Прогноз на "ускорителе" и "фибо" - страница 14

1. нужна фильтрация на абсурдные прогнозы ... то есть, прогноз не выводить если расстояние в пунктах, от разворота и до 23%-го предполагаемого уровня меньше какого то значения (10 пп)... и так же абсурдность прогноза если пунктов пройдено больше 50 пп (ориентировочно)

2. "ускоритель" нужно дорабатывать. Его привязка к середине или закрытию предыдущего бара, дает большую задержку и вообще вводит в заблуждение, особенно на длинных барах ... я не представляю как это можно сделать, но значения ускорителя нужно рассчитывать на младших ТФ и применять не на стандартном текущем ТФ (цена/время), а на синтетическом, то есть я имею ввиду ренж-барную структуру ... где бар строится по принципу - 10 пп/бар ... (http://borisytch.ucoz.ru/publ/quotrangequot_i_quotvolumequot_bary/8-1-0-19)

3. нормальный анализ уже явно перерастает возможности МТ и это нормально, я так думаю ...

4. отсчет скорости направленного движения цены, значение которого используется для расчета ускорения, необходимо вести от точки предполагаемого разворота ...

Борисыч, выпускаешь джина из бутылки... пока он только осматиривается... чуть-чуть голову приподнял... стоит ли ему показывать полную силу?..

Индикатор http://www.onix-trade.net/forum/index.php?showtopic=85972&view=findpost&p=386627

Очень красиво получилось. Примите мое глубочайшее почтение и восхищение.

Только жаль, что на истории визуально, тяжеловато оценить данную стратегию.

1. На мой взгляд, пункты для фильтрации - есть зло, надо как-то процентами считать.

2. "ускоритель" нужно дорабатывать, согласен. Но как считать ускорение у ренж-баров, если у них всегда постоянная скорость прироста от бара к бару. А так в кодебазе где то есть Ренко.(Если я правильно понял это одно и тоже)

3. Не так просто написать свой язык програмирования, но можно сторонними библиотеками добить функционал, надо только понять, что надо :)

4. Расчет скорости и укорения ведется непрерывно на последних "extern int Bar = 2;" барах.

Подобные стратегии на истории сложно тестировать еще по такой причине. Данные в метатрейдере хранятся в виде минутных баров. Нет тиковой истории. Минутные бары "вырывают" из контекста куски. Генерируемая тестером случайная последовательность не соответствует тому, что действительно происходит на рынке. Мое мнение - рынок нельзя считать совершенно случайным процессом. Элемент неслучайности как раз и можно выловить фибо стратегиями. Нарезка по таймфреймам зачастую "убивает" элемент неслучайности.

Евгений или Борис, сделайте вариант фибо на самом пике (пока хватит 0-50-100), входить будем на 50% предшествующего движения

Ну и ускоритель у нас (топливо какое то ракетное, надо на солярочку перейти, потише, попроще, горючего всякого хватает, вон на картинке парочку бросил

Подобный индикатор на зигзаге наверняка есть в загашнике у nenа.

А, что у вас за индюк "SpeedMeterSig" ?

Можно на ты, 5 индиков в аттаче (3+2 сигнальных)

На пик хотелось фибо-столбик

У нена есть стат\динам фибы, но у них вывод занимает всю правую часть экрана

Превосходно! ... Просто моя тебе благодарность! ...

Очень грамотно и законченно получилось! ...

А на счет Джина ..., мдяаа ... я и сам еще не понял что это получилось ... ручным нанесением фиб от "ускорителя" я очень доволен как инструментом, но пока не берусь формализовать все правила, которые использую в стратегии. Есть условия, которые будет сложно реализовать в коде, да и не довел еще до необходимой четкости и однозначности.

2. вся гадость МТ заключается в отсутствии работы с тиками и объемами ... Мт делали для тотализаторов, а не для работы ... то есть изначально предполагалось что серверная сторона будет управлять потоками котировок по умолчанию ... МТ нет и не будет как платформы ни у одного серьезного брокера или тем более банка, в странах где биржевая торговля развита, на предоставление брокерских услуг требуется лицензия с очень жесткими требованиями, поэтому платформы типа OEC, Ninja Trader, CQG ... и разрабатывались, по умолчанию, без возможности воздействовать на поток котировок в сторону клиента ... потому и нет ограничений по ТП и СЛ ... нет и других идиотских ограничений ... есть только комиссия и другой подход к кредитованию.

В МТ в лучшую сторону меняться ничего не будет ... Метаквоты "затачивают" свой продукт под наших "наперсточников" и тратить время на совершенствование торговли в этой ограниченной и, по умолчанию, созданной против тебя среде это редкий "мазохизм" азартных игроков, а не работающих торгашей.

В Ninja Trader есть встроенная, штатная функция отображения ренж-баров по ценам или объемам ... есть у них и среда для разработки приложений ... есть и объемы, а как простите вы полагаете делать выводы о силах участвующих в перемещении цены не видя количества выполненных заявок по торгам? ... как можно заниматься барным анализом на корректирующейся тиковой истории? ... как можно доверять осцилляторам если из минутной истории "корова языком слизнула" часть тиков и сделала все что бы у тебя сложилось неправильное представление о текущем состоянии рынка?

3. не стоит писать свой язык программирования и сторонними библиотеками расширять функционал ... только в случае если вы поставили себе задачей дойти до скандала с очередной "кухней".

4. я понимаю, что расчет скорости ведется с предыдущим баром ... вот это то меня и не устраивает!!! ... представьте что Bar = 2, а первый бар находится выше или ниже "нулевого" и "второго"??? такой спидометр можно смело отдать лекторам для обучения "трейдеров" ..., но в серьезную Торговую Систему его совать не стоит ... поэтому и предлагаю переделать его расчет на сравнение с последней сформировавшейся вершиной ZZ ... и производить все расчеты на минутках, как на минимально - доступной нам в МТ информации о ценах ... Обратите внимание, что когда движение размеренное и спокойное, то прогноз выдается великолепный, за то как только скорость роста цены (развитие тренда) выше средней, то даже "ускоритель" не успевает вернуться к нулю ... тут есть несколько решений:

а. рассматривать прогнозы только на ТФ старше М5, а для расчетов скорости и ускорения использовать фильтрованные "минутки" ...

б. использовать ставшим уже классическим, способ - Бар0 меньше (или больше) Бар1 --- будет куча ложных прогнозов

в. ...