Неподгоночная система - основные признаки - страница 26
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
К сожалению, это только ваше предположение для того, чтобы было легче заработать. Но в жизни это далеко не так........
Да. Может, продлится, а может, и нет. Но любое явление длится какое-то время - иначе оно не было бы явлением.
Дело в том, что спектр волатильности, например (как характеристика состояния рынка - это к примеру), гораздо менее зашумлен, чем спектр ценового ряда. Это общеизвестно и, в принципе, понятно. Это, видимо, ivandurak и имел ввиду.
В том то всё и дело.....)))
Раскрывать секреты не прошу. Но, если можете, поделитесь: какие методы и инструменты используете?
щас разбежались тебе раскроют
Идея такова . На доступной истории уже произошли все возможные поведения цены . В некотором смысле дальнейшее ее поведение будет укладываться в рамки уже существующих рамок ( наверное надо сказать патернов ) . На приведенном рисунке условно можно выделить три фазы, (блин опять это слово ) trend Up, trend Down, и trend боковик .
Очень надо привести методику которая будет разбивать ценовой график на фазы рынка, потому как банально trend Up будет иметь некоторое конечное в зависимости от признаков множество подвидов, предполагается, что текущая фаза рынка продлится еще некоторое время, достаточное для извлечения прибыли . Для каждой фазы разрабатывается свой советник со своими настройками ( оптимальными параметрами ), ведущий виртуальную торговлю, как только виртуальная эквити, становится похожа на образцовое, разрешается торговля On Line .
Методику которая действительно работает никто открывать не будет. Потому как построить на ней рабочую ТС уже дело техники.
Но я бы остановился на важном аспекте - времени. Во первых, всегда важно сколько продлиться по времени после выявления. Во вторых, на валютах продолжительность той или иной "фазы" сильно зависит от времени суток. И если играть внутри дня, или анализировать тенденции на тайм-фреймах ниже дневок, то это надо учитывать. Все зависит от играемых горизонтов и тайм-фреймов соответсвенно. Нет универсального способа выявления фазы которая продлится. Все зависит от рынка, инструмента, TF. Попытка найти такую универсальную методику сродни поиску грааля, который рубит капусту всегда и везде :)
щас разбежались тебе раскроют
это, надо понимать, вы сами с собой разговаривали? :)
Теперь не раньше, чем ликвидность на рынке закончится Вы сможете его здесь увидеть.
так на мамбе вроде заканчивается...
советник неплохой, на полугодовой истории в 100 раз депо поднимал...
Признаки рабочей системы в том, что она оптимизируется почти одинаково, как на выборке, так и на двойной выборке постоянным лотом. Например, берем 10 000 баров. Делим участок примерно пополам, т.е. по 5000 баров. Гоним оптимизацию на 5000 баров. Потом на 10000. Если профит фактор почти не изменился или изменился незначительно (стал независимым от длины выборки), то вероятность того, что система пройдет форвардный тест присутствует. Естественно, что сделок должно быть около 600 - 1000 на 10 000 баров (300 - 500 на 5000 баров).
откуда вы это взяли, полностью не согласен, 10000/600=16, т.е. по вашему перерыв между сделками в среднем 16 баров.
Бары вовсе трогать нечего, например: если советник работает на минутках, а периоды используемых индикаторов зашкаливают за сотни то о каких 16 барах можно говорить?
Это связанно с тем, что чем больше прибыль и чем меньше просадка, тем самым значит ТС-ка слишком хорошо выучила историю, соответственно в будущем скорее всего она будет плохо работать, так как рынок по-любому будет другим.....
Если ТС "выучила" хорошо историю за год и даёт увеличение депо в раз 10 или в пипсах более 3000, то наиболее вероятно что на следующий год она ничего хорошего не покажет или будет убыточной - это одно. Но если она "выучила" историю лет за 10 и даёт среднегеометрическое ежегодное увеличение депо в раза 2 или в пипсах за год в среднем более 1000 при СКО = 300, то это совсем другое.
ТА - это не случайное принятие торговых решений.
Я не умею предсказывать торговые инструменты, даже те, на которых делаю стабильный профит (используя только ТА). Прогнозирование - задача гораздо сложнее, чем торговать прибыльно.
И смысл выкладывать прогнозы? Если сбудется - это будет говорить о неслучайности? Попробую написать арбитраж. Получится - выложу в открытом виде.
Выложил.