О периоде оптимизации
Наверно, лучшим выходом будет поставить на демо для проверки несколько вариантов советника с параметрами полученными при оптимизации за период 1, 2. ..n лет.
Поддерживаю. Если нет уверенности в единственном варианте, ставишь на один счет десяток с разными параметрами, вешаешь на каждый график индикатор Equity c комментом или магиком соответствующего советника и ждешь, пока они сольют. Результат предсказуем, зато процесс под контролем, все как на ладони. Мазохистское наслаждение.
Я бы посоветовал сравнить результаты оптимизации. И периодов.
Как вела себя пара? Что меняется в параметрах? :)
Ведь 2009 отличается от 2003-2009...
Не правда ли?
Осталось решить для себя, особенно когда будете ставить на реал - а будет ли так дальше?
;)
А где форвард тест? Вы же его до последнего дня подгоняли.
Откуда такая уверенность?
Или это гражданская позиция - встречать ТАК любой новый советник?
Уверенность базируется на собственном опыте. А гражданская позиция - предупредить товарища о достаточно малой вероятности положительного исхода. Кто предупрежден - тот вооружен. Кстати, совет был дан совершенно серьезный. Демо поможет выявит недостатки и сравнить варианты, о которых можно долго дискутировать с тестером.
А Юрия иронией не собьешь. Несмотря на молодость, он не относится к любителям халявы и криков "ПАМАГИТЕ!" по каждому поводу.
Форвард тест будет на демо счёте. А результат вне периода оптимизации этот советник показал очень хорошие. В противном случае я советник сразу бракую.
А перед постановкой на демо я думаю для получения параметров в период оптимизации последний год включать надо.
Я бы посоветовал сравнить результаты оптимизации. И периодов.
Как вела себя пара? Что меняется в параметрах? :)
Ведь 2009 отличается от 2003-2009...
Не правда ли?
Осталось решить для себя, особенно когда будете ставить на реал - а будет ли так дальше?
;)
Сравнение вряд ли что-то мне даст. Индикаторы в советнике не используются. Ну разные стопы, тейки, дистанции. Какой вывод из этого можно сделать?
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Сделал новый советник, результаты вроде неплохие. Если использую параметры, полученные при оптимизации на интервале 01.01.2003 - 20.11.2009,
чистая прибыль за 2009 год при лоте 0.01 и депозите 100$ составила 632$. А если использую параметры полученные при оптимизации за 2009 год, то чистая прибыль в этом году получается 874$. А теперь вот хочу поставить на демо счёт и думаю, как витязь на распутье, какие же параметры брать. Во втором случае результат лучше, но думаю, что результаты в форвард тесте вряд ли будут лучше, по сравнению с использованием параметров первого варианта. А может взять параметры при оптимизации за 2 или 3 или ... года ? Какие будут мнения?