Получение стационарного ВР из ценового ВР - страница 19
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
joo писал(а) >>В чем я путаюсь?
joo , и здорово! Значит я протормозил.
Вот, продолжил баловство с моделированием трендового и контртрендового характера ценообразования:
Слева показаны приращения, справа - характерный вид динамики цены. В верху для трендового рынка, внизу для флетового. Корреляция только для соседних отсчётов в первой разности (РПР). На деле конечно, зависимости сложнее, хотя и тривиальны по своей сути. Так для ценовых рядов существуют достоверные зависимости только между соседними отсчётами в РПР, но они осложняются многжественностью торговых горизонтов. Например, ряд тиков можно разбить на минутки и потребовать корреляции между соседними барами. Разбить на пятиминутки и также потребовать наличие связей и т.д.
Как бы это замоделировать? Есть идеи?
P.S. Кстати, посмотрите внимательнее на ряд первой разности для трендового рынка... Появилась нестационарность для МО! МО положительна для восходящего тренда и отрицательна для нисходящего!
Нестационарность, похоже, сильнее связана с природой рынка, чем может показаться на первый взгляд. И это неизменное свойство трендового рынка... Глянте ещё, флетовый рвнок по этому моменту более стационарен, а ценовой ряд, как следствие, более "спокоен".
Короче, Склифософские!
Суть в том, что стационарность - вовсе не обязательно прогнозируемость, а прогнозируемость - вовсе не обязательно стационарность.
Стационарный ВР - это строго боковой тренд с четкими горизонтальными каналами. Даже если в канале белый шум, т.е. он непрогнозируем по определению, то все равно в нем сможет торговать профитно даже дурень по элементарной тактике на отбой от каналов (даже с самым извратным мартином слить будет весьма сложно). А прогнозировать также можно и на наклонном тренде, если его каналы четкие. Прогнозировать можно и на сезонной составляющей. Прогнозировать можно и ... и т.д. и т.п. на всем чем угодно, если у этого самого есть память. Т.е. важно, чтобы уровень амнезии ВР не шибко зашкаливал.
В общем приводить ВР к строгой стационарности для прогнозирования совсем не обязательно. А нормальность - ненормальность распределений вообще на прогнозируемость никакого влияния не оказывает, т.к. это свойство наиболее необходимо для соответствующих ПГСЧ.
Самое главное, чтобы прогнозируемый ВР имел свойство обратного преобразования, т.е. чтобы по нему можно было однозначно восстановить исходный ВР, из которого он получен. А иначе какой смысл, если за успешные прогнозы на всевозможной хрени ботанической ничего не заплатят?
Стационарный ВР - это строго боковой тренд с четкими горизонтальными каналами. Даже если в канале белый шум, т.е. он непрогнозируем по определению, то все равно в нем сможет торговать профитно даже дурень по элементарной тактике на отбой от каналов (даже с самым извратным мартином слить будет весьма сложно).
Юра, ты напряги свои извилины-то.
1. "Стационарный ВР - это строго боковой тренд с четкими горизонтальными каналами" - но ценовой ВР всегда болтается как угодно и только иногда в боковом канале.
2. "белый шум непрогнозируем по определению, НО (то) все равно в нем сможет торговать профитно" - получается, логическое противоречие!
Ты с какого бодуна это писал?! Ещё раз, для тех кто в танке: когда говорят о стационарности/нестационарности, имеют в виду ряд первой разности от ценового. Когда утверждают, что на СВ с нулевым МО (типа белый шум) нельзя заработать, имеют в виду, что нельзя заработать на ВР построенного интегрированием этой СВ (аналог ценового ряда)! Ты реально путаешь (по ряду определений и параметров) ценовой ряд с его первой разностью и тем самым вводишь в заблуждение форумчан.
Извини, конечно, за тон сообщения, но стараля придерживаться твоего стиля общения:-)
Юра, ты напряги свои извилины-то.
1. "Стационарный ВР - это строго боковой тренд с четкими горизонтальными каналами" - но ценовой ВР всегда болтается как угодно и только иногда в боковом канале.
2. "белый шум непрогнозируем по определению, НО (то) все равно в нем сможет торговать профитно" - получается, логическое противоречие!
Ты с какого бодуна это писал?! Ещё раз, для тех кто в танке: когда говорят о стационарности/нестационарности, имеют в виду ряд первой разности от ценового. Когда утверждают, что на СВ с нулевым МО (типа белый шум) нельзя заработать, имеют в виду, что нельзя заработать на ВР построенного интегрированием этой СВ (аналог ценового ряда)! Ты реально путаешь (по ряду определений и параметров) ценовой ряд с его первой разностью и тем самым вводишь в заблуждение форумчан.
Извини, конечно, за тон сообщения, но стараля придерживаться твоего стиля общения:-)
Во-во, разберитесь с определениями и их отличиями от определений, применяемых в физике или в классической теории вероятности, а потом ужЕ дискутируйте, чайники. Блин, да этому НАУЧНОМУ ПОДХОДУ учат по любой дисциплине в любом институте! Тут хоть кто-нибудь, хоть в каком-нибудь в институте учился?
Юра, ты напряги свои извилины-то.
1. "Стационарный ВР - это строго боковой тренд с четкими горизонтальными каналами" - но ценовой ВР всегда болтается как угодно и только иногда в боковом канале.
2. "белый шум непрогнозируем по определению, НО (то) все равно в нем сможет торговать профитно" - получается, логическое противоречие!
Ты с какого бодуна это писал?! Ещё раз, для тех кто в танке: когда говорят о стационарности/нестационарности, имеют в виду ряд первой разности от ценового. Когда утверждают, что на СВ с нулевым МО (типа белый шум) нельзя заработать, имеют в виду, что нельзя заработать на ВР построенного интегрированием этой СВ (аналог ценового ряда)! Ты реально путаешь (по ряду определений и параметров) ценовой ряд с его первой разностью и тем самым вводишь в заблуждение форумчан.
Извини, конечно, за тон сообщения, но стараля придерживаться твоего стиля общения:-)
Неужели ты думаешь,что Решетов такой тупица,что перепутал первую разность с кумулятивной суммой - ты называешь это интегрированием.Он правильно написал,там нет противоречия.Имелось в виду,что если мы получили стац. ряд(белый шум),то его первые разности непредсказуемы,так как АКФ=0,но сама кумулятивная сумма белого шума предсказуема,а это главное,так как дисперсия конечна,а МО не плавает во времени,да и вообще сам ряд в целом имеет статичные параметры без всяких там "адаптивностей" и игр с вероятностью.
Reshetov писал(а) >>Суть в том, что стационарность - вовсе не обязательно прогнозируемость, а прогнозируемость - вовсе не обязательно стационарность.
Ну зрасте. Говорили-говорили, говорили-говорили, на тебе - договорились.
Да.
Неужели ты думаешь,что Решетов такой тупица,что перепутал первую разность с кумулятивной суммой - ты называешь это интегрированием.Он правильно написал,там нет противоречия.Имелось в виду,что если мы получили стац. ряд(белый шум),то его первые разности непредсказуемы,так как АКФ=0,но сама кумулятивная сумма белого шума предсказуема,а это главное,так как дисперсия конечна,а МО не плавает во времени,да и вообще сам ряд в целом имеет статичные параметры без всяких там "адаптивностей" и игр с вероятностью.
это не так. Непредсказуем только теоретический "идеальный" ряд по определению. Если же на практике получили, например, НР с мо=0 и какой-то дисперсией то это не значит что на этом ряде нельзя заработать и он непредсказуем. В нем могут иметься даже детерминированные зависимости просто их появление достаточно редкое чтобы повлиять на распределение на всем ряде. Средняя температура по больнице здесь непоказательна.
to Neutron
Извиняюсь, что с запозданием. Сергей, я нахожу много концептуальных «невязок» в твоем подходе. С одной стороны ты говоришь, что стационарность невозможна, а с другой стороны уверяешь, что статистически система остается стабильна около месяца (не требуется изменений параметров). Но кто в таком случае тебе мешает корректировать параметры приведения к стационарности раз в месяц?
Ещё раз. Речь идёт не о прогнозе цены (на чём собственно только и можно заработатьт), а об выявлении КСП и оценки его мощности. А цену я всегда предсказывал и предсказываю только на один шаг вперёд (в отсчётах событий ТС). Это кажется разумным, т.к. достоверность прогноза ВР типа ценовых крайне низка (на уровне 1-5 %) и достоверность прогноза на n-шагов вперёд имеет ценность порядка (%)^n, т.е. уже на втором шаге стремится нулю (P=0.01^2=0.0001->0), что делает процедуру рисования рвзличных кривулек на правом краю ценового ряда (в будущее) совершенно бессмысленной! Если, конечно, не рассматривать её с точки зрения художественной ценности. Но это уже дело вкуса "художника" и его игривости.
Это если использовать какую ни будь AR модель в лоб, то да. А если немного подумать? Например, мои художественные кривульки дают весьма хороший результат (а это стохастические системы управления со случайной структурой в сочетании с вероятностными нейронными сетями) :о) Я то вообще пришел к противоположенному результату применяя фрактальный анализ. Прогнозировать на один отсчет – это тупик. Временной лаг в один отсчет – это полный Хаос, там ты никогда и ничего не сможешь прогнозировать.
Не вопрос. - Положительный коэффициент корреляции между соседними отсчётами в ряде первой разности цены.
О как!!!! И ты пишешь, что не видишь целесообразность в приведении к стационарному? Но позволь, то, что ты делаешь x(n)-x(n-1) это не один из способов приведения ряда к стационарному? Правда и тут надо быть крайне осторожным в применении известной формулы. Как ты прекрасно знаешь, автокорреляция это предел, который в общем случае невозможно взять (иногда возможно оценить). Только введя существенные ограничения на свойства ряда (одно из них - стационарность), удалось получить эту формулу. Цена не удовлетворяет этим условиям совсем, разность почти удовлетвояет:
Вот отрезок цевого ряда
Вот его как бы корреляция (R(n)=R(-n))
А на самом деле, оценка автокорреляция имеет следующий вид (да и то, очень не точная, без вычисления доверительных интервалов и прочего)
PS: небольшая ошибка, правильный пример вот тут https://forum.mql4.com/ru/27563/page22
это не так. Непредсказуем только теоретический "идеальный" ряд по определению. Если же на практике получили, например, НР с мо=0 и какой-то дисперсией то это не значит что на этом ряде нельзя заработать и он непредсказуем. В нем могут иметься даже детерминированные зависимости просто их появление достаточно редкое чтобы повлиять на распределение на всем ряде. Средняя температура по больнице здесь непоказательна.
Я про Васю,ты про Петю.Я тебе про белый шум,который можно получить практически с поправкой на волатильность.Знаки приращения значений белого шума непредсказуемы.Дай определение идеального ряда.Т.е. если дойти до маразма и накинуть боллинджер на стац. процесс с периодом 2,то ряд уже будет нестац. и неидеальным,так?
О каком ряде идёт речь в выделенном,тоесть какой ряд мы получили в твоём случае,или это просто цены последних сделок фин. инструмента?