Неподгоночная система - основные признаки - страница 24
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Avals при всем уважении, но вплотную подошли к формуле которую сейчас юзаю, очень хотелось бы услышать другое решение .
ПФ это раз .
Коэф-ты Шарпа и Сортино тоже неплохи, но и у них есть недостатки. Идеальной формулы нет, хотя более менее оптимальную с учетом самой ТС можно подобрать
rak писал(а) >>
П.С. если вам интересно могу скинуть в личку но попозже .
Было бы интересно :)
почему плохо? нас же интересует динамика эквити. постройте ЛР к кумулятивной сумме этого ряда и она будет вверх.
главное условие это опять же стат.достоверность. Но сама система может вносить коррективы к требованию минимальных сделок. Например, соотношение SL к TP. Чем больше это соотношение отличается от 1, тем больше сделок необходимо. Экстремальный случай когда торгуют без стопов - любое кол-во сделок не будет достаточным. Хотя несовсем так, ведь стоп все таки есть - маржин колл :)
Мои эксперименты на этот счет говорят другое . Стратегии тестируются по ценам открытия просто проще писать скелет ТС, имеем СЛ и ТП одинаковой величины но динамический, расчет скажем по ATR или дисперсии на одном сигнале может открывалься несколько позиций .Идея такова, что если есть закономерность то профит должен чаще лоса . Имхо точнее и быстрее оценивается критерий допуска стратегии к реалу, чем скажем по сравнении со скользящим стопом, здесь одна сделка в тренде может принести львинную долю прибыли . Хотя согласен потери при этом есть .
П.С. желающим посклонять слово тренд в другую ветку, только только конструктив начался .
Мои эксперименты на этот счет говорят другое . Стратегии тестируются по ценам открытия просто проще писать скелет ТС, имеем СЛ и ТП одинаковой величины но динамический, расчет скажем по ATR или дисперсии на одном сигнале может открывалься несколько позиций .Идея такова, что если есть закономерность то профит должен чаще лоса . Имхо точнее и быстрее оценивается критерий допуска стратегии к реалу, чем скажем по сравнении со скользящим стопом, здесь одна сделка в тренде может принести львинную долю прибыли . Хотя согласен потери при этом есть .
П.С. желающим посклонять слово тренд в другую ветку, только только конструктив начался .
Ну да, от ТС зависит и от подхода к системостроительству в целом.
Ну да, от ТС зависит и от подхода к системостроительству в целом.
Посмотрите личку .Мои эксперименты на этот счет говорят другое . Стратегии тестируются по ценам открытия просто проще писать скелет ТС, имеем СЛ и ТП одинаковой величины но динамический, расчет скажем по ATR или дисперсии на одном сигнале может открывалься несколько позиций .Идея такова, что если есть закономерность то профит должен чаще лоса . Имхо точнее и быстрее оценивается критерий допуска стратегии к реалу, чем скажем по сравнении со скользящим стопом, здесь одна сделка в тренде может принести львинную долю прибыли . Хотя согласен потери при этом есть .
П.С. желающим посклонять слово тренд в другую ветку, только только конструктив начался .
И пред. ваши посты тоже видел.
Конструктив-то он конечно, но немного не по теме, не находите? Может, отд. ветку?
===
Надеюсь, топик стартер меня простит за немножко оффтопа. На общем фоне мне не так стыдно.)))
1. Исследовать ТС, с целью определить, где и главное почему она не работает - здравая мысль. И даже не с целью ее улучшить - универсальных, кроме как не торговать, ТС нет - просто для не использовать ТС на таких участках.
2. Про скорость реакции на смену характера рынка речь как-то шла, и есть код специфичного фильтра в Code Base для этого. Краткая суть проблемы и требования к фильтрации такие:
Применение обычной низкочастотной фильтрации волатильности со сглаживанием достаточным для отслеживания общего характера рынка дает чудовищные задержки реакции (фазы), сводящие почти на нет все плюсы от адаптации. Т.е. нужно было создать такой фильтр, который бы
а) с минимальной задержкой реагировал на повышение градуса рыночных страстей с одной стороны и
б) эффективно подавлял шум на текущем уровне волатильности с другой.
Естественно, фильтровать можно не только волатильность - что более подходит к ситуации. Например, меру направленно движения или что еще...
===
И на будущее - давайте стараться не затевать уклонов от темы. (Ко мне тоже относится!!!)))
Есть вариант не дилетантского...... правда эффект тот же :)
- оптимизация, на периоде N
- запись результатов в файл
- анализ в эксель
- запись параметров приемлемых результатов в другой файл
- прогон эксперта с этими параметрами на баке и форварде N/2
- отбор результатов сопоставимых с результатами полученными на периоде оптимизации (по сути тот же "характер кривой")....
- выбор единственного и окончательная его оптимизация......
Даже писАть устал :) .... а вот с результатом беда, хотя вроде все учтено и случайные результаты жестко отсекаются.....
а были другие, более удачные, вариации на тему файлов Excel с обработкой, сохранением и дальнейшим использованием результатов оптимизации?
Лучше начать с методов. Я сейчас вот это изучаю. Очень интересные моменты, особенно в главах про вейвлеты и мультифрактальный анализ.
Программировать, правда, тяжело. Но, например, в корреляционных интегралах действительно что-то есть...
я так понимаю можно ждать библиотеки mt4 к математическому аппарату из этой монографии А. Павлова "Методы анализа сложных сигналов" - на подобие LibMatrix ?
а были другие, более удачные, вариации на тему файлов Excel с обработкой, сохранением и дальнейшим использованием результатов оптимизации?
Если вы про автоматизацию процесса, то он был автоматизирован, по максимуму, кроме анализа-отбора-отбраковки-выбора....
А если про конечный результат, то там только вывод был: ни один, даже самый удачный, тест/ы ничего не гарантирует/ют в будущем .... правда и системы излишней адаптивностью не страдали :))
Хорошо, только в качестве примера,имеем ряд сделок +25, -10, +8,+5,+0,+4,+3,+1 .Здесь ПФ больше 1 вроде хорошо,но угол наклона регресси результатов минус, имхо не есть гуд .
Одного критерия явно мало. Для этого ряда сделок могу сразу сказать, что, отбрасывая одну максимально профитную сделку, теряем половину всей прибыли, сделанной системой. Так нельзя.
я так понимаю можно ждать библиотеки mt4 к математическому аппарату из этой монографии А. Павлова "Методы анализа сложных сигналов" - на подобие LibMatrix ?
Пока что таких планов не было.