Получение стационарного ВР из ценового ВР - страница 11
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Ну... на фоне "Форум тоже можно закрывать...", пожалуй, нет.
А по-моему, на фоне
А делов то всего, прочитать ботанические книжки по эконометнике и выявить тамошние косяки, т.е. сделать все что там советуют, только наоборот.
человек уже достаточно убедился
Короче говоря, делим историю на три части.
В первой части подаем на входы NN остатки от разницы цены и (не скажу чего). Нейросетка лаговая. Получаем весовые коэффициенты. Экстраполируем.
Во второй части проверяем эктраполяцию. Видим что подгонка. Вычитаем из остатков экстраполяцию первой NN, т.е. получаем еще один ВР остатков (ошибок первой NN). Подаем на входы второй NN.
На третьей части вторая NN исправляет ошибки первой NN. Форвард проходит успешно.
Это известный прием. Думаю, многие присутствующие знают сайт NeuroPro, в частности страничку со Статьями. Для данного обсуждения важна вот эта - Оптимизация экспертов boosting-коллектива по их кривым обучения. Я этому автору доверяю и точно знаю, что он не ботаник (как тут некоторые друг друга обзывают ;-) ).
Размеется ВР бывают разные и не факт, что на любых котировках можно получить положительный результат. Но то, что Решетов озвучил идею еще раз именно в применении к Форексу, лишь подтверждает, что она заслуживает внимания здесь.
Reshetov писал(а) >>
Форум тоже можно закрывать - мне здесь ловить больше нечего. На всех инструментах, которые успел проверить в тесте, есть профит на третьем участке.
В общем, если я здесь больше не появлюсь, то значит ловить в этом флуде действительно больше нечего.
Засим прощаюсь с местной публикой
Повеселил.
До встречи, Юра... через месяц:-)
Ничего подобного. То что обсуждается, в самом широком смысле, - это получение из нестационарного ряда цен, стационарного ряда прибыли.
Хорошо сказал - точно и лаконично.
Кстати, имеются прямые доказательства принципиальной возможности такого преобразования в условиях нестационарности порождающего ряда и, что самое важное, с учётом комиссионных издержек. Вот результат преобразования ЦЕНА->ПУНКТЫ на более чем 2000 отсчётах:
Это замонитореный счёт легендарного Better на Ониксе.
Кажется (да поправят меня математики каким-нибудь критерием оценки), что подобная динамика ВР не является случайной и отражает тот факт, что нам реально есть к чему стремиться. Прикрутив к такой ТС оптимальный ММ получим на выходе МЕЧТУ.
профит фактор 1 и мат ожидание - чуть больше 4 доллара. При начальном депо 3К.
Видимо пипсовка и оптимальный ММ
Не впечатлило. ;)
профит фактор 1 и мат ожидание - чуть больше 4 доллара. При начальном депо 3К.
Видимо пипсовка и оптимальный ММ
Не впечатлило. ;)
Тут, Sorento, как мне кажется, не всё так просто и не всегда сводится к заезженым "профит фактор и мат ожидание", что бы вот так простенько сказать - "Не впечатлило". Или сводится, но нужно понимать все тонкие моменты. Проще смоделировать на компе данный торговый алгоритм (точнее его вероятную модель) и посмотреть на его реализации. Для нулевого приближения (грубая оценка), можно пологать, что приращения пунктов на торговом счёте имеют нормальное распределения с МО 25 пунктов и дисперсией - 500 пунктов. На рис. слева показано одно из нескольких сотен тестовых реализаций этого процесса. Сравните с картинкой выше. Помоему совпадают удовлетворительно.
Теперь, зарядим на это дело оптимальный ММ и посмотрим состояние счёта после 3000 транзакций как функцию от размера торгового плеча (ТП). На рис. справа показано относительное приращение депозита счёта полученного усреднением по 200 независимым реализациям для каждого значения ТП. Усы показывают характерную величину статистического разброса по уроню 1/е.
Можно видеть, что для представленной ТС существует оптимальное значение ТП максимизирующего величину остатка на счёте. При ТП=25-30 прирост депозита за три года составил около 40 раз (не %, а раз!) с разбросом от 30 до 60 раз.
Вас ЭТО, Sorento, не впечатляет?
Это известный прием. {...}
Если слишком много читать и учиться- то никогда не сделаешь Открытие :-).
Кстати, имеются прямые доказательства принципиальной возможности такого преобразования в условиях нестационарности порождающего ряда и, что самое важное, с учётом комиссионных издержек. Вот результат преобразования ЦЕНА->ПУНКТЫ на более чем 2000 отсчётах:
Это замонитореный счёт легендарного Better на Ониксе.
Кажется (да поправят меня математики каким-нибудь критерием оценки), что подобная динамика ВР не является случайной и отражает тот факт, что нам реально есть к чему стремиться. Прикрутив к такой ТС оптимальный ММ получим на выходе МЕЧТУ.
Интересный счет. К сожалению, тонкости стратегии мне не известны, по этому ничего не могу сказать. Есть подозрения, что это регулярно подстраиваемая или самоподстраиваемая система.
Если слишком много читать и учиться- то никогда не сделаешь Открытие :-).
ИМХО, нужно иметь некие базовые знания, которые можно было бы комбинировать, чтобы сделать Открытие. ;-) Кроме того, зачем изобретать велосипед, если до нас уже многое сделали, и даже лучше чем мы можем себе позволить (в плане исследований и пр.)?
ИМХО, нужно иметь некие базовые знания {...}
Это была шутка. А велосипед кривой будет...
ИМХО, нужно иметь некие базовые знания, которые можно было бы комбинировать, чтобы сделать Открытие. ;-)
Да. Конечно. Но вот тут
Кроме того, зачем изобретать велосипед, если до нас уже многое сделали, и даже лучше чем мы можем себе позволить (в плане исследований и пр.)?
можно поспорить. Пропустив основы мимо себя - не проделав ментальную работу по выведению концепции велосипеда, можно навсегда остаться в рамках этой концепции, ибо исчезает главное: зачем это все? И все, что вы будете делать в дальнейшем - это усовершенствовать велосипед.
===
Во загнул. Извините - еще не проснулся окончательно. Щас, поругаюсь с кем-нибудь - приду в норму. )))