На фороксе заработать невозможно!! - страница 38

В двух словах трудно..., но попытаюсь... :) Сейчас соображу, как это лучше представить.

Смотря в каком разрезе? Если прогнозировать отклонение расстояния текущей точки от начальной в зависимости от времени, то функция достаточно точная и при большом количестве испытаний имеет высокое приближение. Т.е. если бы броуновское движение имело хоть какое отношение к трейдингу, то я бы ставил всегда на удаление точки от начального движения, потому что это самое удаление строго доказано и имеет четкую формулу.

Но если говорить о СБ, то броуновское движение имеет к трейдингу такое же отношение, какое я к Большому театру - я там никогда не был.

Теоретические основы СБ, используемого в трейдинге в прикладных целях именуются: "Случайное блуждание на прямой, соответствующее схеме Бернулли". Математический аппарат достаточно проработан, как для симметричного блуждания - боковой тренд, так и для несимметричного - тренд. Например, для симметричного случайного блуждания на прямой, есть строгое доказательство того, что точка вернется в начало координат с вероятностью 1 - 100% гарантия (там, где она побывала хотя-бы единожды, побывает и еще раз и еще, причем, время между возвратами неравномерно).

А прикладная задача, отвечающая на вопрос о вероятностных срабатываниях тейков и лосей (если они были установлены), именуется "Задачей о разорении".

ты наверное имел в виду максимальное отклонение от начальной точки? Расстояние от начальной до текущей точки для мартингалов, коим является СБ не прогнозируется. Точнее для них лучший прогноз на любое время вперед - это последнее доступное значение ряда. Ясно, что ско от этого прогноза увеличивается прямо пропорционально корню квадратному из времени прогноза. Поэтому на мартингалах любой прогноз - это то что ничего не измениться с последнего наблюдения, но диапазон разброса возможных значений увеличивается с увеличением времени на которое делается прогноз

см. Броуновское движение

где описана функция

"прогнозировать отклонение расстояния текущей точки от начальной в зависимости от времени, то функция достаточно точная и при большом количестве испытаний имеет высокое приближение. "

См. функцию (1) по вышеуказанной ссылке, т.е. в которой вычисляется квадрат смещения частицы вдоль любого направления (квадрат изменения (приращения) расстояния по какой либо оси) в зависимости от времени.

это формула суть изменения дисперсии (или ско) со временем о чем я писал. Да, она увеличивается, но это не расстояние от текущей точки до начальной в зависимости от времени.

Если я скажу, что завтра в Москве днем будет температура такая же как сегодня, например +5, с возможным диапазоном +-3, то эти 6 градусов это точность прогноза. А прогноз это +5. Формула на которую ты ссылаешься просто говорит как падает точность прогноза (или расширяется возможный диапазон значений) со временем.

П...деть все что угодно можно, но dx - это никакая не дисперсия и не СКО, а именно расстояние (смещение) от одной точки до другой в зависимости от времени вдоль любой из выбранной осей.

см. экспериментальные данные:

Броуновское движение «глазами» цифрового микроскопа

Цитирую для особоодаренных:

"Так, если за 1 мин броуновская частица смещается в среднем на 10 мкм, то за 9 мин она должна в среднем сместиться на · 10 = 30 мкм, за 25 мин – на ·10 = 50 мкм и т.д."

Вот ссылка на википедию,те же яйца,но там есть на что обратить внимание,может подтолкнёт на какие-то мысли.

А сосна зачем все эти математические споры?   Всегда может вмешатся фундамет, практически он всегда и вмешивается, причем оч. жестко.