Получение стационарного ВР из ценового ВР - страница 6
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Ну и ..... ? Ну и чё? Спектральная плотность мощности трейдерам НАФИГ не нужна, поскольку не даёт возможности прогнозировать (синтезировать) ФОРМУ сигнала на будущее. А этой самой "спектральной плотности" посвящены 80% всех трудов. Это работает в физике, в оптике ДЛЯ АНАЛИЗА. А трейдерам для экстраполяции нужен СИНТЕЗ после АНАЛИЗА, причём синтез ТОЧНЫЙ. Поэтому если уж и нужен трейдерам "спектр", то он нужен как для "детерминированного" то есть неслучайного сигнала.... КОТОРОГО (синусоидального спектра) во временных ценовых рядах НЕТ. Именно поэтому Фурье - анализ не работает в трейдинге НИ С КАКОЙ степенью точности.
Ну и ..... ? Ну и чё? Спектральная плотность мощности трейдерам НАФИГ не нужна, поскольку не даёт возможности прогнозировать (синтезировать) ФОРМУ сигнала на будущее.
Не обязательно - достаточно прогноза разворота для трендовой торговли
Именно поэтому Фурье - анализ не работает в трейдинге НИ С КАКОЙ степенью точности
Согласен, но вроде бы работает метод Берга, в котором Фурье не пахнет и применяется он для нестационарных сигналов. Беда в том, что сами нестационарные сигналы бывают разными.
Avals писал(а) >>
Reshetov, вы так и не поняли о чем речь. Никакой шум в качестве модели никто не предлагал брать. Повторять одно и тоже лень.
...
Однако качественная модель должна не только давать достаточно точный прогноз, но быть экономной и иметь независимые остатки, содержащие только шум без систематических компонент ...
А разве ваша модель не предполагает сведение к стационарности на переменном временном окне и нахождение параметров этих стационарных распределений? Если у вас есть что по сабжу сказать и обсудить то почему не заведете ветку?
Не известен размер окна. Он не нужет - достаточно идентифицировать своевременно разворот. Ветка была, но все свели к стационарности.
Avals писал(а) >>
Reshetov, вы так и не поняли о чем речь. Никакой шум в качестве модели никто не предлагал брать. Повторять одно и тоже лень.
...
Однако качественная модель должна не только давать достаточно точный прогноз, но быть экономной и иметь независимые остатки, содержащие только шум без систематических компонент ...
Модель это ваша экстраполяция, короче любой метод прогнозирования ВР. Остатки, а фактически ошибка прогнозирования должны обладать определенными свойствами, чтобы модель прогнозирования можно было назвать адекватной.
Ну, дык. А кто же с этим спорит? Ясен пень, что это и пьяному ежику понятно.
Но для этого необходимо, хотя и не всегда достаточно, чтобы ВР ошибок (остатков) был стационарным и не шибко шумел.
Господа, вы где-нибудь там видели, чтобы МО с дисперсией были постоянны? Я нет. Посему не могу понять, какая стационарность, вы о чем вообще? Нету там ее в помине.
Ну, дык. А кто же с этим спорит? Ясен пень, что это и пьяному ежику понятно.
Но для этого необходимо, хотя и не всегда достаточно, чтобы ВР ошибок (остатков) был стационарным и не шибко шумел.
ну дык ежикам и объясняю: остатки не просто стационарны, а нормально распределены с мо=0. Конечно, если нормально распределены, но МО не равно нулю, то элементарно можно ввести преобразование после которого ошибка будет НР с МО=0. По второму кругу объяснять влом, особенно после перлов с заменой СВ ее мат.ожиданием.
А "шибко не шумел" это вообще что? Ограничение на дисперсию? :)
И экстраполировать что-либо бесполезно. Возможно есть какие-то модельки для доверительных интервалов, но и они не работают или работают через раз. Вообще, обычная нейронка дает 57-65% правильных направлений на некоторых таймфреймах. Направлений, подчеркиваю, а не целей, где применяется экстраполяция.
Господа, вы где-нибудь там видели, чтобы МО с дисперсией были одинаковы? Я нет. Посему не могу понять, какая стационарность, вы о чем вообще? Нету там ее в помине.
как и нету адекватной модели экстраполяции ценового ряда :) Впрочем, что для трейдинга и ненужно
С подачи grasn (за что ему спасибо) стал развивать следующую идею.
1. Строим зигзаг. Подбираем параметры чтобы распределение ЗЗ было максимально приближено к нормальному.
2. Вычитаем ЗЗ из цены, получаем ряд близкий к стационарному.
3. Прогнозируем ЗЗ на 2 шага - завершение текущей волны и следующую. Наверно можно использовать хитрую регрессионную модель, пока ограничиваюсь обычной статистикой.
4. Прогнозируем остатки (с методом пока не определился).
5. Оптимизируем прогноз по мин. СКО между текущем лучем ЗЗ + прогноз остатков и ценой.
6. Получаем результат оптимизации - траекторию.
Если интересно, коллеги, присоединяйтесь :-)
В процессе..