К вопросу о построении валютных индексов. - страница 6
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Не состыковалось!
Дело в том, что я указывал на этот момент, цитирую:
"Причем графики свечей, пересчитанные из индексов пары, будут один в один, как у вашего брокера, соответствие абсолютное.
Единственный минус – расчетные значения цены валютной пары будут иными (со смещением). Но ведь решение главной задачи мы добились – построили адекватные валютные индексы".
Что мы видим на вашей картинке, реальный график Close пары EURUSD и график синтетической пары, построенной из индексов EUR и USD полностью совпадают (каждый тик), но не совдадает реальное значение цены, оно получаеться со СМЕЩЕНИЕМ, как мы и видим на вашей картинке.
Весьма вам признателен за построение этой конструкции в метатрейдере. Попробую и посмотрю.
В идеале конечно строить по всем четырем характеристикам цены (H-L-O-C), тогда будут свечи индексов.
Знакомый в ЦБ сказал что врятли это ЦБ прогнозирует. Тем более на сайте ЦБ об этом ни слова.
Скорее местные аналитики развлекаются. Можно попробовать оценить качество прогнозов.
качество прогноза к чему? к рублю или соотношение силы евры и бакса, если последнее, то как будет строиться наш прогноз? Первый алгоритм расчета прогноза через рубль, что приходит на ум, изложенн выше. Есть другие варианты?
Что-то в этом есть. Обновил архив в своем сообщении 22.11.2009 18:18. Индикатор ...Cor показывает корреляцию графика с индексами: красный c EUR, желтый c USD.
Конечно есть. Совсем немного общих мыслей по теханализу валютных индексов, так сказать свой взгляд на некоторые аспекты.
К валютным индексам применимы все виды технического анализа. Но есть ряд ньюансов.
Во-первых, надо определиться как будут построены валютные индексы. Речь идет о технической стороне дела. От решения этого вопроса будет зависеть и дальнейшее.
Например, если вы все расчеты и построения будете делать в программе excel (офис 2007 уже дает массу возможностей в построении графиков и т.д.), то к сожалению вам придеться ограничиться только дневными и минимум часовыми свечами, и весь технический анализ будет сводится к анализу свечей, построению уровней, каналов - что уже не мало, но требует массу рутинной работы.
Если же вы решите облегчить себе труд, то вам надо будет поработать над программным обеспечением для автоматизации процесса построения индексов.
Возможно ли построение индексов прямо в программах технического анализа?
Только по ценам close - еще можно попытаться, а вот полноценные свечи... Складывается впечателение, что по ценам закрытия у вас получилось.
Если возможно полноценные свечи - скажите, буду рад.
Во-вторых, в принципе как вы считаете, возможно или невозможно предсказание на рынке форекс? Под предсказанием мы здесь понимаем прогнозирование, расчет вероятностей.
Думаю вы ответите утвердительно. Возможно, но именно как вероятности. Валютные индексы - такой же материал для применения теханализа, как валютные пары, акции фондового рынка, сырьевые индексы, фьючерные контракты. К ним ведь применимы методы теханализа? Почему же валютные индексы должны быть чем-то другим?
Есть конечно вопрос адекватности, точности построения индексов, но это вопрос подхода. Выбор алгоритмов, я повторяю, богатейший.
Вернемся к теханализу и прогнозированию.
Например, скользящие средние. Они вполне применимы и к валютным индексам, но здесь вас ожидает ряд сюрпризов. Если при анализе валютных пар не стоит забывать о психологической компонетне теханализа, то валютные индексы пока свободны от нее. О чем я говорю. Принято считать, что если инструмент (валютная пара) находиться ниже 200-периодной МА, то рынок медвежий, если выше - бычий. Это банально, но все об этом знают. Поэтому когда цена подходит к уровню 200-периодной МА, то цена часто отскакивает от него - большинство участников рынка еще не готовы к переходу быче-медвежьей фазы. И т.д.
Скользащие средние хорошо работают на валютных индексах, но без этой психологической компоненты. Действительно ведь этого никто не видит (либо мало кто), что валютный индекс подошел к 200-периодной МА, следовательно это событие не более значимо, чем приближение к уровню 8-периодной, 34-периодной или какой угодно-периодной МА.
Работают осцилляторы, каналы, уровни, фигуры, работают такие методы цельного описания рынка, как волны Эллиота, возможно работает и Тактика Адверза (что еще следует проверить). Все работает, иногда с некоторыми ньюансами, по своему, но работает. Под работой я понимаю возможность прогнозировать движение индексов на основании методов теханализа.
Методы применимы, прогноз возможен.
Но не стоит ждать, что валютные индексы окажуться той волшебной флейтой, которая приманить профитные сделки к вашему депозиту. Это только еще один инструмент. В определенном смысле да, это производная от цены, поскольку считаеться от цены и только от цены. Но от цены не одной валютной пары, подчеркиваю, от нескольких. Таким образом валютный индекс может содержать информации не меньше, чем сама валютная пара.
Насколько они нужны? Смотря для чего?
Для совершения прибыльных сделок...
Некоторым для этого хватает только свечного анализа, а другим не помогают самы изощренные методы.
Это только инструмент. Не более.
Максимально простые и однозначные данные требуются и трейдерам. Поиск этих простых и однозначных данных - необходимость. Будут ли таковыми данными валютные индексы? Не более, чем таковыми являются валютные пары.
Поиск закономерностей на опережение - да, это всегда любопытно. Часто валютные индексы объясняют происходящее на рынке, например, почему та или иная валютная пара (а часто именно пары-союзники) пробила уровень и рванула куда-либо, почему пара флетует и т.д.
Кстати, об уровнях. Работают и уровни Фибоначчи. Работают, но опять же без этой психологической компоненты, про которую я говорил выше. Видимо сказываеться, что никто (мало кто) их не видит.
Вот пока и все. Это так, мысли вслух. Просьба сразу не шуметь и не кидать камни ))))))))))))
С уважением, FelixQs
Уважаемые знатоки, не судите строго, финансовой грамошностью не владею. А может вообще не по теме, но все-таки... Мысль щас посетила: Аналитики утверждают, что курс бакса ЦБ РФ измениттся (по пронозам на 25.11.2009г.) в пределах от -31коп. до +39 коп., а Евра ЦБ РФ в пределах от -29 коп. до +51 коп. Т.о. получается "крен корридора" по доллару в сторону падения к рублю на 8 коп., а у евры тот же "крен" на 22 коп., т.е. соотношение силы бакса к евро через рубль получается как 8/22. Вопрос: можно ли считать что 25.11.2009г. бакс будет сильнее евры? Прогнозы то по рублю, судя по истории, очень точные.
Гы!
мож эта, прикалываются так...
(ссылочку если можно в личку плиз)
Средствами "апи" можно драть инфу с сайта ЦБРФ.
А там помимо прочего есть и цены на завтра... которые потом становятся ценами сегодня.
Таким образом строить прогноз лишь написать пару скриптов...
;)))
Хотя может и ошибаюсь. Но ооочень на это похоже.
Гы!
мож эта, прикалываются так...
(ссылочку если можно в личку плиз)
Средствами "апи" можно драть инфу с сайта ЦБРФ.
А там помимо прочего есть и цены на завтра... которые потом становятся ценами сегодня.
Таким образом строить прогноз лишь написать пару скриптов...
;)))
Хотя может и ошибаюсь. Но ооочень на это похоже.
Не понял, курс рубля на завтра... так это проноз или официальный курс? Если официальный, то как ЦБ может устанвливать официальный курс НА ЗАВТРА, не зная каков будет ЗАВТРА ЕВРА иДОЛЛАР, да мала ли что может быть ЗАВТРА... Интересно.
Не понял, курс рубля на завтра... так это проноз или официальный курс?
а фиг его знает...
завтра посмотрим какие цены будут.
Время смены толи 11:00 толи 13:00 мск.
Что-то не получается у меня indexEUR/indexUSD=EURUSD, как предлагает автор ветки!
Использовал формулы:
indexUSD=(USDEUR/usdeur1999+USDGBP/usdgbp1999+USDAUD/usdaud1999+USDNZD/usdnzd1999+USDJPY/usdjpy1999+USDCHF/usdchf1999+USDCAD/usdcad1999)/7
indexEUR=(EURUSD/eurusd1999+EURGBP/eurgbp1999+EURAUD/euraud1999+EURNZD/eurnzd1999+EURJPY/eurjpy1999+EURCHF/eurchf1999+EURCAD/eurcad1999)/7
Котировки использовал с терминала метаквотов, только заменил начальные данные, взял не 1999 год, а 01.03.2013 т.к. автор писал "точка отсчета может быть любой в определенном смысле, главное, чтобы она была единой для всех валютных пар"
и взял котировки сегодняшние (15.10.2013 - 14:00). Индекс EUR получился 1,0413, а индекс USD получился 0,8626, соответственно 1,0413 / 0,8626 = 1,2072, что НЕ= 1,3494 (EURUSD в 14:00)
Может кто нибудь подскажет, в чем может быть проблема?
Что-то не получается у меня indexEUR/indexUSD=EURUSD, как предлагает автор ветки!
Может кто нибудь подскажет, в чем может быть проблема?
Теория автора топика работает только при бесконечно малых изменениях цен.
Поищите другие индексы.
Что-то не получается у меня indexEUR/indexUSD=EURUSD, как предлагает автор ветки!
Использовал формулы:
indexUSD=(USDEUR/usdeur1999+USDGBP/usdgbp1999+USDAUD/usdaud1999+USDNZD/usdnzd1999+USDJPY/usdjpy1999+USDCHF/usdchf1999+USDCAD/usdcad1999)/7
indexEUR=(EURUSD/eurusd1999+EURGBP/eurgbp1999+EURAUD/euraud1999+EURNZD/eurnzd1999+EURJPY/eurjpy1999+EURCHF/eurchf1999+EURCAD/eurcad1999)/7
Котировки использовал с терминала метаквотов, только заменил начальные данные, взял не 1999 год, а 01.03.2013 т.к. автор писал "точка отсчета может быть любой в определенном смысле, главное, чтобы она была единой для всех валютных пар"
и взял котировки сегодняшние (15.10.2013 - 14:00). Индекс EUR получился 1,0413, а индекс USD получился 0,8626, соответственно 1,0413 / 0,8626 = 1,2072, что НЕ= 1,3494 (EURUSD в 14:00)
Может кто нибудь подскажет, в чем может быть проблема?
NovikovDPUA: "точка отсчета может быть любой в определенном смысле, главное, чтобы она была единой для всех валютных пар"
Весьма спорное утверждение . Валюты котируют без всяких привязок и не опираются на точки отсчета.
Поэтому можно так попробовать :
USDJPY=(USD/JPY*0.01)
Index_USD= 7-(USD/EUR+USD/GBP+USD/JPY+USD/CHF+USD/CAD+USD/AUD+USD/SEK)
Аналогично можно сделать и для евро
При построении индекса количество баров для всех используемых пар должно быть одинаковое
еще лучше при этом сравнивать время баров
Index_USD= (EUR/USD + GBP/USD + JPY/USD + CHF/USD + CAD/USD + AUD/USD + SEK/USD)/7