Получение стационарного ВР из ценового ВР - страница 25

Ах, ты... Подкольщик!

В задачу о "доходности" инструмента помимо внутренних, очевидных и не очень, связях между отсчётами в РПР, входит такой параметр, как комиссия ДЦ. Наверняка, комиссия по WMT заоблачная и полность "сжирает" весь профит от твоих 10-20%.

Про 99,9% я непонял. Это что, кооэффициент корреляции между соседними отсчётам в ценовом ряде? Если да, то эта цифра для дураков, которые путают значимые связи между барами  с постоянной составляющей имеющейся в каждом баре.

))) Да я уж стараюсь!

Хорошо. Раз уж по-серьезному, то свое мнение на этой ветке я высказал. Последний раз высказал не по-серьезному - пардон, просто совсем уж странным все показалось.

Тогда, может, пойти от целеполагания? В конце концов, цель у всех одна - купить дешевле/продать дороже. Или в обратном порядке. Причем не раз и со стабильным рез-м.

Я понимаю ваше стремление подвести теор. базу - ясное дело, чтоб что-то сделать, надо понимать, чего ты собственно делаешь - иначе полная алхимия и шаманство. Согласен.

Но мне кажется, что вы не там и не то ищете. Вы ищите модель рынка ВООБЩЕ, а по моему глубокому и обоснованному успешным трейдингом убеждению искать нужно модели потенциально прибыльных УЧАСТКОВ. Кто-то уже отмечал, что вы пытаетесь измерить ср.температуру по больнице. От себя добавлю, что порой ректальным способом.

Сергей! Можно децил конкретики? Например, никто не спорит, что на тренде можно заработать. Но ты (мы на "ты" - ок? я так понял, что ты не против))) изначально рассматриваешь абсолютно непрактичную модель этого полезного явления. Отсюда (и не только) мой пассаж про медовый месяц со сферическим конем в вакуум-отеле.

Позвольте мне отнять несколько К ваших нейронных транзакций в ваших светлых мейн-фреймах и привести практический пример работы с локальной моделью.

Для примера, я даю такое определение тренда: тренд - однонаправленное движение экстремумов, определенных в рамках текущей волатильности. // для аптренда - впадин, даунтренда - пиков

Можно дать др. определение по др. параметрам, но в рамках моей демонстрации ограничусь им.

Итак, ключевое слово и зацепка по стационарности - это общая волатильность. Это позволяет с высокой степенью вероятности распознавать пригодные с точки зрения работы по тренду участки, удовлетворяющие др. кондициям определения.

Приступим к извлечению прибыли из этой модели. Но сперва о способе детекта экстремумов. Он может быть любым адекватным, но, чтоб не растекаться, я выбрал Болли Б. (не путать с Джонни Д.!))), и пик определяю, как макс. значение цены между кроссами цены с нижней гр. полосы. Впадину - зеркально. Стат. смысл вам, товарищи ученые, этого способа объяснять, думаю, не надь.

Из определения тренда ясно, что рассматривается коррекционная модель движения, а потому тактика открытия/закрытия/переворотов поз - соответствующая (для аптренда):

открытие/перезаход - на излете коррекции к волне на отдедектированном по определению тренде, что совпадает с определением пика по изложенному выше способу - т.е. по касанию ценой нижней границы полосы Б.

закрытие/фиксация в лонговом контексте - опять же, способов много, но пусть здесь будет по заходу за уровень 1.618 от разницы экстремумов (ширины горизонт. канала).

закрытие по отмене лонгового контекста - также на детекте пика, но при нарушении последовательности растущих впадин. Может (но необязательно!) совпадать с переворотом позиции.

(Млять - статья какая-то получается - "Тактика торговли по горизонтальным каналам")))

Короче, я тут набросал для демонстрации на скорую руку индюк. Вот картинка с трендовым участком. Для удобства - экстремумы цены представлены в виде горизонтальных каналов, а полосы Боллинжера, чтоб не загромождать график цен, осциллятором. Синие треугольнички - закрытие позы; красные и зеленые - открытие.

А вот картинка с выходом по потере контекста. Первым прямоугольником промаркирован выход после длительного тренда по нарушению последовательности из растущих впадин. Вторым прям-м - типа ложный заход с выходом по той же причине - нет подтверждения тренда более высокой впадиной.

Момент переворота:

Я к чему все так подробно? 1) Чтоб не быть голословным. 2) Просто показать, что имеет смысл модель УЧАСТКА, а не рынка ВООБЩЕ. Все ИМХО, разумеется.

=========

Я понимаю, что мой пост - полный оффтоп, но надо же было как-то за козла... тьфу! за коня объясниться? ))))

Короче, я не считаю ваш подход практическим. Мне вообще кажется, что попытки предсказать рынок по его модели - неинтересны именно с практической т.зр. Другое дело - работа по модели прибыльных участков. Или, как я это называю, торговлей по контексту.

А толку? "Прибыльные" участки - голимая подгонка. Их искать не нужно. Всего лишь достаточно выбрать небольшой участок и прогнать в тестере оптимизацию.

Но брокеры ведь не будут платить за "прибыль" на этих самых участках, т.е. за вчерашний день. Они будут платят или начисляют убытки только за экстраполяцию, а не за аппроксимацию.

Т.е. когда начисления будут за подгонку, то мы прислушаемся внимательно к Вашим мыслям. А пока, обломись бабулька.

Нихрена. Это не подгонка. Это эксплуатация описываемой модели тренда, опирающейся на квазистационарный процесс - волатильность. Все парамерты логически определены.

??? Т.е. как это вчерашний день? Вы не поняли - прогнозируется не движение цены, а контекст. В приведенном примере - тренд. Когда его - нет, нет и торговли. Есть и др. модели по которым можно работать. Вы вообще поняли, о чем я? Я говорю не о подгонке или не, а о подходе к торговле.

Ну-ну. И вам на десять копеек покушать. Бабульке, т.е. мне, по этим подходам обламывается долго и стабильно.

===

Интересно, ребята, вы вообще больше трех рублей с торговли видели когда-нибудь? Меня начинают терзать смутные сомнения.

!!! Никого не хочу обидеть - просто складывается такое впечатление.

Не, ну, ребят, - кончайте вы уже хоронить эту тему. Уверяю вас, всех, - это тема далеко не так проста как кажется.

1)Судя по знаниям комиссий для тебя кроме валютных пар больше ничего не существует.

2)Это корреляция между случайными блужданиями,можно было и догадаться.

Да нет, мы все прекрасно понимаем.

Для этого необходимо и достаточно прогнозировать не шкуру неубитого медведя, т.е. профит на тренде, а его потенциальную возможность этого самого тренда на следующем участке. Т.е. будет ли там тренд или же будет боковик?

Иначе получается, что можно спрогнозировать все что угодно, например, выигрыш ставки на красное в казино. Типа? для этого всего лишь нужно курить бамбук, когда выпадет черное.

Дело за малым.

С этого и нужно было начинать, а не с 500 бесполезных советов извлечения профита на "прибыльных" участках.

Те, кто видел больше трех рублей на реальном балансе и без сопливых знают, как торговать на этих самых участках. Дайте мне такой участок, я на нем больше трех рублей наторгую - как два пальца об асфальт.

Я всё-таки хочу разобраться,что это в твоём случае?Ведь завуалированная паттерновая торговля это всё же тайминг,или нет?И эксплуатируется при этом свойство именно СБ.

Хочу поддержать. Правда, с оговорками.

Прогнозирование движения цены имеет столько проблем, что проще удавиться. :-)

А вот прогнозирование контекста - совсем другое дело. Контекстов, как известно, только два - тренд и флет. Достаточно выбрать "хорошее" определение для каждого из этих контекстов и можно делать рабочие ТС. Проблема здесь всего одна. Эти самые "хорошие" определения. Недаром поэтому наиболее часто встречающиеся вопросы здесь на форуме - что такое тренд ? что такое флет ? В приведенном примере определение тренда вполне корректное, то есть имеющее все подробности для программной реализации. Поэтому определить, насколько оно рабочее, достаточно просто - запрограммить входы/выходы по этому определению и прогнать на большом куске истории. Соотношение успешных/неудачных виртуальных сделок покажет его эффективность.

В чем же "но" ? В его частном характере. Таких определений можно придумать много и очень много. И каждое нужно программить, и после исследовать на эффективность. И даже если она будет положительной, то это не значит, что она будет достаточно положительной. И еще один момент. Такое частное определение опирается на феноменологию, то есть на "увиденный" глазами эффект работы какого-нибудь инструмента ТА. Выживание такого феномена в будущем вызывает большие сомнения. Как известно, самая большая проблема рабочих ТС - кратковременность их профитности, - связана, имхо, именно с этой их феноменологичностью.

В связи со сказанным позволю себе не согласиться со следующим:

Построить модель рынка ВООБЩЕ значительно труднее, чем дать частное определение для тренда или флета. Тем не менее ценность такой модели (если она адекватна) превосходит ценность 1000 профитных ТС, построенных на частных определениях. Это не значит, что я призываю забросить практический трейдинг до тех пор, пока не родится "Общая Теория". Это значит, что я предлагаю не противопоставлять эти вещи. Как нетрудно догадаться, удалить апендицит легче "по ректус", чем через рот. Для хирурга главное не в том, чтобы не запачкать ручки, а в том, чтобы метод был адекватным.

Да нет,это не подгонка,это "контртрендовая стратегия".Накидываем боллинджер например с перидом 20,при экстремальном отклонении цены от полосы Боллинджера входим.А потом оказалось,что мы вошли в точке невозврата,и цену так унесло,что мало непоказалось(убыток перекрыл предыдущую прибыль).