Неподгоночная система - основные признаки - страница 5

Похожесть или не похожесть - это одно и тоже в смысле ценности для ТС. Приведенный коэф.Херста - довольно признанный формальный признак, но не думаю, что конструктивный.

Не мы первые столкнулись с нестационарными система и дело не в определении. Эти определения давались на фороме, но всегда ставился вопрос: как бы эту нестационарность превратить в стационарность, при этом никогда не ставился вопрос "насколько можно будет доверить этому стационарму процессу, который мы тал ловко получили из стационарного".

Если не рассматривать идеального сфер.коня в вакууме, то все, с чем мы имеем дело по жизни, локально по времени. В т.ч. и стационарность. Может, исходить из этого?

Т.е. рассматривать не изнутри процесса, и извне - критерии участков лок. стационарности.

У обсуждаемых систем должен быть один, очень простой признак – это полное отсутствие оптимизируемых параметров. В моей системе так и есть, все параметры берутся с самой цены, надо у нее просто спросить, а она про себя много чего знает. Если у системы есть входные оптимизируемые параметры, и особенно, если она построена на основе каких то методов и их комбинаций ТА, то это система обязательно начнет сливать. Обязательно, поскольку ТА (и волны в особенности и т.д.) никакого отношения к рынку не имеет, и нет никакой основы для удержания этих оптимальных параметров после оптимизации. Это глубочайший самообман и трата собственного, бесценного времени (напомню, время – ресурс не восполняемый).

Поясню, признак стабильного, уверенного бизнеса (если к теме относиться как к бизнесу) – это его «дублицируемость». ТА – это величайший обман, поскольку в выстроенной для игроков песочнице присутствует изобилие параметров, прототипов и особенности психологии, все вместе не дадут просто так «выйти» и осознать всю чушь этих подходов. Всегда будет некто непостоянный, но всегда успешный, скажем, строящий уровни или дугу или прочую х%ню лучше других. Но это разумеется, мое, имхо, пришел к этому года три назад о чем иногда тут писал. :о)

ОЙ!!!! Чего это я???? Все работает, конечно работает … в купе с опытом и интуицией. Их надо на вход оптимизатора подавать :о)))

Не зню, не думал. Тестер дает входы-выходы в позицию какие-то итоговые цифры и мне этого достаточно. Но я против разговоров о разработке методов повышения доверия к результатам тестирования. Вообще-то существует теория оптимизации и генетический алгоритм не единственный. На форуме я не разу не видел оценки этого генетического алгоритма по сравнению с другими, к какому типу ВР он пригоден. Да и нужно ли это?

У меня не решены более важные вопросы. Берем СПМ и видим одну резонансную частоту, затем она разваливается на несколько, а затем уже труно выделить резонансную частоту. Все происходит постепенно. Я когда-то выкладывал, могу для Вас выложить еще раз. Какие есть способы уловить это изменение АЧХ и особенно фазы?

))) То, что вы называете "спросить у цены" - это и есть ТА. Ну хоть застрелитесь! (Не дай Б-г - живите 200 лет.)

Все, что анализирует содержание потока котировок - ТА.

Чуть выше дал про Херста, что-то не устраивает конкретно?

а как же тогда называть "фрактальный анализ" (я не про эту хрень от от одного .... деятеля ), а как называть "самоорганизующиеся стохастические системы", а как назвать .... просто математику и геометрию (преимущественно ее) в конце концов? Я так понимаю, это какие то области ТА?

Может надо учитывать а что собственно эксплуатируется тс, т.е. допустм искали скриптом на истории что то и нашли что с такогото числа такогото месяца этого года 

обнаружилать такаято устойчивая зависимость действующая по текущее время, можно только предположить что это както связано с большой порцией вышедших эконом.данных

на этой основе строится тс, оптимизация что-то даст, но найденое свойство как внезапно появилось так внезапно может и исчезнуть, и не замечая или не зная этого 

можно продолжать оптимизировать до посинения и возможно даже тс не будет сливать

Может надо следить за тем что положено в основу, если это поддается слежению

Ничего не могу добавить.

ээээээ.... лучше бы Вы остановились на тезисе: "Ничего не могу добавить"... так ведь нет - добавили, ....