кто бы работал на предсказаниях (торговле по модели рынка ). М.б. на форе все по другому, но я что-то сомневаюсь.))) Торговля же на следовании за рынком - абсолютно реальный способ. Собственно, об этом было здесь. Есть торгуемая модель контекста - по ней и работается.

Вот опять загрузил тот индюк, что заходы/выходы рисует, - сегодняшний день (красн./зеленые- открытие позы; синие выход):

Пред. снимки есть там же.

Оказывается всё так просто... И нафиг стока дебатов. А этим тупым хедж фондам вообще нафиг целые научные отделы программистов, математиков, физиков, кастрологов...

 
OAE >>:

Оказывается всё так просто... И нафиг стока дебатов. А этим тупым хедж фондам вообще нафиг целые научные отделы программистов, математиков, физиков, кастрологов...

Просто? Ну, повторите.))) Вон - математики, физики и пр. повторяют с разной степенью успешности.

Никто не говорит, что это просто. Просто это РЕШАЕМАЯ задача. Речь о том, что реализация такого подхода осуществима. По поводу же торговли по модели рынка - не уверен. Лично я таких не встречал.

===

Я не для понтов это выложил - просто иллюстрация к моим тезисам. (Да и не мои это тезисы.)

 
Svinozavr >>:

))) Путь так. Хотя, с другой стороны, есть принципиальная разница: контекст торговли существует не по прогнозу, а просто в данный момент. Момент прогонозирования цены отсутствует. Впрочем, я это уже все подробно изложил по ссылке на примере трендовой модели.

Хрюнопотам, ну вот что Вы опять в слова играете

контекст не по прогнозу а по факту но входя в любом случае Вы прогнозируете, как и выходя собстна

Ща как придет grasn и будете опять вики дрюкать с двух сторон

 

OAE писал(а) >>


И набрел на какой-то форум, где люди серьезно смаковали этот вопрос. Честно скажу, их уровень математического общения был таков, что я часто понимал только

знаки препинания и предлоги :) поэтому оставалось только читать. Поэтому повторить сколько-нибудь подробно я не смог бы даже через полчаса. Но были показательные моменты, которые

заставили меня серьезно усомниться в упорядоченности рыночных движений. Например был проведен такой эксперимент: брались случайные числа, причем сгенерированные не компьютером

пользователя, а с какого-то сайта толи университета математического, толи вообще есть платный генератор для научных исследований, гарантирующий, так сказать, как бы было не смешно,

максимальную случайность, которую вообще можно получить, формировались из них тики, из тиков свечной график и предлагалось отличить от произвольно взятого графика валютной пары.

Степень "научности" этих ребят - просто поражают. Столько усилий потрачена, на такую хрень. И ведь не доказано ничего.

 
Svinozavr >>:

))) Путь так. Хотя, с другой стороны, есть принципиальная разница: контекст торговли существует не по прогнозу, а просто в данный момент. Момент прогонозирования цены отсутствует. Впрочем, я это уже все подробно изложил по ссылке на примере трендовой модели.

Что!!! Опять? А мирное соглашение? Так мне пойти вырыть топор войны?

 

Полчаса назад сделал .hst - файл со случайными тиками (первую котировку 01.01.2008 и количество тиков в каждый час взял у евродоллара)

Открыл в МТ4

Чем не реальный график Н1 ?

 

А это сам скрипт

int start() {
  int HistoryHandle = FileOpenHistory("EURUDD60.hst", FILE_BIN | FILE_WRITE );
  if(HistoryHandle < 0) return(-1);
  int temp[13];

  FileWriteInteger(HistoryHandle, 400, LONG_VALUE);
  FileWriteString(HistoryHandle, "Copyright © 2009, student", 64);
  FileWriteString(HistoryHandle, "EURUDD", 12);
  FileWriteInteger(HistoryHandle, PERIOD_H1, LONG_VALUE);
  FileWriteInteger(HistoryHandle, 5, LONG_VALUE);
  FileWriteInteger(HistoryHandle, 0, LONG_VALUE);       //timesign
  FileWriteInteger(HistoryHandle, 0, LONG_VALUE);       //last_sync
  FileWriteArray(HistoryHandle, temp, 0, 13);

  int i;
  double p;
  i=iBarShift("EURUSD",PERIOD_H1,D'2008-01-01')-1;
  p=iOpen("EURUSD",PERIOD_H1,i);
  while (i>0) {
    int V=iVolume("EURUSD",PERIOD_H1,i);
    int t=V;
    double O=0,H=0,L=0,C=0;
    while (t>0) {
      if (MathRand()-32768/2>0) p=p+0.00007; else p=p-0.00007;
      if (O==0) O=p;
      if (H==0 || p>H) H=p;
      if (L==0 || p<L) L=p;
      if (t==1) C=p;
      t--;
    }
    FileWriteInteger(HistoryHandle, iTime("EURUSD",PERIOD_H1,i), LONG_VALUE);
    FileWriteDouble(HistoryHandle, NormalizeDouble(O,5), DOUBLE_VALUE);
    FileWriteDouble(HistoryHandle, NormalizeDouble(L,5), DOUBLE_VALUE);
    FileWriteDouble(HistoryHandle, NormalizeDouble(H,5), DOUBLE_VALUE);
    FileWriteDouble(HistoryHandle, NormalizeDouble(C,5), DOUBLE_VALUE);
    FileWriteDouble(HistoryHandle, NormalizeDouble(V,5), DOUBLE_VALUE);
    i--;
  }
  FileClose(HistoryHandle);
  return(0);
}

 
Mischek >>:

Хрюнопотам, ну вот что Вы опять в слова играете

контекст не по прогнозу а по факту но входя в любом случае Вы прогнозируете, как и выходя собстна

Ща как придет grasn и будете опять вики дрюкать с двух сторон

Если вы хотите скрыть принципиальную разницу, то в слова играете вы, называя и то, и др. прогнозом.

Или вы и впрямь не понимаете, о чем речь? Ну нет, так нет.

 
yu-sha >>:

Полчаса назад сделал .hst - файл со случайными тиками (первую котировку 01.01.2008 и количество тиков в каждый час взял у евродоллара)

Открыл в МТ4

Чем не реальный график Н1 ?


  Проверьте плотность вероятности первой разности от цены. Существует возможность гонять советника по равномерному закону.
Причина обращения: