Неподгоночная система - основные признаки - страница 3

Согласен. Я говорил об этом вначале.

Оптимизация не нужна. а первые тесты можна и на тестере. (тавтологично но правда)

И манифест об этом.

Кто как читает

согласен, что оптимизация это скорее сбор статистики - исследование торговой идеи на робастность.

Внесу и я пару копеек:

1 Утверждение. Любая система - это уже сама по себе оптимизация рынка. Мы выбираем благоприятные точки входа и выхода, защищаемся правилами мм. Сейчас я пишу систему, в которой нет вообще ни одного параметра для оптимизации в тестере. Но даже она обладает как минимум четырьмя параметрами: вход, выход, поддержание позиций, управление мм. Все эти параметры - оптимизация рынка.

2 Утверждение. Вытекает из первого. Не существует ни одной не оптимизированной торговой системы (ручной или механической). Исключением является полностью рандомная система, в которой произвольно выбирается объем позиции, время открытия и закрытия.

3 Утверждение. Раз оптимизация незримо присутствует в любой торговой системе, то разговоры о том что любая оптимизация - это плохо, лишены своего смысла.

4 Утверждение. Я много раз думал что рынок работает именно так, однако оптимизация свидетельствовала о том, что рынок работает совсем по-другому. Следовательно утверждения что параметры системы должны подбираться исключительно из вне, на основании логики, и разума - ошибочно.

5 Утверждение. Вытекает из предыдущего. Основная задача оптимизации (для меня по крайней мере) - это найти стабильное состояние развития системы, не зависимо от рынка (с некоторыми оговорками) и таймфрема (также с некоторыми оговорками).

Представленные "утверждения" чисто мое ИМХО, не на что не претендующее, так что прошу не клевать сильно.

Конечно тест-драйв. По крайней мере у меня. И без включенной генетики, полный перебор параметров, поле результатов, выбор устойчивой, гладкой зоны, отдельный просчет на логни\шорты\всё вместе, смещение окна, всё по-новой. А то, что оптимизатор находит, - так это первый run, что бы только посмотреть, как оно вообще.

Одного критерия нет. Точнее, одним критерием опасно ограничиваться. Особенно когда дело доходит до того, что бы на реал ставить.

поддерживаю разделение термина оптимизация состояния системы в конкретный момент времени (это и сама текущая валютная позиция, состояние рынка его тенденция етс.)

- это должна делать сама система!

и т.н. оптимизацию входных параметров в МТ.

Это разные оптимизации (добавлено)

Небо и земля! (вернее - отстойное болото возле химкомбината)

Рынок не поддается оптимизации - он факт, данный нам в ощущения. Наши отношения с рынком - да - оптимизировать можно.

Сложно возразить. Если, конечно, не концентрироваться на "оптимизации рынка".

Вы знаете, что такое силлогизм? Это утверждение, где все логические выводы следуют из неверной предпосылки.

Мдя... А я про обезьяну пример в шутку привел. А оно вона как...

Инетерсный словесный букет - стабильное состояние развития системы. Для полноты ощущения и стиля не хватает только "информационно-энергетического поля". (Спросить целительницу Епифанию.)

Я еще не начал. Хотя... чего тут начинать. ИМХО есть ИМХО.

Раз рынок не поддается оптимизации в принципе не может существовать ни одной торговой системы, показывающей результаты лучше чем генератор случайных чисел.

Свинозавр, пожалуйста больше не комментируй мои посты. Просто я не могу вести аргументированые споры с дураками (никто не может).

Все называть оптимизацией несовсем верно. Оптимизация это перебор параметра и ранжирование результата - чисто механическое действие. Анализ результатов, осмысление, обобщение, выдвижение новых гипотез это уже не оптимизация, а более сложный процесс. Хотя все равно это деятельность направленная на максимизацию некоторой целевой функции, но не просто перебором.

Сколько копий об эту оптимизацию сломали, жуть просто.

Есть книга о создании и правильном тестировании хороших систем. Там нет ни одного достаточного критерия робастной системы, но необходимых - большая куча. Я говорю о книге Пардо (есть ветка, созданная больше 2 лет назад, но так и не доведенная до логического завершения).

Форвард-анализ (наверно, то, что HideYourRichess назвал "скользящим окном оптимизации") - это как раз модель изменений внешних параметров в реальном времени, оставляющих систему в некоторой устойчивой области. Он тоже гарантий не дает, но система, прошедшая форвард-анализ (вкупе с десятками других тестов и критериев), имеет существенные шансы на робастность. И в этом подходе к проектированию систем внешние параметры не обязаны быть логически обоснованными (мы сейчас не обсуждаем идеальную систему).

Оптимизация - полезна, но это целый комплекс действий, в котором поиск достаточно широкой зоны устойчивости не является последним шагом разработки системы.

Я давно не использую оптимизатор, так как стараюсь искать способы ухода от произвольных внешних параметров, которые пришлось бы оптимизировать. Ну, например, так: если в первой версии системы используется машка с периодом 20, то я стараюсь расширить систему так, чтобы в ней на тех же правах использовались и другие машки - с периодами в диапазоне, скажем, от 5 до 40. Это тоже параметризация, но все же далеко не настолько жесткая, как просто фиксация числа 20 в качестве extern.

Комментировать не буду. А обзываться можно?)))

===

А какие вы каменты ждали на ваш псевдо-научный опус с претензией на чеканность в мраморе? Типа, помедленнее, мы конспектируем?

Знаете, если уж сказали глупость - с кем не бывает, то вести себя по принципу "Сам дурак" - последнее дело. Вроде же вменяемый человек.