Неподгоночная система - основные признаки - страница 4

Священную корову может реанимировать только уважаемый человек.

Оптимизируем мы на стационарном или не стационарном ВР? Что мы постоянно обсуждаем? Какой-то форвард тест. Этот тест может дать следующие ответы:

форвардный участок близок к тестируемому - показатели ТС почти совпали;

форвардный участок не похож на тестируемый - ТС убыточна;

форвардный участок почти похож на тестируемый - мы не знаем, то ли выбросить, то ли жалко.

А какой будет участо ВР на реале? Такой как тестиремый, похож или не похож?

А испохабить идею - любой.

Вы дали хорошее определение подгоночной системы.

Её и системой назвать сложно.

Телега с горы...

А речь о других признаках.

Адаптивность и к чему?

Допустимые отклонения -тоже стоило обсудить.

Я тут отписывался да както кануло все в небытие https://forum.mql4.com/ru/23455/page6 .

Интересно, считаем что рынок меняющаяся структура и его теперешняя фаза в глобальном смысле (не путать с фазой в розетке )  может в любой момент измениться поэтомй ТС получает фиаско . Однако существует вероятность, что эта фаза повторится в обозримом будущем  тогда советник принесет прибыль . В предложенном советнике реализован принцип допуска его к торгам   по анализу счету, это конечно так идея но имхо достойная обсужения  , потому как соптимизированный в 1999 за 10 лет на 15 минутках не слил. Можете пинать но глубоко убежден, что искать надо не волшебные оптимальные параметры, а критерий допуска ТС к реальным торгам .

А если прибыльна?

Надо искать непохожий - иначе какой смысл форварда? Да и вообще - теста.

ХЗ Но и похожий, и не похожий будут. В чем проблема?

===

У вас в загашнике что-нибудь кроме рассуждений о бессмысленности всего, потому как "нестационарность" есть? Из ветки в ветку, одно и тоже. Честно говоря, я не помню, чтобы вы о чем-то другом писали. По любому поводу.

Вдогонку..

Может чего не понял..

Как Вы определяете похожесть?

Мне кажется это архиважно.

Я против мыслей типа рельса Москва-Питер без сварочных швов.

Все что нам предлагает Метаквоты - это для стационарных рынков, ключая тестер. Все разговоры про форвард тест - это попытка скрыть конструктивный недостаток тестера.

На форуме я несколько раз пытался протоклнуть тему нестационарности - без результата, до меня ее пытались протолкнуть многократно, но каждый раз тематику забивали сторонники ЦОС с жесткой ориентацией на стационарность ВР.

Начало ветки - попытка уйти от примитивнейшего алоритма оптимизатора, который может найти прыщ в яме, но выше краев ямы. То что предлагается при заявке темы, переоптимизация и все остальное - это попытка уйти от ловушки этого единственного прыща, под названием грааль.

Да. Например, делаем ТС для коэффициента Херста > 0.7. По другому. Изначчально предполагаем, сто ВР = большие тренду, небольшие тренды, циклы (боковики) и гауссовкий шум. Делаем система для часовика с трендами от 200 до 300 писпсов.

Вы можете дать определение непохожести?

Раз мы говорим о не- или стационарности..

Формальное я имею ввиду.

А так похоже на бред.

Прошу прощение за тугоухость.

Кстати, хороший вопрос. Меня прям так и тянет сделать советник, который бы классифицировал участки рынка по степени его убыточности/прибыльности на них.

Ну, а так - (ой, щас подставлюсь!!!))) визуально. Можно по превалирующим частотам локального участка. Короче, можно придумать. Но на глазок - тоже годится.

У Вас есть реальные идеи, как учесть нестационарность в тестере?

Ваши жалобы на мерзких сторонников стационарности, а также Ваши коронные фразы - "динамическая система", "теория хаоса", "ВР нестационарен", "последовательность цифр числа Пи" я уже наизусть выучил.