Получение стационарного ВР из ценового ВР - страница 3
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
напряги извилины еще :) То что МО случайной величины=0 не значит что саму СВ можно заменить нулем, как ты это ловко проделываешь :) :)
А с какого момента верить направлению хвостика в ZZ? Здесь понятно, что моделируем, как использовать и доверительный интервал. А Вы чем заняты? Прогнозируете цену на следующей свечке, Зачем? Причем здесь стационарный или нестационарный ряд. Ни цели, ни средств, научились в ПТУ и давай гонять слова по форуму.
А с какого момента верить направлению хвостика в ZZ? Здесь понятно, что моделируем, как использовать и доверительный интервал. А Вы чем заняты? Прогнозируете цену на следующей свечке, Зачем?
Кто вам сказал, что я этим ззанимаюсь? Это Решетов экстраполирует, мне незачем :)
Причем здесь стационарный или нестационарный ряд. Ни цели, ни средств, научились в ПТУ и давай гонять слова по форуму.
Кто вам сказал, что я этим ззанимаюсь? Это Решетов экстраполирует, мне незачем :)
Мне вообще нестационарность не мешает - это ваш пунктик ;) А цель вроде у всех одна - устойчивое получение прибыли.Преобразование нестационарного ряда в стационарный - это некое упражнение, не имеющего никакого отношения к прибыли. Прибыль может принести конкретная идея, например разворот тренда. Тогда из всех проблем нестационарности мы получаем проблемы поиска разворотов в нестационарном ВР. Могут быть другие идеи ТС. Но всегда борьба с нестационарностью - это под конкретную цель. Все остальное на форуме нобелей.
Почему не орбращаем внимание на хвостик в ZZ?
Вы о чём? Я про способ проверки является ли ряд белым шумом, а вы про ZZ. Меня интересует не ZZ, а тема ветки.
А ведь это точно прогноз.
Вам никто не мешает воспринимать ZZ как прогноз.
А у Вас еще надо доказать, что оно у Вас есть такое.
Эту вашу фразу я вообще не понял (ни к чему она относится, ни её смысла).
Вы о чём? Я про способ проверки является ли ряд белым шумом, а вы про ZZ. Меня интересует не ZZ, а тема ветки.
Вам никто не мешает воспринимать ZZ как прогноз.
В средние века были такие люди - алхимики. Они тоже преобразовывали дерьмо в золото.
Тема ветки: преобразуем нестационарный ВР в стационарный. Зачем? Выше писал про прибыль. Не надо ничего преобразовывать. Надо обрабатывать что есть под идею ТС
Зачем? Выше писал про прибыль. Не надо ничего преобразовывать
Ну это вы так считаете.
Ну это вы так считаете.
Не я один. Когда мы что-то во что-то преобразовываем, то главный вопрос - это "имеет ли результат какое-либо отношение к исходному явлению". Не отвечаем на этот вопрос - алхимия.
Преобразование нестационарного ряда в стационарный - это некое упражнение, не имеющего никакого отношения к прибыли. Прибыль может принести конкретная идея, например разворот тренда. Тогда из всех проблем нестационарности мы получаем проблемы поиска разворотов в нестационарном ВР. Могут быть другие идеи ТС. Но всегда борьба с нестационарностью - это под конкретную цель. Все остальное на форуме нобелей.
есть реальная практическая задача для анализа нестационарности и поиска параметров экстраполяционной модели. Это например, анализ результатов работы системы. Например модель определяющая эквити как сумму трендовой и шумомвой составляющей. Соответсвенно, можно анализировать остатки - эту шумовую составляющую на отсутствие вышеуказанных зависимостей. Это может позволить выделить трендовую составляющую, если она действительно есть. Для чего это нужно вроде понятно.
Т.е. практические приложения могут быть, но это не экстраполяция цены. Покрайней мере не на длительном и непрерывном ценовом ряде. Возможно какие-то локальные участки временного ряда. Возможно опять же выделение каких-то локальных трендов и их моделей. Может кому-то окажется полезным? Алхимия не в теории а в ее неуместном применении.
есть реальная практическая задача для анализа нестационарности и поиска параметров экстраполяционной модели. Это например, анализ результатов работы системы. Например модель определяющая эквити как сумму трендовой и шумомвой составляющей. Соответсвенно, можно анализировать остатки - эту шумовую составляющую на отсутствие вышеуказанных зависимостей. Это может позволить выделить трендовую составляющую, если она действительно есть. Для чего это нужно вроде понятно.
Т.е. практические приложения могут быть, но это не экстраполяция цены. Покрайней мере не на длительном и непрерывном ценовом ряде. Возможно какие-то локальные участки временного ряда. Возможно опять же выделение каких-то локальных трендов и их моделей. Может кому-то окажется полезным? Алхимия не в теории а в ее неуместном применении.
Алхимия - это методология, когда мы игнорируем все что сделано до нас, не идентифицирыем проблему, не указываем попытки решения этой проблемы. весь дальнейший разговор - это ни о чем. Можно предположить то, что вы предположили, можно еще что-либо нафантазировать. Отсутствие эквити от шумовой составляющей говорит только о том, что не умеем получать эквити из шумовой составляющей.
На форуме было несколько попыток анализа нестационарных рядов, но всегда ставился вопрос о преобразовании его в стационарный. Наиболее близко подошли к серьезному разговору о нестационарности на ветке о ФНЧ и других. Как только кто-либо высказывал мысль об идентификации перехода от одного псевдостационарного участка в другой - всегда появлялись returns и все умирало.
Алхимия - это методология, когда мы игнорируем все что сделано до нас, не идентифицирыем проблему, не указываем попытки решения этой проблемы. весь дальнейший разговор - это ни о чем. Можно предположить то, что вы предположили, можно еще что-либо нафантазировать. Отсутствие эквити от шумовой составляющей говорит только о том, что не умеем получать эквити из шумовой составляющей.
На форуме было несколько попыток анализа нестационарных рядов, но всегда ставился вопрос о преобразовании его в стационарный. Наиболее близко подошли к серьезному разговору о нестационарности на ветке о ФНЧ и других. Как только кто-либо высказывал мысль об идентификации перехода от одного псевдостационарного участка в другой - всегда появлялись returns и все умирало.
ну дык заведите ветку и обсуждайте то что вас интересует.