Неподгоночная система - основные признаки - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Логично - поддерживаю. Вообще, оптимизация для нектр.-разных - это алхимическая колба. Сляпали ТС из дикого букета малопонятных аффтору индикаторов, вывели их параметры в экстерн и - считай шарманка. Как посчитает - смотрят. А вдруг грааль? Так, наверное, алхимики филосовский камень искали.
Естественно, есть вероятность (забыл - известная цифра), что обезьяна, случайно тыкая по клавишам, слабает "Войну и Мир".
===
Может, следует посмотреть на проблему вот с какой стороны: Для чего нужна оптимизация? А для чего - нет.
Ну это само собой, алхимии не надо.
Скользящее окно оптимизации... хотя и это не даёт полной гарантии. Но робастность (в смысле малой чувствительности работы системы к изменениям входных параметров, а цена это то же входной параметр) всё же повышает. Ну и, да, статистическая значимость у окна должна быть, хоть какая то.
Никто не говорит о гарантиях прибыли на форвардах. Речь пока идет об отбраковке заведомо неробастных ТС.
Это связанно с тем, что чем больше прибыль и чем меньше просадка, тем самым значит ТС-ка слишком хорошо выучила историю, соответственно в будущем скорее всего она будет плохо работать, так как рынок по-любому будет другим.....
Никто не говорит о гарантиях прибыли на форвардах. Речь пока идет о отбраковке заведомо неробастых ТС.
Ну если гарантий не требуете, то - то о чём написал. Очень многое отсеивает. Но нут одна проблема есть, удобнее всего это делать на самописном тестере, эмтешный не очень подходит для этого. И рассмотрение результатов, - то же не в виде одного графика а в виде поля результатов.
Из моих наблюдений, если большая часть (больше 80%) любых случайных сочетаний переменных в советнике даёт устойчивую прибыль, то вероятность не подгонки значительно возрастает.
Устойчивую прибыль никакая часть сочетаний никогда не даст. Рынки нестационарны по своей природе. Поэтому всяческая мифическая терминология о якобы "устойчивости" и пр. "гарантиях" в данном контексте вообще неуместна.
Еще одна дилетантская мысль.
Если мы параметры по которым ТС становится робастной выносим вовне - это еще хуже просто порочной системы.
Это точно сливная система.
к внешним параметрам я бы отнес те сведения котрые появляются в новостях.
Странно, но рынок иногда реагирует на них.
Например, я пока не видел советника который реагирует на изменение учётной ставки по инструменту.
А это вообще как бы мелочь. ;)
Вариант дилетантского исполнения:
Выбираем для оптимизации короткий отрезок (допустим, 3 недели) за 2-3 недели до сегодняшнего дня, оптимизируем. Лучшие результаты прогоняем по всей доступной истории и смотрим. Если характер кривой до и после оптимизации схож с оптимизационным периодом, МТС имеет право на доработку. При оценке большее значение придаю просадке, чем профит фактору.
Есть вариант не дилетантского...... правда эффект тот же :)
- оптимизация, на периоде N
- запись результатов в файл
- анализ в эксель
- запись параметров приемлемых результатов в другой файл
- прогон эксперта с этими параметрами на баке и форварде N/2
- отбор результатов сопоставимых с результатами полученными на периоде оптимизации (по сути тот же "характер кривой")....
- выбор единственного и окончательная его оптимизация......
Даже писАть устал :) .... а вот с результатом беда, хотя вроде все учтено и случайные результаты жестко отсекаются.....
ширина и гладкость оптимальной зоны. Тот же ПФ не должен сильно скакать вблизи оптимального значения. Но это не для всех параметров подходит.
если есть фильтр который отсеивает часть сделок, то при ужесточении его должно возрастать качество системы (ПФ как показатель) при одновременном снижении кол-ва сделок.
Ну это само собой, алхимии не надо.
ок. Тогда прошу (всех) ответить мне на дебильный вопрос: для чего нужна оптимизация?
Если мы ищем оптимальные параметры, то тогда это что, если не подгонка? Или мы с помощью оптимизатора исследуем саму ТС? Тест-драйв такой.
Тогда, может быть, сосредоточиться на самих критериях исследования ТС с помощью оптимизации?