Ненормальная нормальность - страница 2

Ох и мороки же, в принципе как функции зашить думаю довольно быстро можно разрешить вопрос

Почему Dll не хотите?

Ну конечно в своём посте я утрировал, Но вы наверно шуток не понимаете как и Я, не понимаю вашей фразы. Вы что на сорока парах торгуете одновременно????? Или просто их анализируете, а торгуете по одной????? Не многовато ли???? А почему только 40 пар их насколько мне известно больше сотни........Давайте всю сотню смотреть........Мне вот для анализа одной пары хватает чтоб по ней потом и торговать......Хотя я ещё раз говорю стратегия, стратегии рознь......

Да на сорока парах, редкие сигналы, на одной можно по месяцу ждать, почему на сорока, а не на миллионе, потому что на форексе нормальных 40 пар, на которых можно торговать. ИМХО

Как его писать хоть в общих словах, в вижуал студии? Или проще методы запаковки? Просто программирование необходимо ради автоматизации торговли, а не ради программирования, пытаюсь не зарываться, но приходится.

Лично я пишу в вижуал студии.

.

Сейчас решаю задачу планирования массивов данных на мультивалюту.

Задачка не слишком простая. Могу поделиться идеей...

.

В Dll приходит массив данных формата Время- Open- Low- High- Close- Volume.

.

Я с одной стороны- распределяю его в массив с временной индексацией,

где индекс = (время бара - время начальное) / период

Т.е. 15:00 становится 60-м баром, 15:15- 61-м и т.д.

.

... это даст индексы, валидные для всех данных сразу, т.е.

координаты 11-ого дня на М15 заданные как 960 ... 1055 

будут валидны для всех имеющихся пар. ИМХО, здесь будет огромная

экономия времени потому что не нужно сопоставлять разрывы

в данных, искать единичные пропущенные бары 

и выводить дату в бары по всем валютам

(здесь просто: конкретное время, например, 20 января 15:15

на одной валюте может быть баром № 10 000, 

на второй № 10 230 / более глубоко подгружена история,

на третьей этого бара может не быть-

валидизация- дело хорошее, даже если это перестраховка).

+ такие данные проще валидизировать...

.

а с другой стороны - пакую в массив с сплошной индексацией,

на котором будут работать функции Bars / Open(i) / Close(i) / IndicatorCounted() и т.д.

с индексацией справа-налево- это уже- для простого переноса кода индикаторов.

.

При импорте смотрю, чтобы не поменялся начальный бар - 

это автоматический реимпорт всей серии, а если начальный бар такой же-

то начинаю искать совпадающий бар справа- и от него дополняю обе серии-

и ту, которая с индексаций по времени- и ту, которая со сплошной индексацией.

.

С расчетом самих индикаторов еще в легком раздумье.

Хотя что тут думать- нужно привязывать индикатор к серии инструмента...

И в общем-то, делать те же две индексации- временную + сплошную.

.

Причем связь временной и сплошной индексации будут обеспечена

через данные инструмента (инструмент когда заносит данные

в массив со сплошной индексацией, запоминает индекс).

Потому что временная индексация обеспечивает принятие решения,

а сплошная- обеспечивает правильные расчеты.

.

Собственно, отдельный массив массивам с временной индексацией индикаторам особо и не нужен-

поскольку есть перевод время -> последовательный индекс для котировки, 

он же будет давать по временному индексу последовательный индекс

для индикатора.

.

В целом- изначально- вся эта возня нужна для синхронизации буферов валют 

внутри Dll с буферами внутри метатрейдера.

.

Ну вот- пока объяснял, сам понял :-).

.

P.S.: Если кто-то что-то насоветует- советуйте пожалуйста.

.

P.S. 2: А если сигналы по каждой валюте отдельно- то это все упрощает.

кошмар, чем дальше в лес...

?

Сплошное программирование ради программирования, это ужасно, лучше бы об этом позаботились программисты создающие оболочки для торговли, ИМХО

Ну... если Вы подходите с позиции, что это нужно лично Вам запрограммировать- то ситуация, конечно, предстает ужасная. Со временем на разработку там "нехорошо"- обязательно нужно писать тесты, а время на написание тестов такое же как само программирование, если не больше.

Но есть дополнительные варианты. Например, попросить оттестированный компонент (чего пока нет- того нет) в исходных кодах- и с тестами до кучи + индикаторы в комплекте.